利用卖近月虚值期权 做固收替代可行? 年化10个点以上

就是不能移仓,平仓的成本太高,只能等到期
1金币8金币18金币58金币88金币188金币
其它金额

余额不足,立即充值
我的金币余额:个
支付即为同意 集思录答谢协议
发表时间 2020-10-17 18:46

赞同来自: 放牛班之春

8

520jack

赞同来自: kaluotelufei infi 难得又是浮雲 烈火情天 shengkuang spacetrip2006 帝国时代 决绝更多 »

压路机前面捡硬币
2020-10-17 19:05 0 条评论
5

mig29

赞同来自: kaluotelufei 沈潜 infi dxhy165 决绝更多 »

这是标准的“可能一夜回到解放前”模式,因此不可能满仓做的,所以年化收益率不高。
2020-10-17 19:06 0 条评论
1

kaluotelufei

赞同来自: 决绝

特定场景下可行-比如做权益仓位的备兑:
问题:
1. 极度虚值平仓手续费占比太大,好处是基本不用移仓,用较虚值收益率高,可能要移仓,怎样选择?
2. 当波动率很低时,怎样提高卖方收益率?
2020-10-17 19:43 2 条评论
7

gatiss - 好不容易

赞同来自: kaluotelufei 潇洒哥168 天蝎分析师 infi 等待_等待牛市 帝国时代 决绝更多 »

我觉得期权的基础还是对大盘的预判
2020-10-17 19:49 0 条评论
8

超弦资本 - 玩转ETF,期货,期权。

赞同来自: kaluotelufei 浩瀚红鹰 在路上sss 等待_等待牛市 新股民前来请战 帝国时代 yuriiiii 决绝更多 »

其实反过来想下
如果真的能用期权代替固收,且赚10%个点,能很好行得通
那么应该很多人去这么干,显然没有,那么作为普通人这么能做到呢
所以失败率接近100%
衍生品对人性的考验太强了,很容易走火入魔
2020-10-17 19:52 0 条评论
3

米修爸爸

赞同来自: kaluotelufei 沈潜 决绝

2月初或者7月初来一次 你就怀疑人生了
2020-10-17 19:53 0 条评论
1

Carby

赞同来自: kaluotelufei

备兑可行,裸卖的话还是考虑仓位吧,全仓上碰到一次暴涨或者暴跌就死了,是真的死了。
2020-10-17 19:57 0 条评论
3

jmchen75

赞同来自: kaluotelufei 白孟孟 wslkrww

100万本金,一年12万,一个月1万。特定的市场条件下,可以轻松达到。
具体什么条件我不告诉你,因为告诉你你不理解也没什么用。
应该你自己好好学习一下期权。数学不好的人,很难理解期权的定价规律。
2020-10-17 20:19 2 条评论
3

zhanglc0421 - 低风险投资

赞同来自: kaluotelufei 沈潜 帝国时代

急速上涨或急速下跌行情来一次,你就知道虚值期权的损失有多大了
2020-10-17 20:32 1 条评论
5

zhanglc0421 - 低风险投资

赞同来自: kaluotelufei 潇洒哥168 沈潜 天蝎分析师 等待_等待牛市更多 »

不能把平时的行情当常态,遇上极端行情,就会亏得怀疑人生
2020-10-17 20:33 0 条评论
1

raimbow

赞同来自: 阿目

春节后差点爆仓的人都来说下?
2020-10-17 20:41修改 0 条评论
0

tradream

赞同来自:

是卖购还是卖沽呢?
2020-10-17 21:01 0 条评论
0

jiangdaya - 喂喂,我是姜军长,请你务必在坚持最后五分钟,最后五分钟

赞同来自:

周5,我多余的钱,理财,3点多的产品都满额度。
要是这个无风险10%就好了,所以,应该不行吧
哈哈
2020-10-17 21:02 3 条评论
5

期权冲冲冲 - 不得贪胜。欢迎关注我的实盘贴,https://weibo.com/3908899118/profile?rightmod=1&wvr=6&mod=personinfo&is_all=1

