美股期权套利可以这样玩吗?买远期卖近期套利

选择波幅大的热门股票,如特斯拉,分别买入某价格的远期call和put,然后每周卖出同价格的当周到期call和put,利用期权时间价值加速衰减的特性套利。
比如现在分别买入一手一个月到期,行权价格为750的特斯拉call和put,然后每周一卖出一周内到期,行权价为750的call和put,到周五收盘,卖出的期权时间价值归零,实值清算,买入的期权时间价值减一周(按照3周到期的期权溢价额计算)。粗略算了一下无论正股上下波幅多大收益都为正。
想问问这种期货套利方式实战可行吗,有什么风险,或者有什么优化方式?
(雪球提问也是我发的,有价值的回复在这里也会答谢)
发表时间 2020-02-06 20:23

赞同来自: Miner

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封禅剑雪

赞同来自: gzjohn

这种策略,如果给突破一边,你保证金可能不够,卖方临近到期日可能要求交割,gamma大高,平值期权策略大多胜率不高
2021-06-06 09:11 引用

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