拥抱QDII基金全面溢价的时代,论如何实时吃到H股ETF的盘中溢价

近期QDII-ETF普遍性的出现溢价,导致这些基金的规模飞速增长,但大部分QDII-ETF申购后T+2日才能拿份额并卖出,很多溢价看得到拿不到。我们目前有一批H股ETF和恒生ETF的券源,能够帮助到做溢价套利的投资者。
以H股ETF(510900)举例

无融券支持下:
1、3月19日(周四)上午10点左右H股ETF出现1.7%的溢价,当天进行申购;
2、根据招募说明书,目前T日申购的H股ETF会在T+2日才份额到账并可以卖出,而到3月20日(今天)溢价率就已经下降了,之前的申购可能无利可图甚至亏损;

有融券支持下:
1、3月19日(周四)上午10点左右H股ETF出现1.7%的溢价,当天融券卖出H股ETF,先锁定溢价;
2、3月19日申购;
3、T+2日拿到份额后现券还券;
如果能有融券的支持,就可以在3月19日溢价最高的时候卖出ETF锁定溢价率,等待申购的份额到账后再还券即可,而其他申购的客户还没有拿到份额,不会对你形成冲击。
备注:实际操作中涉及到一些补券对冲的细节,可以用境外期货对冲或其他QDII品种对冲掉,做的投资者实际操作前可以跟我们再详细沟通或是多阅读招募说明书。

这批券适用于认为近期H股ETF会经常出现溢价的投资者。
有锁券需求的客户请与我联系,需要:
1、在银河证券有两融户且时点规模能超过500万元;
2、券源规模规模1亿,利率8.35%。(考虑到卖券后的资金可以买货币基金,真实融券成本6%左右)
发表时间 2020-03-20 11:44     最后修改时间 2020-03-20 11:56

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投资

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@lynnch 这个是一年多前的的帖子,实际开通后发现,1,QDII基金的券根本没有 2,现有的券并不能当天就卖出,要申请然后第二天才给。那可能溢价已经没了
2021-09-05 19:13 引用

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