第四波科创板打新基金中签情况详述

10月迎来了科创板集中打新,已有17只新股,其中有2只已经上市,其中海尔生物首日平均涨幅达到95%,申联生物首日平均涨幅达到217%。
剩余15只新股将在接下来一周陆续上市,从而给参与网下打新的基金贡献超额收益。从中签情况看,很多基金仍然保持了高中签率,甚至有全打中的,最高中签总占比达到了2%。
中签金额和基金总份额的比例,再乘以平均涨幅,可以大致测算超额收益率情况。因为每只新股的涨幅不一,所以看中签率时可以统计下总体情况。可以在小规模基金中看一下底仓,选自己满意的。



套利原理:
因为科创板新股大部分配售给网下,所以基金网下打新科创板的中签率比打普通股票网下的中签率要高很多。因为有封顶中签额,所以小基金收益率更高。
对于小基金单只科创板对净值贡献约为0.17%左右。假设未来每年发行200只新股。则按现在市场情况科创板打新贡献的阿尔法年化收益约为34%(暂不考虑报价水平较差中不了的基金)。某些参与打新的小分级基金的b份额享受的超额收益就更多了。
个人根据目前情况预测,如涨幅和发行节奏未来有变化再动态调整,但不影响整体逻辑。

操作方法:
对于已持有科创板打新基金的坚持长期持有,只要基金参与打新的力度没有明显变化。没有持有的,则需要在上市前申购基金,然后随着科创板新股陆续上市,持续享受基金打新带来的超额收益。

因为前期上市的涨幅较大,所以对于合适的小基金,前三期科创板累计贡献的超额收益能有9%。

前期记录
https://www.jisilu.cn/question/331810
https://www.jisilu.cn/question/327274
https://www.jisilu.cn/question/324453
发表时间 2019-10-28 21:25

赞同来自: lao47 国产零零柒 栀子花AAA bismackzhang更多 »

0

pinroop

赞同来自:

第一支前海开源的基金只中了十五支科创,并且没申购渝银行,减分不少
2019-10-28 21:34 0 条评论
0

zws136

赞同来自:

好想看一下列表代码
2019-10-28 21:51 0 条评论
0

bismackzhang

赞同来自:

感谢分享
2019-10-28 21:53 0 条评论
3

pinroop

赞同来自: lijianhua DREAM心 bismackzhang

想知道到底是什么代码自己去把发行公告中关于前海的列出来就知道了,还是懒吧。
2019-10-28 22:00 2 条评论
0

刘少会

赞同来自:

004454
2019-10-28 22:13 0 条评论
1

wangliang99

赞同来自: grgqxhgyk

放了打码的图片,是需要购买吗?
2019-10-28 22:18 0 条评论
1

晴天1950

赞同来自: 吉檀迦利

每一批新股申购中签多的都不一样,难道要30天一轮换吗?即使想长期持有基金享受新股收益,也很难挑选中意的基金。我曾经持有第一批25只科创板全中的国联安基金,这能力够强的吧?谁知后面很多新股都没入围!另外也很容易把规模搞大,摊薄了收益。请问楼主,如何解决这个问题?怎么挑选一只可以长期持有的基金?
2019-10-28 22:18 2 条评论
0

ricky51 - 雪球id:多金龟子

赞同来自:

不要误导 @刘少会
2019-10-28 22:22 0 条评论
2

ricky51 - 雪球id:多金龟子

赞同来自: 前途光明 jimi625

我觉得不要频繁轮换,除非这只基金一直烂泥扶不上墙。某一次没有排在最前面不要紧就拿着,再新增申购些自己觉得不错的。持有也肯定不是一只,而是一个组合。 @晴天1950
2019-10-28 22:23 0 条评论
0

zhou000084

赞同来自:

不要频繁轮换,长时间持有c类费用很高吧?最好过了30天换一批中签多的
2019-10-28 22:58 0 条评论
0

zhou000084

赞同来自:

前海开源的基金004454,股票持仓太高了,市场稍有回调就会亏掉打新收益
2019-10-28 23:01 0 条评论
1

ricky51 - 雪球id:多金龟子

赞同来自: 前途光明

对某一次来说 可能底仓波动会大过打新收益 但长期看还是很难负收益的
2019-10-29 09:00 0 条评论
0

梦想财务自由

赞同来自:

资产占比只有2%,现在科创板平均涨幅不到100%,7天赎回还要收1.5%,持有7天波动风险还是不少的吧。稍不留神就亏钱了
2019-10-29 09:14 0 条评论
0

ricky51 - 雪球id:多金龟子

赞同来自:

已经说过很多次了 这是长线持续收益策略 不是打一炮就跑 难道新股就一波就没了? @梦想财务自由
2019-10-29 15:19 0 条评论
0

pinroop

赞同来自:

第二个金信多在银河证券申购费是不打折1.5%,得注意
2019-10-29 18:09 0 条评论
0

一个小郎中 - 公众号:Guard自由之路

赞同来自:

004223第二个
2019-10-29 18:12 0 条评论
0

wastrel

赞同来自:

都快破发了,还有申购基金的必要吗
2019-11-01 11:22 0 条评论
0

pfxxjulis - 低风险稳定盈利

赞同来自:

哪怕持有七天之上,扣除来回手续费,毛都没了,新股涨幅是前几个月的几分之一
2019-11-01 12:39 1 条评论
0

pinroop

赞同来自:

第二个金信多策略基金昨天暂停申购了。不过看这趋势,打新也没多少肉了,一不小心就砸脚了。
2019-11-01 23:26 0 条评论
0

7749

赞同来自:

现在科创板这一点点涨幅,不值得套利了
2019-11-02 07:52 0 条评论
0

一个小郎中 - 公众号:Guard自由之路

赞同来自:

已经不值得套利了
2019-11-02 13:04 0 条评论
0

反抗军 - 吃的都是粮食 拉的全是思想

赞同来自:

楼主能给个收益率趋势图吗?
2019-11-05 07:40 0 条评论

要回复问题请先登录注册