我家全部七个账户第一批25个科创板新股居然只中了两个中国通号,这口恶气我怎么能忍?于是策划了一个套利计划,誓要把基金里面中的科创板抠点利润出来。
计划很简单:申购中签多的迷你基金(沪深300指数为主),同时用if对冲,由于太穷,最多也只能承担一手的对冲量。
说起来简单,咱也没wind,全靠自己手工锁定目标。上周末几乎是茶也不思饭也不想埋头手工在25只的中签公告里找了两三天,终于把目标基金定下来了。主要是怕晚了基金限购,所以我星期一主仓位和对冲的if就上了,后面果然有好几个都陆续限购了。
截止到今天,基金端亏损2605,if对冲端盈利4140,共盈利1535。


005344实际净值应该+7个点吧
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净值估算2019-07-22 11:09
0.9561

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记录一下截止今天套利实盘的收益:
基金端收益38128,股指对冲端收益8940,总收益47068。
第一阶段套利完美收官,收益超预期。下面进入第二阶段:吃赎回费。各位套利基金的大爷都赚爽了,走了留下点小费呗,1.5%不愿给,0.5%也行啊,不嫌少啊。

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继续持有,享受科创打新和赎回费双重红利。

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由于科创板打新分配比例向机构倾斜(在此请允许我比个中指),按目前的态势,对一些积极打新的中小型基金,6000万-2亿的,年化收益应该都能有十个点以上。所以,目前公私募壳基金都在迅速地壮大,我就知道有几千万的土豪已经找到私募壳准备大举入场了。
衍生逻辑之衍生逻辑:
根据规则,要想打科创板,至少要配置6000万的上海市值,科创打新机构股票最佳配置无疑是上证50成分股,原因很简单,方便对冲。三大股指,只有ih是纯上海股票,而且指数成分股只有50只,流动性又非常好,方便复制。更爽的是,ih基本上没有贴水,又减少了对冲端成本。
所以咯,这几天上证50异常坚挺,应该是有网下打新机构建仓的功劳。


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今天组合收益扩大,主要来自于if贴水扩大。从基金端来看,科创板普涨但是净值却没啥反应,说明基金都基本出清科创板了,这下可以安心持有了,静待下一批。

楼主如果坚信这份收益,可以平仓再持有10%资金的科创股票,肯定会比现下收益高的,供参考.
不然如果反向的话到时科创暴跌叠加损失会非常的大.

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新一批kcb终于要来了,已确定8月8号上两只。
今天科创板普跌,我的四大增强基却大幅跑赢估值,充分说明了前两天有朋友提出的“目前增强基金跑赢指数是因为基金里面含有10%限售的科创板新股没卖导致的,等到科创板下跌的时候就会跑输指数”这一判断是错误的。
事实证明,增强基跑赢指数不靠科创板(至少这几天没靠),至于它靠什么,我也不知道,收那么高管理费总要管点用吧。

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今天发现个问题,从我开始建立对冲组合到现在,一手期指的合约价值从114万跌到了109万左右,而基金端因为打新收益反而市值上升了,而我原先的基金端股票仓位就是按114万来测算的,导致我现在对冲组合还是偏多了5%左右。要平衡到100%对冲组合,还得在基金端抛出含有5万股票的等值基金,郁闷啊,下一轮收益又要减少了。