期权赚钱这么容易吗?

我的软件里有一个理论价格,我一看理论价格比实际价格高不少。就买入了,很快就赚钱了。

我的理解是不是有问题,这样找一些低估的认购期权买入不就行了?
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发表时间 2020-09-17 14:08

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魔铁潜水艇

赞同来自: 胆子真不大

期权就是买保险,出险了就爆赚,不出就亏时间价值。
2020-09-17 14:13 0 条评论
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zyljohn

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“”期权赚钱这么容易吗?“”
回答你这个问题,是的。另外说一句,赔钱也一样。
2020-09-17 14:14 1 条评论
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ylshxajh - 北京保安

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那个理论价格是逗你玩的,就像商家上面先写1000元然后划掉,下面写个打折价500
2020-09-17 14:15修改 1 条评论
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rule

赞同来自: cile hanl7

原来赚钱这么容易,我以前是想复杂了,那个期货也是,前一段时间玩股指期货,看到中证500有贴水,于是买进去,过不多久,贴水不见了就卖出,赚了几十万。
这个期权就更简单了,直接就有理论价格,只要坚持买实际价格低的,就能一直套利。我觉得不玩期货了,还是搞期权吧。
2020-09-17 14:15 1 条评论
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赚钱买房 - 宁愿少赚钱,也要不回撤

赞同来自: yuriiiii

是的,多多尝试,你会发现自己又多了一项技能。
2020-09-17 14:16 2 条评论
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随机分布 - 请宝贝转身

赞同来自: 白菜米粉

hahaha,被你逗笑啦。没有谁保证以理论价值回收你的期权,
2020-09-17 14:17 1 条评论
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rule

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这个理论价格是按照bs模型算出来的吧?应该不是逗着玩的。
2020-09-17 14:17 0 条评论
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ouyufeng

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那问题来了,券商、基金为什么不大规模入场去做呢?
2020-09-17 14:19 4 条评论
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rule

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有没有高手指出我这个逻辑的错误。如果逻辑没有错误,别人用不用跟我能不能赚钱没关系呀!
2020-09-17 14:22 3 条评论
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sunshinemay_hy - 投资IS长跑

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恭喜楼主发现了一条快速致富的捷径。加油。
2020-09-17 14:35 4 条评论
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rx0 - 创造现金流

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还在等什么, 卖房上杠杆一夜暴富
2020-09-17 14:36 1 条评论
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rule

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完了,方向错了,我买的认购,大盘跌了
2020-09-17 14:58 0 条评论
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rule

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还好,安全边际够,现在跟理论价格比,还是低的。
2020-09-17 14:59 0 条评论
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xzyfycz

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这和股票投资买低估值一样。但是有时候不一定按你所期望的方向走,如果你长期这么买还损失,你可能放弃这个策略。还有就是理论价值毕竟不是实际价值,永远测不准。
2020-09-17 15:08 4 条评论
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期权冲冲冲 - 不得贪胜。欢迎关注我的实盘贴,https://weibo.com/3908899118/profile?rightmod=1&wvr=6&mod=personinfo&is_all=1

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哈哈哈哈哈哈,恭喜你找到了期权赚钱命门。
2020-09-17 15:16 0 条评论
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wq125

赞同来自: Lost20 Syphurith 161812

期权赚钱容易,亏钱更容易.都是在互摸口袋.赚钱的+赌场抽水=亏钱的.所以就知道哪个更容易了.
2020-09-17 15:25 0 条评论
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rule

赞同来自: zkguest

刚开始看到期权书里面搞一堆策略,又搞一堆希腊字母,搞的很高深很复杂,都是蒙人的。其实啥都没有,价格低估了就买入就OK了。
这个比股票简单,这个有个理论价格可以作为参照。
2020-09-17 15:25 0 条评论
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zkguest

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你的是什么软件
2020-09-17 15:34 0 条评论
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bsbbilly

赞同来自: yuriiiii var

特别欢迎楼主来消费
2020-09-17 15:37 0 条评论
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春天的雪人 - 80后 屌丝青年一枚