赞同来自: sirouni 跑路皮皮 kaluotelufei 帝国时代 超牛投资更多 »

期权市场是很公平的,高胜率的背后必然是高赔率。
稳稳的幸福?不存在的。
2020-10-18 07:50 0 条评论
2

春秋战国 - 投资是一场马拉松

赞同来自: 跑路皮皮 帝国时代

化学的基础:物质守恒定律。科学家曾经好奇数长大泥土却没少掉。

物理的基础:能量守恒定律。科学家曾经试图制造永动机。

你们中学都没有毕业吗?文科生?那打扰了

所以,稳赢基本上是稳亏的代名词

守恒,零和,是投资的基础。
不要异想天开
2020-10-18 08:40 2 条评论
8

huxj2015 - 与众不同就是时髦!

赞同来自: lislee2001 lao47 kaluotelufei spacetrip2006 liaocx 帝国时代 cxymj2 有尾巴兔子更多 »

如果长期做下去,99%的概率赚到年化10%以上的收益,1%的概率赔年化10%以上。这是我从50ETF期权开市以来的经验总结,不是不能重仓而是一个经历过小赚大赔的正常人都不敢重仓。
2020-10-18 08:55修改 5 条评论
1

mtjmtj77

赞同来自: kaluotelufei

不是不行,要控制好Gamma,极端行情下也要止损
2020-10-18 09:12 1 条评论
2

镜之轮回 - 灭绝师太

赞同来自: kaluotelufei 杜杜的保证书

我就这样干的,不过我只在特定时间卖出近期的看跌期权,赚钱就是这样容易,而且只能做指数期权。
2020-10-18 12:06 3 条评论
2

lzshf

赞同来自: 帝国时代 kaluotelufei

50期权近月虚值双卖差不多搞了2年了,经常连续几个月赚小钱,然后一个月的大波动就全回去!大波动的时候期权的价格是瞬间大幅上涨或下跌的,不会给你太多时间反应,何况大多数人还是有工作要忙的,没那么多时间一直盯盘。
2020-10-18 13:08 1 条评论
1

牛牛爸爸 - 70后大叔

赞同来自: kaluotelufei

一年中 10个月这个策略是稳赚; 另外两个月 会亏的破产;
最后合计,你会破产。

可以先玩10个月看看,逐步加大资金投入,
然后,你就得道了
2020-10-18 13:18 0 条评论
1

Jootoo

赞同来自: kaluotelufei

平时波动不怕吧 ,如果保证金能够补充,到期时大波动才措手不及
2020-10-18 18:56 0 条评论
1

CHuck_12

赞同来自: kaluotelufei

选择卖点很重要,裸卖要尽量在高波的时候
2020-10-18 19:56 2 条评论
2

大葱 - 大葱

赞同来自: 专做次新股 kaluotelufei

这种方法就是大概率赚小钱,市场平稳就还好,就怕突然来一下,卖方的你就直接game over了。所以这种方法不适合大仓位,小仓位搞搞,就算爆仓了全陪也能接受。比如仓位的10%搞搞,但是对你整体的收益率贡献又不高,如果全仓进,就怕出现一下大波动,就很难受。以前做外汇期权深有体会,大仓位不敢进,小仓位很鸡肋。
2020-10-18 20:14 0 条评论
0

低风险保守派

赞同来自:

备兑开仓卖购,是不是就稳稳的收益?能做到多少收益率?
2020-10-18 20:44 7 条评论
0

huxj2015 - 与众不同就是时髦!

赞同来自:

准确地说做期权就是好奇玩玩。
2020-10-20 09:02 0 条评论
1

bill_heys

赞同来自: kaluotelufei

期权菜鸟觉得根据波动率控制仓位加上永不止损的移仓可能可以做到
2020-10-20 09:11 0 条评论

要回复问题请先登录注册