一个转债对冲策略 探讨

转债和正股出现折价时,买入转债转股。同时做空相应期指。(当然如果能融到权最好)
t+1 开盘卖出股票 期指平仓。

风险提示:
1、各股和指数相关性因素存在,很有可能大盘涨,各股暴跌。
2、t日如果折价过大,t+1 套利盘砸盘出货正股跌幅过大。
3、T+1 股票黑天鹅风险。

以上只是个人想法,当然获胜率也不是太高,肯定需要优化。调整一些因子。
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发表时间 2020-09-10 10:41

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huanhappy2017

赞同来自: 深雪湿长坡 牛哄哄

不知道有没有人回测过,凭直觉,折价大的转债都是正股存在较大波动的时候,往往不跟大盘走,所以这个逻辑很可能不成立…
2020-09-10 10:49 0 条评论
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东方龙2014

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帮顶
2020-09-10 20:52 0 条评论

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