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感觉楼主在开玩笑捏
2020-09-17 15:48 2 条评论
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GHFTony - 量化对冲套利交易

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是很容易的. 买入认购期权,有时候有贴水, 比直接买上海的300ETF 便宜多了...比如8月份26号(第四个星期三), 市场交易的价格比理论价格低200元左右. 相当于贴水0.4%, 交割手续费才0.02%. ( 而且8月27号和28号市场上涨)
当然也有个缺点,周四不能卖出,相当于T+2了 但总比直接买ETF 好.
2020-09-17 16:04 0 条评论
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benturencai

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这个理论价格是按照历史波动率,用B-S公式计算出来的,如果期权实际交易价格比理论价格低,说明市场预期的隐含波动率比历史波动率低,如果未来的波动率并没有明显降低,楼主确实是可以获得正的期望收益的。
2020-09-17 16:28 1 条评论
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baota

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楼主在钓鱼吗?
2020-09-17 16:29 0 条评论
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Aspirin

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楼主所言符合逻辑
2020-09-17 16:29 0 条评论
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Peter_9

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不多说,都是泪
2020-09-17 16:29 0 条评论
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jiangdaya - 喂喂,我是姜军长,请你务必在坚持最后五分钟,最后五分钟

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楼主似乎搞混了2个概念。
没错,期权的确不难,那些写书的家伙,恕我直言,他们不故弄玄虚,哪有这么多捧臭脚的,把大家都搞糊涂了,他的书才好卖。
但是,期权赚钱真的很难,如同掷色子,666啊,豹子,通吃,结果却是123,通赔。
期权的确容易,但期权赚钱的确不容易,这完全是两个范畴的东西。
哈哈
2020-09-17 16:30 0 条评论
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zhenglonggeng

赞同来自: 我闲逛我快乐

这里的每一分钱都难赚
2020-09-17 16:39 0 条评论
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wxb701

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一个是通过历史波动率得出 一个是实际交易价格 一定参考意义 但是方向还是由自己判断
2020-09-17 16:45 0 条评论
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ahzhandl - 知天命

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楼主在给期权增加流动性。
2020-09-17 16:50 0 条评论
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xie_zero

赞同来自: richbb

没毛病,”理论“上赚钱确实容易。
2020-09-17 16:52 0 条评论
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曾经沧海 - 只买白马股

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反正我感觉期权太难了,交了不少学费后,现在完全退出了。还是安心搞点股票吧。
2020-09-17 17:00 0 条评论
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xyzhero - 天行健

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没事 等赔钱了再总结
2020-09-17 17:14 0 条评论
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kozito

赞同来自: Gasol 曾经沧海 mysteed 探寻新大陆 七星投资 aaronchen 缓慢投资 pppppp finewang mosasion jiangyounan hawkey 梅戈夫更多 »

不作深入分析,不作套保的话,小散只要安静地等到50购实质波动率全归0,平值波动率变成15%以下,大盘整体处于长期低估值、低波动、地量的情况下,买买买就行了,大概率是小亏大赚的。
但,关键在于等,能等到么,期权开通后我看能满足这两个条件的时间就只有2017.4-5,2020.6两个时期,其它时间就退出期权安安心心股票就行了。
反而搞了那么多策略,频繁操作,要么就是在不是特别明显的时刻去赌方向、波动率等指标,要么就是自以为是地去套利,往往是大亏小赚,盯盘还累心累身体,最后换来券商的感谢信。
2020-09-17 17:28 1 条评论
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somehope

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这么智能好用的软件,卖不?
2020-09-17 17:47 0 条评论
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请勿关注 - 请勿关注。

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求楼主说一下怎么计算的理论价格,不然老有一些人嘲讽你,我是真心求教。
2020-09-17 17:52 0 条评论
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Skyzh1

赞同来自: bbblll hx279

楼主绝对是敢想敢做并且是资金雄厚之人,膜拜大佬!
2020-09-17 17:53 0 条评论
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sunmak - 老人家,低风险,7115

