超高频动量轮动策略百万实盘准备发车了

初始资金:100万

开始时间:2020年4月27日





实盘策略简介:

我开发的动量轮动策略包括超高频、高频、低频等各种类型,这个公布的百万实盘由多个分钟级别的超高频策略组成。组合中的策略年均交易次数大概为100次左右,平均持仓时间都只有1-2天,遇到振荡行情时会频繁打脸,是所有策略中执行难度很大的。组合中各策略胜率大概为45%-55%,盈亏比大概为1.5-2.0,最大回撤大概为12%-20%,最大回撤持续期大概为100-500天。策略的超额收益主要来源于大幅下跌和大幅振荡行情,小幅振荡和一直小幅上涨的行情跑不过指数。

策略优点:

因为所有策略都是分钟级别的,所以交易信号特别敏感,几乎可以抓住所有的大涨,可以躲过绝大部分大跌。

策略缺点:

也因为太敏感,所以在小幅震荡行情时,会连续亏损,有的策略历史连续亏损次数最长超过10次。

轮动组合:上证50、沪深300、中证500、创业板、创业板50等几个主要宽基指数对应的相关ETF。

测试历史收益:2011.1.1-2020.4.24



以上收益已考虑了佣金和误差,近10年测试总收益超过60倍,年化收益超过50%,每年均为正收益。从历史收益可看出,2013年的创业板牛市和2015年的巨幅振荡时,策略收益都非常好,而2017年和2018年所有指数波动都较小时,策略收益较差,2017年甚至没有跑过沪深300指数。

【宜昌白云飞投资体系】

1、买什么?“指数基金+动量轮动”,买涨得最好的指数基金,永远只骑快马。

2、怎么买?“趋势跟踪”,跟随价格,涨了就买,跌了就卖,打得赢就打,打不赢就跑。

3、如何执行?“量化交易+机械执行”,把投资策略固化成数学模型,用模型代替人为的主观判断,然后严格按模型给出的信号机械执行。

4、如何进行资金管理?“适当分散”,通过多品种多周期的分散让资金有序进出

计划这个百万实盘至少公开运行一个完整的牛熊周期,让我们一起来验证一下超短线量化交易到底效果如何。

今天上午上涨,目前已满仓了。



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西胖子 - 微信:jsl_xipangzi

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资金曲线上传看一下哈。不太确认,只是动量相互可以年年很好的盈利哈。
2020-04-27 11:09 0 条评论
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时序 - 量化交易者,统计套利、因子投资、事件驱动、中高频交易,追求高夏普

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期待更新,关注
2020-04-27 11:10 0 条评论
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qianfa

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回测成绩这么好啊。
2020-04-27 11:12 0 条评论
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sunnlyzzzj

赞同来自: 复利工具

支持
2020-04-27 11:12 0 条评论
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超弦资本 - 玩转ETF,期货,期权。

赞同来自: 胆子真不大 Syphurith

太吓人了,年化50%
2020-04-27 11:15 2 条评论
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小赢荡

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mark
2020-04-27 11:17 0 条评论
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lao47 - 秋名山上行人稀,常有车手较高低。如今车道依旧在,不见当年老司机

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关注
2020-04-27 11:19 0 条评论
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yuxz888

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天神下凡!
2020-04-27 11:22 0 条评论
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韭菜 - 与狼共舞

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不是轮动吗? 为何同时买入的创业板和50etf
2020-04-27 11:29 2 条评论
2

一个大棵呆

赞同来自: 网吧哥 丽丽的最爱

牛*哄哄的名字,加油,让巴菲特流泪就靠它了
2020-04-27 11:35 0 条评论
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anshen

赞同来自: 复利工具

马克一下
2020-04-27 11:45 0 条评论
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看看不回

赞同来自: linfengyuan

太吓人了
2020-04-27 11:47 0 条评论
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你猜再猜 - 90后 在夹缝中求生存,在长远中求发展

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资金容量上限是多少?
2020-04-27 11:49 0 条评论
7

贪着靓衫 - Formula Girl 诛魔

赞同来自: 风火山林 橄榄绿123 mysun dingo49 网吧哥 opttrader hhpan更多 »

