股指期货贴水套利策略

套利原理:中证500股指期货价格长期小于现货价格,即所谓贴水,一般距离交割日越远,贴水幅度也越深,但随交割日临近逐渐收敛。 因此市场存在一个套利策略,即买入IC多仓并持续持有,在享受中证500涨幅的同时,持续收割贴水点数,相当于一种无脑版的中证500指数增强策略。

没看懂这个策略为什么算套利,是基于历史数据假设了贴水一直存在?万一没有呢?
发表时间 2020-11-12 17:52

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友情英雄

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没对冲算什么套利
2021-10-10 17:37 引用
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qwe16254165276

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套利双边交易,只买IC多单不算套利
2021-10-10 16:29 引用
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lsq777

赞同来自: xineric

这不是套利,这就是赌大小
2021-09-28 13:16 引用
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kenyonseer

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这个不算套利啊,又不是无风险
2021-09-28 12:58 引用

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