科创打新基金套利实盘

呼,憋了好久,终于能说了。
我家全部七个账户第一批25个科创板新股居然只中了两个中国通号,这口恶气我怎么能忍?于是策划了一个套利计划,誓要把基金里面中的科创板抠点利润出来。
计划很简单:申购中签多的迷你基金(沪深300指数为主),同时用if对冲,由于太穷,最多也只能承担一手的对冲量。
说起来简单,咱也没wind,全靠自己手工锁定目标。上周末几乎是茶也不思饭也不想埋头手工在25只的中签公告里找了两三天,终于把目标基金定下来了。主要是怕晚了基金限购,所以我星期一主仓位和对冲的if就上了,后面果然有好几个都陆续限购了。
截止到今天,基金端亏损2605,if对冲端盈利4140,共盈利1535。
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magelfly - 低估轮动

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钱为有准备的人准备的。
2019-07-19 22:41 0 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

赞同来自: zw716 平231 小赵88 Yaon

自制的简陋统计小表格
2019-07-19 22:41 0 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

赞同来自: ewangke serdni123 lanzi

为啥我用if1912对冲而不是if1908?我其实想把这个套利组合维持时间长一点,而不是仅仅几天。这样的话这个套利组合可能的收益来自以下几方面:
1.基金打新获利,不止第一批科创板,后来还会继续发,还有其他普通新股。
2.指数增强基金通过选股策略跑赢300的部分。
3.如果指数下跌,if1912的贴水有可能扩大。
4.各位短期套利的,几天那种,给基金贡献的赎回费。
当然,除了第4条,都是假设,也有可能实际情况正相反,比如科创板直接破发,那套利组合就会产生亏损。
2019-07-19 22:54 1 条评论
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熊市来临

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基金公司感谢你的申购
2019-07-19 22:57 0 条评论
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bismackzhang

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这几个已经不迷你了。
第一个开放申赎,第二个单账户限额100万,第三个本身规模就两亿多。
但是我对楼主刮目相看,楼主做研究比港股的时候进步很多。
只要别总改规则就好。
2019-07-19 23:32 0 条评论
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cile - IT民工

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英雄所见略同,我也申购了一百万
2019-07-20 00:07 0 条评论
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kaluotelufei

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天天基金的实时净值估算,没算科创板新股收益?

005344实际净值应该+7个点吧
长安裕盛灵活配置混合C(005344)基金吧加自选加对比手机版天天基金下载
净值估算2019-07-22 11:09
0.9561
2019-07-22 11:13 0 条评论
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与时间为友 - 安静,平和

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晚上才知道被稀释了多少,还要看这些基金经理卖的价位在什么位置
2019-07-22 11:59 0 条评论
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债市游侠 - 债市投资者

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mark
2019-07-22 17:31 0 条评论
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钱生钱

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楼主高人,佩服佩服
2019-07-22 17:37 0 条评论
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菠萝心心

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mark
2019-07-22 17:42 0 条评论
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flyzizai - 雪球ID:数据挖掘

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钱为有准备的人准备的。
2019-07-22 17:45 0 条评论
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hacoming

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佩服!!!
2019-07-22 17:56 0 条评论
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m76806340

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恭喜吃肉
2019-07-22 18:01 0 条评论
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小笨零 - 自由之歌

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T日赎回产生的赎回费,哪天计入基金净值?
2019-07-22 18:23 0 条评论
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酱油面

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t+1日
2019-07-22 18:52 1 条评论
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新手光环

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今晚已公布净值的基金如何
2019-07-22 20:48 0 条评论
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毛之川 - 喜欢低风险投资

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已关注
2019-07-22 22:05 0 条评论
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chineseumi - 中国海· 全栈基金经理

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这几个今天赚个1.5%~2.5%
2019-07-22 22:09 0 条评论
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复利工具

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问下各位大神,为什么ETF盘后净值没有什么变化,而楼主的几只都是比预估净值多很多呢。ETF的科创板打新收益去哪儿了
2019-07-22 22:12 0 条评论
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与时间为友 - 安静,平和

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这个策略还是比较成功的,尤其是今天这种盘面,两头賺,有人问为啥它涨的多?没看是科创板中签大的几只300指数啊?这个套利组合扣除赎回费收益估计在1.8-2个点。
2019-07-22 22:28 0 条评论
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青蜂侠

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学习
2019-07-22 22:33 0 条评论
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dsjyuyu

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你确定if1912与基金的走势基本同步吗?就不怕基金的某只重仓股跌停了?
2019-07-22 22:38 1 条评论
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量化自由之路 - http://30daydo.com

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厉害,主要对冲了,不然单买指数基金也是亏。

2019-07-22 22:38 0 条评论
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红牛牛1

赞同来自: 闽水安澜

大机会来了直接盘中买,套什么利啊,又累赚得又少
2019-07-22 22:47 1 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

赞同来自: 买下整个宇宙

今晚上基金净值公布都奇慢无比,等到现在还有一只的收益没刷出来,不过也差不多了,总体超预期。
等全部出来了给大家汇报。
2019-07-22 22:55 2 条评论
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肖申克的九叔 - 证券爱好者

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搞的晚了,总共几个账号买了十来万,挣个几千块。。好没劲感觉。
2019-07-22 23:10 1 条评论
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石投君