巴菲特沉默,索罗斯流泪
2020-04-27 12:06 0 条评论
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七月酷暑

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留名
2020-04-27 12:08 0 条评论
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宜昌白云飞 - 云飞量化,专注于用客观量化的方法研究指数基金投资。

赞同来自: maryhada Syphurith

今天行情不错,已开始盈利了,我的佣金盘中是按千三扣的,实际佣金不到万0.5,多余部分结算之后会返还,所以现在实际盈利应该已有5千了。
2020-04-27 12:15 5 条评论
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清风不染1

赞同来自: yltc001

水平可能还行,虚荣心有点重
2020-04-27 12:19 2 条评论
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cocobacocowen - 向大家虚心学习

赞同来自: 刘垚12138

非常好,希望楼主坚持下去,不论涨跌,不畏人言。

从历史模拟看效果挺好的
2020-04-27 12:31 0 条评论
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sad

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有点牛*
2020-04-27 12:34 0 条评论
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songwanjie

赞同来自: 复利工具

lz在蛋卷或天天上建立一个实盘,我们跟一下。
2020-04-27 12:34 1 条评论
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muyu2010

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膜拜
2020-04-27 12:39 0 条评论
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koll1229

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这段时间动量因子收益很好啊
2020-04-27 12:41 0 条评论
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dirzuolio

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mark
2020-04-27 12:43 0 条评论
5

小哈

赞同来自: 橄榄绿123 积水潭 chivesreaper 开朗的波 scott更多 »

其实就是分钟级别的海龟模型吧。
2020-04-27 12:44 0 条评论
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sai90

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请教下多个策略是怎么组合的? 不同的策略对应不同的指数?还是多个策略的开仓点叠加来最终确认开仓
2020-04-27 12:59 0 条评论
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春秋战国 - 投资是一场马拉松

赞同来自: 胆子真不大 新新新韭菜

过去10年很牛,我mark一下见证今年终于不灵了。
2020-04-27 13:14 0 条评论
5

ylxwyj - 承认无知 & 用数据说话

赞同来自: karwor skyblue777 Syphurith 豁哥哥 chenyw222更多 »

我是中低频率(周度或月度换仓)的多因子选股,有10个子策略,不只是动量。

楼主的年化收益比我强,我大概能做到年化40%+。2016年以后,比我差一截;但今年比我多15%。
2020-04-27 13:41修改 2 条评论
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等待_等待牛市 - It is unfortunate that one learns most from people one disagrees with.

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插个眼,支持实盘!
2020-04-27 13:47 0 条评论
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Frise - 70后IT

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支持下,注意回撤
2020-04-27 13:49 0 条评论
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梦想在前方 - 稳健投资

赞同来自: 谣言

支持实盘
2020-04-27 13:56 0 条评论
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杨公子capone

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建议公布下每个策略的具体执行标准,大家可以共同研究,说不定可以帮助你更完善策略。
2020-04-27 14:01 1 条评论
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wxrzd

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请问每天公布收益吗?
2020-04-27 14:09 1 条评论
1

跬步致远 - 跬步致远

赞同来自: jaebon94

2020-04-27 14:16 0 条评论
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凯恩司机 - 无人机系荔枝来

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关注,希望楼主更新得频繁一些。
2020-04-27 14:29 0 条评论
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投资顺利 - 1千6 努力

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请问楼主的方向一直是满仓做多吗?
2020-04-27 14:35 0 条评论
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白水无形

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收益率很好,ETF是做动量策略的好品种。
2020-04-27 14:36 0 条评论
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四大野人也

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关注一下
2020-04-27 14:45 0 条评论
1

ETF投资2018

赞同来自: cmdgy

不是T+0的品种,能做分钟级别的操作?
2020-04-27 15:11 1 条评论
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ooyoyo - 70后

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马住
过阵子再看
雪球关注了楼主的
2020-04-27 15:23 0 条评论
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addict - 80后

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看样子挺厉害,关注。
2020-04-27 15:35 0 条评论
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清风difference

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巴默索泪。
2020-04-27 15:41 0 条评论
4

tyck1978 - 转债满仓轮动,不为仓位而苦恼。

赞同来自: 小木曾香菜 Jason_Z scottuji 复利养老

券商表示很激动
2020-04-27 15:49 1 条评论
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silent134 - 什么都不懂

