浪里淘金:寻找我的投资圣杯

2020年11月9日建立四个基金组合,其中三个超跌轮动组合,一个牛基组合。
三个超跌轮动基金组合分为短期轮动、中期轮动和长期轮动。
牛基组合根据上海小孩和影儿小白的帖子选了七个基金:兴全合宜、兴全商业模式、易方达蓝筹、景顺鼎益、中欧时代先锋、交银新生活力、工银文体产业,七个基金按照1:1配置。
目前牛基组合小幅跑赢沪深300,大幅跑赢三个轮动组合。

发表时间 2021-01-14 00:40     最后修改时间 2021-08-31 23:47

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ETF小迷弟

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哥们儿,怎么不更新了
2023-08-26 13:05 来自北京 引用
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Tmuer

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2月稍微反弹,这么多组合只有一个正收益。

2022-03-01 20:34 引用
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Tmuer

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一月的回撤太惨了,全面大亏。

2022-01-29 21:37 引用
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Tmuer

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1.基金
2021年有三个组合陪伴我走过全年:
组合 收益 最大回撤
二月组合 29.45% 10.45%
三月组合 40.89% 10.30%
牛基组合 -2.35% 19.97%

三月组合的高收益来自于一季度重仓轮入新能源基金,吃了满满的鱼头鱼身。九月份轮入医药消费后组合就一直横盘震荡,净值表现不如人意。虽然组合运行已经一年多,但目前仍然不能确定‘超跌轮动’的策略是否有效,也许重仓新能源只是一次意外呢?2022年继续观察。

2.可转债
今年最大的收获就是认识了‘野生交易员’群主和一群乐于分享的群友,让我更深入地理解了可转债、溢价率和轮动。虽然今年可转债的收益率不尽如人意,但相信2022年会有所收获。

3.LOF基金套利
今年尝试了两次基金套利,第一次在6~7月,操作方式是溢价申购卖出,实际收益普普通通,所以很快终止。第二次在11~12月,借用了封基轮动的净增+折价方法,回测收益高且回撤低。但实盘两个月发现做了个寂寞,回测的收益多来自2021年8月之前,往后基本横盘震荡。

4.2022的计划
重仓转债,轻仓LOF,小仓位观察基金组合。
2022-01-02 13:20 引用
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Tmuer

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一周年总结:
截止11月12日,二月组合、三月组合、牛基组合都已运行一周年。牛基组合略微跑赢基准(沪深300),二月组合超额收益34%,三月组合超额收益45%。
9月中旬把二月、三月组合的仓位全部换到医药、消费,目前来看是一次失败的调仓。原来的新能源创了新高,而两个组合调仓后一直在底部震荡。打算持仓到年底看看情况。
2021-11-15 22:45修改 引用
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Tmuer

赞同来自: kyowuen

2021.9总结



得益于无尘群主的回测代码,我砍掉了6个回测表现不好的组合,节省了很大的精力!
主力组合‘三月’在9月份表现很差,录得-5.9%的相对收益。主要原因是调仓偏晚,遭遇新能源一波大回撤。反观‘二月’组合虽然调仓偏早,吃不到鱼尾大行情,但稳稳吃掉鱼头获得更平稳的相对收益,期待它年内追上‘三月’。



原计划组合运行一年时砍掉‘二月’组合,现在反而打算新增一个‘2.5月’组合。以获得更好的调仓时机。

其他修改计划:牛基组合应该会在年底关闭,换成‘消费医药科技’组合。组合的思路来自‘账户已注销’的‘四大长牛行业’,另外加上‘ylx’的‘投一个新兴行业的指数,等着这个行业蓬勃发展,直至它的龙头公司市值达到市场TOP10’,新兴行业可能会选择新能源指基。
这个新组合将会替代‘牛基’成为新的对照组。

几个组合从去年11月开始一直轻仓测试,马上要一周年了。等国庆后看看股债利差和信贷脉冲,决定要不要all in。
2021-09-30 22:54修改 引用
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Tmuer

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花了两周时间,‘三月’组合今天终于调仓完毕。清仓新能车和光伏,组合目前医疗消费6:3。期待后面四个月喝酒吃药的行情。
2021-09-17 11:54 引用
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Tmuer

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目前有16个组合,5个模拟盘,11个小仓位实盘。
三月组合表现良好,相对沪深300的超额收益达到60%。
8月份表现最好的是新增的低溢价转债轮动和场内基金动量轮动。
现在帖子不能再叫‘基金超跌轮动’了。

2021-08-31 23:44 引用
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Tmuer

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这是变动最大的一个月:
1.债基组合全部砍掉;
2. 新建了三个超跌基金轮动组合,分别是四月、五月、六月组合;
3. 新建了五个追涨杀跌基金组合,三个实盘两个模拟盘,策略和超跌组合完全相反,轮动涨得最多的基金,五个组合分别是外一、外三、外六、内一、内三;
4. 还搞了一个转债低溢价实盘;

2021-07-31 00:29 引用
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Tmuer

赞同来自: xineric 分散投资组合 水中有鱼 ETF小迷弟

2021年6月30日
补个中报



2021-06-30 22:47 引用
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Tmuer

赞同来自: elgma


1.做减法
在股基和债基两类产品的试验中,业绩排名都是长期>中期>短期。这点在债基组合中特别明显,有理由认为长期组合优于中短期组合。
所以这两周我对试验组合进行了大调整,首先是砍掉了股基的短期组合与债基的短期、中期组合,并把股基的中期、长期组合改名为二月、三月组合。同时,单个组合的规模还将在未来两个月进一步减小,由现在10只基金变为6只基金。
2.做加法
长期>中期>短期,这个业绩排名让人很自然地考虑更长期的组合表现会如何?业绩是否符合抛物线,如果符合抛物线的话它的顶点对应什么时间长度?
带着这个疑问,我计划在6.30建立3个股基组合,分别为四月、五月、六月,这样我便拥有五个股基组合。明年年中的时候,我要么找到抛物线的顶点,要么继续砍短周期组合新建更长周期组合。
PS:在建立近8个月(232天)后,长期组合跑赢沪深300约24%,附一张超额收益图。
2021-06-28 23:58修改 引用
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bukubuku

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基金池求分享
2021-06-09 00:50 引用
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Tmuer

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2021-6-8,7个月报告。

风云突变的一个月,长期>>中期>>牛基>短期>>沪深300。
随着运行时间拉长,几个组合渐渐显露出超额收益:所有组合都跑赢了沪深300,即使最差的短期组合也超出基准5%。
而表现最好的长期组合,7个月时间跑赢沪深300 14.82%。这个超额收益能保持并继续扩大吗?非常期待下个月的运行报告。

2021-06-09 00:08 引用
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Tmuer

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2021-5-8 半年报和两月报来了

股基组合-半年报-2020.11.8-2021.5.7
半年来沪深300几乎零涨幅,而长期组合表现最好,跑赢基准7.47%,期待一年跑赢15%。





债基基组合-两月报-2021.3.8-2021.5.7
走势分化得像布林线,短期组合是下轨,中期组合是中轨(围绕企债指数微幅震荡),而长期组合就是上轨,波动大但大幅领先其他组合。长期组合最大回撤0.14%,夏普比率0.3,年化收益7.3%。(时间太短年化不准)
如果半年报趋势不变的话,我将关闭短期、中期组合,新开一个超长期组合。

2021-05-08 22:03修改 引用

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