关于期权的时间价值

印象中大家都说期权的时间价值越临近到期衰减越快。可能是我理解不深。

今天细想一下,这个描述应该是适合平值期权,而不是虚值和深实值吧。道理很简单,期权时间价值什么时候衰减最快?是期权行权可能性从不确定到确定的那一刻。平直期权直到到期才尘埃落定,而其他期权应该要早于这个时点。所以试着画了张图表示。
发表时间 2020-04-14 07:08     最后修改时间 2020-04-14 07:09

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rain

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意思差不多,虽然每个合约曲线不同。
2020-04-14 07:12 0 条评论
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随机分布 - 请宝贝转身

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有道理,实际上曲线更复杂,平值虚值一直在不断变换。想想就头大,期权实在是太复杂了
2020-04-14 07:43 0 条评论
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I_U_V - 资深80后

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为什么时间价值是正的?难道默认指数就是涨的?
2020-04-14 07:59 0 条评论
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清泉 - 投资者

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多看看书吧。
2020-04-14 08:41 1 条评论

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