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2020-04-27 15:57 0 条评论
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addy5280

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2020-04-27 16:03 0 条评论
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王君奇1

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关注
2020-04-27 16:06 0 条评论
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summercity - 公众号:夏夜瓜棚

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2019年下半年至今的震荡行情会非常难受。
个人亲身体会。
2020-04-27 16:06 0 条评论
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张冰电话就可以

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楼主是不是用分时波浪理论买卖
2020-04-27 16:11 0 条评论
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赚钱买房 - 宁愿少赚钱,也要不回撤

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关注。
2020-04-27 16:11 0 条评论
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keysuto

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持续关注
2020-04-27 16:15 0 条评论
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宜昌白云飞 - 云飞量化,专注于用客观量化的方法研究指数基金投资。

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目前持仓及今日交易记录
2020-04-27 16:17 1 条评论
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大雪 - 一直没老的新韭菜

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2020-04-27 16:24 0 条评论
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tutu007

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机器的优势在于速度比人脑快,避免了非理性

主要还是在于抓住套利机会,不过也有很大的bug,价格的偏离可能并不会很快回归,除非市场的参与者都是理性人

目前看,还是对机器投资持保程序型投资持保留意见
2020-04-27 16:31 0 条评论
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清风不染1

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开局不利啊,怎么亏钱了
2020-04-27 16:32 0 条评论
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tutu007

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如果楼主的策略人工智能较高,或许可行

仅仅靠回测数据,不一定有效,更别提超额收益了
2020-04-27 16:33 2 条评论
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华夏之盛

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2020-04-27 16:36 0 条评论
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奥巴巴 - 行至水穷处,坐看云起时。

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本散补充两句:
1.这么牛的算法,可以申请专利保护了
2. 建议到期货上面,可以多,可以空,可以日内,可以趋势,更加灵活
2020-04-27 16:39 0 条评论
9

宜昌白云飞 - 云飞量化,专注于用客观量化的方法研究指数基金投资。

赞同来自: 夜路沙冷 时序 ptcwl Syphurith cmdgy 你猜再猜 prettycat ylxwyj 少输当赢更多 »

从长期看,其实这就是一个胜率在50%左右,盈亏比在1.5~2.0之间的这样一个游戏,只要坚持的时间足够长,大概率就是盈利的。
2020-04-27 16:40 0 条评论
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winqueen - 打得赢就打,打不赢就跑。

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希望楼主能够坚持发实盘。
2020-04-27 16:46 0 条评论
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xiao1314ming - 股票的暴利并不产生于生产经营,而是产生于股票市场本身的投机性。

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支持实盘
2020-04-27 16:59 0 条评论
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owlshiowl - 80后

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我一直以为买跌的才能赚钱,和楼主买涨的这个说法完全相反
2020-04-27 18:15 0 条评论
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lzwhw1980

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程序化交易?
2020-04-27 18:26 0 条评论
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轩辕无道 - L

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你的佣金是多少?
2020-04-27 18:43 1 条评论
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7111

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宜昌老乡支持一个
2020-04-27 18:47 0 条评论
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hblzb

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关注,过阵子再看
2020-04-27 20:56 0 条评论
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Hito2080

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请教一下,同是创业板,几个ETF的相关性如何考虑?
2020-04-27 22:43 0 条评论
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搬砖背锅 - 搬砖致富

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mark
2020-04-27 23:12 0 条评论
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BullMarket

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高频最难的是坚持,希望楼主能成功、并能坚持实盘。
2020-04-28 06:58 0 条评论
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699650

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关注
2020-04-28 08:52 0 条评论
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redflagship

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MARK
2020-04-28 09:07 0 条评论
9

elodia - 80后宅女

赞同来自: maryhada 烙饼姐姐 Syphurith 你猜再猜 隔壁老张 ii jodz 快步而柴 2586647更多 »

大家别mark了,点右上角关注就行了,希望帖子干货多点,一打开全是水贴,影响阅读
2020-04-28 09:09 0 条评论
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醒睡之间

赞同来自: 洗洗睡啦

mark一下
2020-04-28 09:14 0 条评论
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宜昌白云飞 - 云飞量化,专注于用客观量化的方法研究指数基金投资。