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容易,真的很容易
2020-09-17 18:00 0 条评论
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Begin16

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现在是钱多,赚钱的渠道少,以后也许会负利率了
2020-09-17 18:05 0 条评论
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sylvanas - Let darkness guide me

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BSM假设标的资产价格是连续的,波动率是常数,不存在市场摩擦。想想期权市场符合哪个?
2020-09-17 21:32 1 条评论
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心无挂碍 - 若有钱酒共狂欢,莫论国家是与非

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好贴,楼主很风趣,也许是在提醒大家做期权时注意参考 理论价格 这个因素
2020-09-17 21:49 0 条评论
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baibai1231 - 期权韭菜。做期权亏了能叫亏吗?那叫交学费。

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不知道楼主是不是在开玩笑
我当初刚刚接触期权的时候看到软件上有“理论价格”的时候,第一反应就是这个价格谁会相信?如果理论价格那么有效,那大家早就按照这个价格交易了。既然现在实际交易价格不是理论价格,那就说明这个理论价格只是一个参考指标,并不那么有效。
到现在,我也在期权市场里摸爬滚打一段时间了。更是不去看什么理论价格了,可能是我的理论和软件的理论不一样吧。
波动率和希腊字母才是有效的指标,而不是什么理论价格。
2020-09-18 12:47 4 条评论
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mig29

赞同来自: 明珠iron

楼主看一下远月实值认购,不光低于理论值,还折价。适合定投。
没办法,看空的人太多,非要主动塞钱过来。
2020-09-18 13:35 2 条评论
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rule

赞同来自: Aspirin

今天总结一下。
昨天买了50etf的认购。67块钱,当时的理论价格112,我觉得应该是严重低估。这是我买的第一笔期权。
今天,价格涨到303,理论价格312,我觉得已经收敛,就卖了,成交价296。大概赚了400%多。
这是我的第一笔交易。

然后我找了一下认沽认购,发现现在理论价格和实际价格很接近,找不到合适标的。

最近比较忙,过几天再看看。
2020-09-18 14:46 2 条评论
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mashu95

赞同来自: 田驴儿

理论价格那个,是用bs公式算出来的,而且历史波动率,你如果用万得那个计算器的话,你可以试着调波动率的数值,它会更接近现价。期权赚的钱不是靠理论和现价的价差来赚钱的啊
2020-09-18 14:46 5 条评论
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rule

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一笔交易,盈亏并不重要,主要是运气。我想探讨的是逻辑。当偏离理论价格的时候买入,收敛到理论价格后卖出,长此以往,可以靠大数定理赚钱。
2020-09-18 14:52 2 条评论
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fydydhorse

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继续这样玩,师母已呆
2020-09-18 15:41 0 条评论
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收拾收拾

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没这简单,不是一个公式可以解决的,机构可不是吃醋的
2020-09-18 15:44 0 条评论
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161812

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我觉得期权赚钱不容易,犹如踩钢丝
2020-09-18 15:47 0 条评论
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rule

赞同来自: Gasol

我细化一下交易逻辑,跟大家探讨,希望能够畅所欲言。
第一,接近到期日,最后一周吧(短期市场波动更随机,避免长期的方向问题,快到期了,有些人会低价出售避免损失)
第二,理论价格和实际价格有比较大的价差(30%以上吧,保证安全边际,毕竟还有手续费)
第三,收敛到10%已经卖出,也可以等行权
第四,认沽便宜买认沽,认购便宜买认购。尽量不卖期权,避免巨大损失。
第五,长期操作,样本多了大数定理自然发威。
2020-09-18 15:52 7 条评论
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随机分布 - 请宝贝转身

赞同来自: 田驴儿 rule

照你的条件只能买认购了,这个价差是期指贴水传导过来的,要想更高胜率还不如下月最大贴水合约买下去,不过不要加杠杠
2020-09-18 16:05 0 条评论
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snow2000

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跟赌场一样,不让你先赢几把,你会信心满满地赌下去吗?
2020-09-18 16:18 0 条评论

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