上证50ETF期权是否有套利空间?

星期一,对上证50ETF期权8月3200合约进行双买,比例为1:1,价格均为0.11左右。

理由:50ETF在3.2这个价位大概率不可能横盘一个月;要么跌穿3.1回补之前的跳空缺口,要么回到3.4左右的平台上;而且还会在较短的时间内完成。

发表时间 2020-07-25 16:38

赞同来自: qaq嗨森

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dxhy165

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做多波动率也是套利?
2020-07-25 16:48 1 条评论
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Fortruefree - 90小伙财务自由之路

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横盘就赔双倍啊。
2020-07-25 16:52 0 条评论
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ziwu - 游戏行业从业

赞同来自: unrealww longyecha

这不是套利
你这是下注波动性
2020-07-25 16:52 0 条评论
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甜橙飘飘 - 你必须很努力,才能做到看起来毫不费力!

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对期权没啥研究,不过还是能百度出“波动率套利”的
https://www.sohu.com/a/149626171_699971
2020-07-25 16:59 0 条评论
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曦痕

赞同来自: piupiupiu Amazingzj 喔喔鸡

你对套利是不是有什么误解,如果这算套利,那卖深虚都是套利了,反正多半行不了权
2020-07-25 17:31 0 条评论
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baota

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大概率是大概率
不可能是不可能
2020-07-25 17:38 0 条评论
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lijie1985 - 85

赞同来自: 非娜

大头针风险,都是零
2020-07-25 17:51 0 条评论
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freeman2018

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好像是叫跨式价差。自己能想出来也不易。
2020-07-25 18:17 0 条评论
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28553107 - 用户名是 QQ 欢迎交流投资观点

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这不就是 双买么。 做多波动率
2020-07-25 18:34 1 条评论
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一个月之前发贴就牛逼了
2020-07-26 07:32 0 条评论
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甜橙飘飘 - 你必须很努力,才能做到看起来毫不费力!

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2020-07-27 09:52修改 4 条评论
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甜橙飘飘 - 你必须很努力,才能做到看起来毫不费力!

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一周过去了,目前损失了点时间价值,大方向上没啥问题,但还是存在不足:
第一,双开选取的标的50ETF不如300ETF波动大
第二,星期一过早上满仓位,导致波动率下降时造成浮亏加大,慢慢开仓会好一些
第三,没有选择买购3200,而是买购3300,存在一定投机取巧(当时判断50ETF还要跌)
2020-07-31 15:30修改 0 条评论

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