赞同来自: 时序 经济惯犯

今天早上先卖出,再买入,目前满仓



2020-04-28 10:42 2 条评论
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wxrzd

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建议贴已成交的委托表,否则成交条数太多了。
2020-04-28 10:45 0 条评论
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宜昌白云飞 - 云飞量化,专注于用客观量化的方法研究指数基金投资。

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上证50卖了一半,目前仓位88%

2020-04-28 10:48 0 条评论
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宜昌白云飞 - 云飞量化,专注于用客观量化的方法研究指数基金投资。

赞同来自: tanx

买入创业板50,目前又满仓了。

2020-04-28 11:02 2 条评论
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喜欢大海 - 稳健投资

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mark
2020-04-28 11:11 0 条评论
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yltc001 - HAHAH

赞同来自: frank344

大佬,能指导下如何自动化成交吗,我对这个比较感兴趣…
2020-04-28 11:31 0 条评论
7

宜昌白云飞 - 云飞量化,专注于用客观量化的方法研究指数基金投资。

赞同来自: 你猜再猜 冰雪掩尘埃 karwor xiao1314ming longjiluzzy charlies 喜欢烧米饭更多 »

目前持仓:



显示盈利6000多,加上佣金返还,实际盈利应该在1.1万左右。
2020-04-28 11:51 0 条评论
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699650

赞同来自:

关注
2020-04-28 11:54 0 条评论
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dcrsad

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关注实盘大佬
2020-04-28 12:03 0 条评论
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Naich

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@yltc001 华泰可以走matic,直接申请接口就行了
2020-04-28 12:14 1 条评论
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a123456 - 90后会计

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楼主 ,华泰可以搞万0.5?
2020-04-28 12:29 5 条评论
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babylon - 光锥之内就是命运。

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还有这种操作
2020-04-28 12:54 0 条评论
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刘永庆

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你好,是股票和基金都万0.5吗
2020-04-28 13:03 1 条评论
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sealord

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请问一下楼主,在上午这波下跌中,你的系统特别是高频系统不需要止损吗?
2020-04-28 13:24 1 条评论
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宜昌白云飞 - 云飞量化,专注于用客观量化的方法研究指数基金投资。

赞同来自: 非协议用户

收盘持仓:



今天先卖后买,早上下跌过程中逐步卖出至20%仓位,然后上涨过程中逐步买入至满仓,相当于做了个T,100万的资金一天贡献了近200万的成交量
2020-04-28 15:25 0 条评论
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buptgq

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你这叫低频轮动把,你用的软件应该是华泰,我一天全仓轮一遍,月统计投资关键字上上都给我显示低频交易,满仓操作,我猜高频应该一天至少全仓几十遍。
2020-04-28 15:33 4 条评论
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tangle007

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追涨杀跌今日还能正收益 , 继续看好你
2020-04-28 16:24 1 条评论
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wus2000

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如果可行的话就很牛了
2020-04-28 17:17 0 条评论
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yltc001 - HAHAH

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楼主有没有回测教程,指导下我等小白
2020-04-28 18:23 4 条评论
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bhong - 牧羊人

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mark
2020-04-28 19:14 0 条评论
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宜昌白云飞 - 云飞量化,专注于用客观量化的方法研究指数基金投资。

赞同来自: 夜路沙冷

晚上结算返还多收的佣金之后,总盈利5059元。



2020-04-28 22:10 0 条评论
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打新交朋友 - 立不败之地;败可败之兵---先胜后战

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2020-04-28 22:20 0 条评论
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寻觅灬糖

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2020-04-28 23:11 0 条评论
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烈火情天 - 价值投资者

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2020-04-29 00:13 0 条评论
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godmanzl

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一年50%太少,这些标的不太适合超短
2020-04-29 01:00 2 条评论
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charlies - 知行合一

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牛*
2020-04-29 05:27 0 条评论
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HENINHAO - 海宁的套利马甲

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牛逼
2020-04-29 06:24 0 条评论
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无尘投资 - 公众号:无尘投资笔记

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2020-04-29 06:57 0 条评论
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dsewsd

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2020-04-29 07:19 0 条评论

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