折价转债etf+上证50基金融券对冲套利

方法:当转债etf场内价格低于实时估值时,且有上证50基金券源时开始融券,根据历史业绩,试车期投1万元融券,同时买入6万元的转债etf进行对冲。当转债etf变成场内溢价,则平仓了结。
收益:转债etf从折价变成溢价的收益。同时当上证50大跌时,转债etf具有抗跌作用。
风险:上证50指数大幅上涨,转债etf涨幅不及预期,可能会有损失。
费用:融券的每天2.6利息,加上买入卖出的佣金10元。
发表时间 2020-04-19 12:33

赞同来自: 款特长

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时序 - 量化交易者,统计套利、因子投资、事件驱动、中高频交易,追求高夏普

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这两个短期相关性不好把握
2020-04-19 12:42 0 条评论

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