华宝油气 & XOP 套利学习

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最近看了大家的投资故事,感觉有些经历似曾相识,有些经典案例大家一起参与过,最近学习了一个新的套利方法,跟大家讨论一下,@帅牛 能不能帮忙像16年时候帮我上个头条啊,当年我写过一篇《套利核武器——上交所分级基金套利一鱼三吃(附操作方法)》就是帅牛帮忙上的头条哈。
大家好,很久不见。这是公众号两年以来的第一篇文章,之前17年9月介绍了长假前的逆回购操作和买入赎回场内货基操作。时移世易,随着目前市场资金面偏松,回购利率和货基价格已经不具备太大的吸引力,大家可以关注T+0的银行存款或理财作为流动性管理的方法。

今天其实是对自己长假期间的学习研究做一个简单的笔记,分享给大家。自半个月之前沙特油田遭无人机袭击的新闻之后,WTI原油产生了巨大的波动。大家的视线再度转移到油气股相关基金的投资和套利。当原油价格当天波动达到19%的时候,大家纷纷想到了T+0交易的华宝油气(162411),对于A股T+0交易的QDII基金华宝油气(162411),在一众大V的忽悠下,可以说是韭菜、投机者和套利者重点关注的对象。对于既可交易又可以赎回的指数基金,在SPSIOP指数波动较大时,基金的净值和价格也会随之产生波动,净值和交易价格就可能产生较大的价差,从而出现一定的套利机会。

以下是关于华宝油气(162411)基金套利的一些学习记录,其实与场内货基的套利思路有某些相似之处。先写一写学习申购卖出的套利笔记。

情况1:价格较净值溢价

具体操作思路:申购并卖出,申购分场内申购和场外申购,当然要具备非常合适且效率高的工具才能实现收益最优。今天不做具体展开,以后有机会的话会专门写文章介绍一下怎样操作才能效率更高以及两种方式的优缺点,目前由于申购限额,较为适合小资金参与申购卖出方式套利。若盘中实时溢价水平较高, 可以考虑场内申购(一折手续费账户是必备的),当日美股收盘时卖空XOP来对冲到账需要3天的时间才可以在场内卖出的这段风险,直到A股这边华宝油气到账那天时,若溢价仍然存在,先在美股收盘时平仓XOP,在A股开盘时卖出华宝油气,一轮套利完成。当然若是在申购到到账可以卖出这几天场内一直溢价,则可以不断申购华宝油气并且用卖出XOP对冲风险,同时在华宝油气到账时进行卖出实现套利。

@luckzpz @小队长 @方远 大家多多提意见~
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发表时间 2019-10-09 20:00     最后修改时间 2019-10-09 22:39

赞同来自: Jili118

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wxhcome1987 - 我的投资我的路&不断的学习

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16年的去开户的时候本来想着套利,结果发现了从来没有玩过的put,不停的卖put,套利都懒得套了,赚了25%资金回来了
2019-10-09 20:06 4 条评论
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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你这么干会被锁贴的,建议去掉下面的公众号
2019-10-09 20:08 4 条评论
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dzklose - 微信公众号:盲点套利信息共享

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当前正在发生的套利,这么快就沉了?
2019-10-09 21:57 0 条评论
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hzy7413 - 也先来一个亿的小目标

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没有美股账户空不了xop,目前在用燃油2001模糊对冲,请问下楼主有什么建议么。
2019-10-09 22:04 4 条评论
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帅牛 - Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor

赞同来自: xineric forcyy

华宝油气的套利就像山岳一样古老了

我看无敌老师(woody1234)已经做得炉火纯青了
2019-10-09 22:28 3 条评论
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Euros

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没有美股账号 没事赌一下 上波赚了清了 昨天又开始申了 感觉没有对冲一不小心就翻车
2019-10-09 23:55 1 条评论
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pinroop

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哪有场内一折的申购手续费呀,死活不给一折,害得我不敢套。
2019-10-10 00:17 8 条评论
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jaywalker

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跨市场套个屁的利,完全是作死。还做空xop,如果大涨,第一,申购成本上升,第二,溢价消失,卖不出钱,第三,做空亏死,三杀,这不是傻子?
2019-10-10 08:26 2 条评论
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dzklose - 微信公众号:盲点套利信息共享

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10.8号场内申购,今日(10.11)卖出,第一轮已经兑现
2019-10-12 08:59 4 条评论

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