ic和500etf套利

去年有发帖提过这个套利机会，据我了解到的情况有很多把这个作为固收项目专门对500w以上净值的客户销售。

前几天交易所出了中证500融券监控指标预警，背后的原因是ic远期贴水巨大导致套利交易。

以昨天收市价为例，中证500收盘点数6645.31，ic2109收盘6131.4，贴水达到513.91点，去掉分红影响，粗略计算年化也超过10%了。

具体套利方法为买入ic远期，然后融券卖出500etf，除去融券利息支出，还有保证金之类的成本，剩下的就是纯利润了，这也是500etf融券供不应求的原因。当然这个套利对资金的要求比较高，毕竟一手ic就价值120多万，还要融券卖出etf，只适合大户操作。