停止交易的电气转债,还可以继续玩

今天,1月18日,是电气转债的最后一个交易日,这意味着,已经不能在二级市场直接交易电气转债了。

下个月,2月1日,是电气转债的最后转股日,这意味着,从明天开始的十个交易日内,减持电气转债的唯一途径就是转股。

因为不能在场内交易了,所以大多数人今天离场了,而我,今天却逆势加仓了很多,之所以加仓,我觉得盈亏比还是很合适的。

要了解盈亏比,我们先来看看这个期权的几个特征。

最长持仓时间:10个交易日

每张最大亏损:6.6*20%=1.32

最大亏损幅度:1.32/106.48=1.23%

最大盈利:理论上没有上限,不过依然有20亿的转股抛压,所以期望也不要太高,止盈设置为10个点就行了。

简而言之:十个交易日内,最大亏损幅度是1.23%,止盈可以设置为10个点。

这么看,盈亏比还是非常高的。结合这个盈亏比,其实有两种非常好玩的玩法。

这么看,盈亏比还是非常高的。结合这个盈亏比,其实有两种非常好玩的玩法:

第一种:博正股涨

通常的做法是,正股上涨,尾盘转股,第二天卖出股票。

这个做有一个风险,那就是第一天转股数量过多,导致第二天低开的风险。

我们可以改进下策略,当上海电气盘中冲高的时候,我们融券卖出,然后尾盘转股,第二天使用转股的上海电气来还券,这样就能完美锁定利润,避开了第二天正股低开的风险。

第二种:博正股大涨或者大跌

还有一个非常好玩的玩法,只要上海电气大涨,或者大跌,你都会赚钱,如果横盘震荡,你会亏一些手续费。

具体地讲,比如你有200万可以动用的资金,你可以花200万买入电气转债,融券100万上海电气。

如果上海电气大跌,因为电气转债有保底,所以就可以赚100万融券的钱。

如果上海电气大涨,100万的电气转债和融券100万的上海电气对冲掉了,你会赚另外100万的电气转债上涨的钱。

我采用了第一种玩法,因为第二种玩法比较复杂了,我不喜欢太复杂的策略。

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发表时间 2021-01-18 19:13

赞同来自: 用点脑子呀 yywq

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东方龙2014

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一张彩票
2021-01-18 19:16 0 条评论
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沙棘柳ljx

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好梦一日游
2021-01-18 19:30 0 条评论
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jlh1st

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你下次先把抢到的券展示一下
2021-01-18 19:51 0 条评论
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金豆豆

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怎么转股啊,我忘记卖掉电气转债了
2021-01-18 19:56 0 条评论
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fspwf - 70后小散

赞同来自: 枫炫168

不具操作性,请问如何确保能融到券?
2021-01-18 19:58 0 条评论
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mingmingniu - 赞同来自: 马克思 、恩格斯 、列宁 、斯大林 、毛泽东 更多 »

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第二种相当于双买个股期权。想想还是挺好玩的,就是不知道融券难度
2021-01-18 19:59 0 条评论
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huxj2015 - 与众不同就是时髦!

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两种方法都难玩,第一种方法是融不到券,第二种方法是不仅融不到券还没有太多可动用的资金。


A股的某些做空机制形同虚设,其实这也是几乎所有A股比H股价格高的原因。
2021-01-18 20:10修改 0 条评论
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tester005

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mark,卖掉了
2021-01-18 20:02 0 条评论
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量子套利 - 80后IT男

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券很多哦
2021-01-18 20:15 1 条评论
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沙漠之狐 - 低风险投资

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机构户不交税还可以玩玩,反正有保底;个人户彩票费太贵了
2021-01-18 20:18 0 条评论
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王一兵888

赞同来自: 有你便是晴天 骑牛避熊

你有券啊l
2021-01-18 20:22 0 条评论
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xuyongnn

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不管哪种方式,前提都得是不用扣税的户头, 个人户不行, 要是接下来还是织布机走势, 亏损不少。
2021-01-18 20:34 0 条评论
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chshch - Stay hungry, stay foolish

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全卖掉了。因为拿着还得等哪天折价转股,还得冒一次风险,为了那点小钱,影响晚上睡觉,不值得
2021-01-18 20:45 0 条评论
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ssl014

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融券利息那么高,不见得能赚钱。感觉大股东不差钱,没有拉升股价的动力
2021-01-18 21:09 0 条评论
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ssl014

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如果不是全额扣税,还可玩一下
2021-01-18 21:09 0 条评论
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投资顺利 - 1千6 加油~

赞同来自: 一往嚣张

请问楼主 哪里来的券呀
2021-01-18 21:11 0 条评论
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辰光

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106.48转债对应股价5.46 零溢价。股票涨停后价格6,转债价格同样涨到117.13,融券亏损-10%。转股,还融券,请问哪里来的利润?
2021-01-19 02:46 0 条评论
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mayidiyi - 科学尚未普及

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券太少了,费了好大的力气弄了这么点
2021-01-19 08:43 2 条评论

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