泛舟的逻辑驱动套利策略实盘记录

从今日开始,记录泛舟另类套利的实盘操作结果,泛舟套利与当前集思录的主流套利逻辑均不相同。采用量化统计套利的工具,采用强逻辑驱动的方式构建套利组合。持续更新持仓超额收益。

20年6月套利组合1(仓位70%):

时间:6月1日至6月12日

做多:
600675.SH 中华企业
002563.SZ 森马服饰
000046.SZ 泛海控股
300357.SZ 我武生物
300271.SZ 华宇软件
603605.SH 珀莱雅
300601.SZ 康泰生物
300628.SZ 亿联网络
603658.SH 安图生物
601100.SH 恒立液压

做空:
IC2006(对冲成本年化18%,实际预计0.6%)

预期套利收益:2-3%-0.6%-交易成本=1-2%

20年6月套利组合2(仓位30%,6月12日以后调整至100%):

时间:6月1日至6月30日

做多:A、B、C、D四只股票(该策略资金容量小,恕不公布持仓)
做空:IF2007(对冲成本年化15%,实际预计1%)

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6月8日套利策略1开盘调仓:
调出珀莱雅
调入豪迈科技、山东药玻、今世缘
所有持仓继续等权配置

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6月12日套利策略1平仓:

于13:00全部平仓,实盘2周,累计套利收益2%,对冲成本1.1%,交易成本0.3%,两周相对中证500 超额收益3.4%。
发表时间 2020-06-01 13:08     最后修改时间 2020-12-10 10:26

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西胖子

赞同来自: hydk

@泛舟Rain
我一般看已经完成摄制的待上市电影,结合主演、导演、IP、宣发等确定电影量级。再根据电影潜在档期和关注人数确定票房量级。超过一定阈值的电影就有交易价值。
逻辑很简单:
股票预期收益率%=(超预期股价-当前股价)/买入股价=(预期EPS-目前股价隐含EPS)/目前股价隐含EPS=(电影预期票房-股价中已定价票房水平)/公司体量
主要受益方主要看出品方,分账用上市公司在出品、联合出品里面的排序去猜。(要...
写得真详细,你不赚钱,谁赚钱。
2022-07-28 14:33 来自日本 引用

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