2月22日转债夜报:一个28%收益的套利机会,这样操作

今天是永兴转债最后一个交易日。上午永兴转债走势波澜不惊,随着有色板块上涨。11时22分,突然一笔1620手的卖单将永兴转债从282.48元砸到203.519元,跌幅达28%,导致永兴转债触发20%跌幅停牌30分钟。

这笔大卖单不但让永兴转触发停牌,还产生了28%的负溢价。当时永兴转债转股价值在283元左右,若能以203.519元的价格买入,复牌后很可能收获28%的盈利。

许多人等着永兴转债复牌买入,但13时22分永兴转债复牌后,直接来了一个直线上涨,飙涨到280.1元,一下子抹平了负溢价,令人十分扫兴:一点都不给机会买入嘛!

果真没有机会吗?其实不然。

从行情软件分时成交看,永兴转债一复牌就涨到280.1元了,但实际上永兴转债并非一步到位从203.519元涨到280.1元的。上面的截图是普通版免费行情软件截图,80%的散户看到的都是这个界面。普通版行情软件成交刷新较慢,一般只能看到5档行情,但另有一种高级版行情软件称为Level-2,刷新较快,可以看到10档以上的行情。Level-2数据需要另外付费才能获得。

在Level-2行情软件下,我们才能看到永兴转债真实的复牌上涨过程:



从上图可以看出,永兴转债复牌后第一笔成交价格是223.871元,随后涨到238.519元、256.6元、293.98元……一步步才到280多元。

为什么会这样呢?

永兴转债是深市转债,根据深交所交易规则转债涨跌20%将停牌30分钟,停牌期间可以委托买卖,复牌时对停牌期间的委托进行集合竞价。又根据规则,收盘集合竞价最大涨跌幅为10%,永兴转债上午被砸跌停时价格为203.519元,则203.519元*(1+10%)=223.871元,所以13时22分复牌的第一个价格是223.871元,不多一分一毫。

集合竞价之后进入连续竞价,根据规则连续竞价有效价格范围为最近成交价的正负10%,则在223.871元之后的第二个价格不会超出223.871*1.1=246.258元。今天产生的实际价格是238.519元。

搞懂这些规则后,怎么套利呢?首先,可以搏一搏集合竞价成交,挂223.871元。记住,集合竞价最大涨跌幅是10%,超出这个数值就不报送系统,挂多了没用。

集合竞价的成交规则是价格优先和时间优先。由于大家都会挂封顶价格223.871元,所以最终比拼的是速度。一个是你的下单速度,二是你所用的券商的申报速度。要在集合竞价抢到货,应该发现永兴转债停牌的瞬间计算出集合竞价最大值下单,然后就看你运气了。无论你几点钟下单,所有下单数据都将于13时开盘后才会报送交易所。一般情况下,散户基本上抢不到,因为大户有专用通道,速度比你快。但不妨碰碰运气。

集合竞价抢不到是大概率事件,所以我们在参与集合竞价时,可以同时委托参与连续竞价,在223.871元的基础上挂246.258元,这个价格可能也买不到,再挂246.258*1.1=270.884元。

通过多层次、多价格下单,运气好的话就能碰到漏网之鱼。

挂单成功的关键,在于对交易规则无比娴熟,挂单价格无比准确,尤其是集合竞价挂单价格,必须分毫不差,多一分少一分都没有机会成交。

类似永兴转债这种暴跌并不是第一次发生,之前就发生过妖债集体跌停事件,有熟悉规则的高手迅速挂单低价抄底,吃了大肉。下次如果还发生这种事,你不妨一试。但无论挂什么价格,挂的速度多快,前提是要有人卖,没人卖那就有价无市,买不到。

2月22日钱公子投资夜报:

1、美力科技公告,美力转债2月24日上市。按照当前的转股价值,美力转债上市应不会破发,是个小肉。

2、奇精机械公告,公司大股东和实际控制人拟将占总股本29.99%的股份转让给宁波工业投资集团有限公司,若转让成功奇精机械实际控制人将变为宁波市国资委,成为国企控股公司。奇精机械和奇精转债明天复牌,预计有一个涨停,能否持续难说。

3、搜于特公告,公司股东兴原投资于2021年2月18日至2021年2月22日被强制平仓导致被动减持27,995,500股,占公司总股本的0.91%;公司实际控制人马鸿先生于2021年2月19日、2月22日通过大宗交易的方式减持公司股份7,750,000股,占公司总股本的0.25%;马鸿先生及兴原投资合计减持公司股份35,745,500股,占公司总股本的1.16%。

搜于特实际控制人是马鸿,兴原投资的实际控制人也是马鸿。此番被动和主动减持,显然大股东和鸿达兴业一样陷入了债务危机。搜特转债险象环生,谨慎投资。

4、在全球经济复苏和量化宽松预期下,今天有色金属等资源股大涨。周末选的5+3只轮动转债中,林洋转债、华钰转债、华菱转2、齐翔转2四只转债正股盘中涨幅均触及涨停。昨晚夜报提到的紫金矿业盘中也涨停。最近通胀预期强烈,大宗商品广受看好,有色板块我会积极拥抱。

5、《你好,李焕英》昨夜票房突破40亿元,但出品方北京文化今天低开低走,盘中触及跌停,把我套了个严严实实。究其原因,一是北京文化质地太差,一部爆款电影无法将其拯救;二是北京文化节前已涨了不少,节后已是强弩之末,利好反成出货良机;三是市场风格转换太快,垃圾股、题材股很难在普涨行情中吸引散户接盘。今天还发生了贵州茅台差点跌停的诡异事件,把握准市场节奏很难。

教训很深刻,以后再不去追北京文化这种垃圾股了。与垃圾股被抛弃形成鲜明对照的是,我此前布局的有业绩有题材的利尔转债今天反而涨得不错。另外,我上周入的紫金转债今天也赚了不少,弥补了北京文化的损失。垃圾股,真的不吃香了!

6、一品转债明天上市,开盘价分析已发在六哥可转债,点击《会卖才是师傅!一品转债开盘价分析,嘉元转债值得申购吗?》即可阅读。明天还有嘉元转债申购,这是科创板第一只转债,大概率赚钱,我会申购。

以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。

作者:钱六六

首发微信公众号:钱公子笔记,关注获取更多套利技巧。
1金币8金币18金币58金币88金币188金币
其它金额

余额不足,立即充值
我的金币余额:个
支付即为同意 集思录答谢协议
0

东方龙2014

赞同来自:

捡漏很难
2021-02-22 22:53 1 条评论
0

lyj9819

赞同来自:

“在参与集合竞价时,可以同时委托参与连续竞价,在223.871元的基础上挂246.258元”,停牌时挂246.258可以吗?会不会废单?
2021-02-22 23:05 2 条评论
12

太湖徐 - 忽悠,接着忽悠

赞同来自: ericericeric zlwdrq suan476620362 solino 老实的很 拦云野人 zzz777777 为了打新掉坑了 yemu slysly759 z465901739 bossjbx更多 »

挂单再及时准确也没有,抢不到的。
2021-02-22 23:09 2 条评论
0

路林 - 敬畏市场,相信价值

赞同来自:

还有这门道,学习了
2021-02-22 23:17 0 条评论
0

啊wse啊啊

赞同来自:

那鸿达兴业的转债持有有风险吗?
2021-02-23 12:07 0 条评论
0

18607910627 - 建瓴基金

赞同来自:

优秀
2021-02-23 15:44 0 条评论

要回复问题请先登录注册