10月期权到期,构建11月策略

10月期权今天到期,按原计划执行本月有1%左右的收益,实际收益-5%左右,反思如下

1原计划忽略了国庆的影响,考虑不周到

2在50即将突破没有形成实质性突破时构建牛市价差,买入认购等博取方向性收益,导致频繁止损,造成心态乱造成

10月已经过去重新构建11月策略

现在可转债的上蹿下跳,11月的大选,银行的数据不及预期,华晨的违约债券,明天的蚂蚁来了等等大背景下,清空所有转债,股票,持有现金,构建11月的短期看跌,长期看涨 的比率价差组合

1 50ETF

卖出11月3300认沽 5张

买入11月3400认沽 3张

收取权利金700

d值0.6

收盘低于3300等待被行权

继续下跌卖出11月3200 重新构建价差

2 300ETF

卖出11月4600认沽3张 震荡下沿

买入11月4800认沽1张

收取权利金200左右

d值0.2

收盘低于4600行权

组合申报2张50认沽牛市价差1张300认沽牛市价差

共占用保证金25000左右

后续

期间不做任何改动,上涨突破收取权利金900,再思考其他策略,下跌继续加卖出认沽,等待被行权

共同期待下月18号来临
发表时间 2020-10-28 20:22

赞同来自: vimliu Fanchuang finewang

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