赞同来自: jsljsl671017

佩服
2019-07-22 23:11 0 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

赞同来自: 阿瞬 park 股海无涯2015 格栅思维 forrest_g sg0511 wyi 木奉木奉米唐 上海小孩 ptly 土豆牛仔 hydk 喜欢大海 蓝骑士 枫韵紫秋 moongodap snowpear sames1986 Qin123 破烂王 hzzlvqq Gasol bismackzhang 198 杨波 ahalu gcci miaochao2008 nickshaw 六毛 dellalulu更多 »

今天7月22号,又是个注定会被无数人回忆的一天。今天一晚上都在刷基金净值,公布得真慢,不过无所谓,一晚上都有一种收钱的幸福感觉,呵呵。
记录一下截止今天套利实盘的收益:
基金端收益38128,股指对冲端收益8940,总收益47068。

第一阶段套利完美收官,收益超预期。下面进入第二阶段:吃赎回费。各位套利基金的大爷都赚爽了,走了留下点小费呗,1.5%不愿给,0.5%也行啊,不嫌少啊。
2019-07-22 23:22 1 条评论
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ewangke

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佩服,这钱赚得明明白白
2019-07-22 23:38 0 条评论
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毛之川 - 喜欢低风险投资

赞同来自: lijianri

来迟了一步,错过了一亿
2019-07-23 00:06 0 条评论
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体能狂魔 - 价值投资

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这钱赚的明明白白,佩服,
只上了基金,吃了点汤。
2019-07-23 00:33 0 条评论
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格栅思维

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2019-07-23 05:47 0 条评论
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zgynkmljb - 投资是个不完美的过程,流动性也是风险。人多的地方不去,去钱多的地方。警惕黑天鹅。

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2019-07-23 06:36 0 条评论
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Gasol

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明明白白!
2019-07-23 07:50 0 条评论
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zhenglonggeng

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这就是水平
2019-07-23 07:54 0 条评论
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职业投资之路

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你们的申购费是多少?一般在哪儿申购申购费比较便宜?赎回费是否大家都一样?
感觉我的申购费太高,稀释了不少收益
2019-07-23 07:59 2 条评论
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笑脸飞飞

赞同来自: nickshaw 青蜂侠



前五只每只买一些也行,昨天收益平均4%
2019-07-23 09:09 0 条评论
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pfxxjulis - 低风险稳定盈利

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请问楼主赎回费怎么吃啊?昨天赎回的人,今天开始计入基金资产里么?您准备和空单一起只有一个月么
2019-07-23 09:19 0 条评论
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小笨零 - 自由之歌

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如果有T日有巨额赎回,基金经理T+1卖出股票,资金就能应对赎回款吗?不像散户一样T+2可取?
2019-07-23 09:34 0 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

赞同来自: wangxx

基金要是觉得赎回压力太大,可以拒赎啊。当然从我本心来讲,最好大家都赶紧走吧,我殿后。
2019-07-23 12:43 0 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

赞同来自: lowdesk

昨天盘中有朋友提醒这货有料,临时捞了一把,一个点也还行啦你。
2019-07-23 12:44 0 条评论
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flyme - 70后农民工

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老哥稳啊,没有亏的
2019-07-23 12:44 0 条评论
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ricky51 - ricky51@163.com

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瞎买,放着一堆五六个点的不搞,搞一堆两三个点的。对冲也额外获得不了什么,最后算上还不如直接搞高中签的
2019-07-23 13:25 1 条评论
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jsljsl671017 - 学习,学习,再学习

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关系
2019-07-23 13:39 0 条评论
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junjiefang

赞同来自: 黄标车2014

有没有考虑过科创板会跌?
2019-07-23 14:07 0 条评论
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投资养家

赞同来自: SNTTF

各位套利基金会赎回吗?个人觉得如果一直持有每个月3个点左右的打新收益也很不错了
2019-07-23 17:50 1 条评论
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酱油面

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每个月3个点的话, 我愿意用身家性命下注

并且借钱来搞

不知道这个世界上有这等好事不?
2019-07-23 20:32 0 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

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打新基金每个月3个点超额收益?不可能的。
要是下半年5个月总共有三个我都觉得很不错了。
2019-07-23 20:36 0 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

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截止今日,基金端收益59378,期指段收益-8820,总收益51158。
这两天持有基金的净值增长都还可以,不知道是因为科创板涨了还是因为赎回费的贡献。
2019-07-25 22:54 0 条评论
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酱油面

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既非 科创板涨、也非赎回费贡献

而是大盘涨
2019-07-25 23:07 0 条评论
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blacklevi0823

赞同来自: 平231

相比600的股票,688的科创板对于公募基金打新来说政策真是倾斜的太厉害了
2019-07-25 23:13 0 条评论
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西胖子 - 小妞你做个加法吧。

赞同来自: 青蜂侠

我观察了你的组合,应该 全面跑输(可能是因为要留现金应对赎回,仓位不足),如果你的组合收益还在增加,那就是组合偏多头了。空头时再观察下吧。
2019-07-25 23:28 1 条评论
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圣斗士

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关注
2019-07-25 23:33 0 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

赞同来自: blacklevi0823 tottijian gangtool

新一批两个科创板网下结果出来了,事实证明绩优生还是继续优秀,华富的哥哥们两只都是稳中,我的沪深300增强基金四小强也都是中了一个以上。
继续持有,享受科创打新和赎回费双重红利。
2019-07-26 08:14 7 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

赞同来自: blacklevi0823 龟小林 longge19630214 路边野餐 zw716 在水一方1 wjeep 晴天1950 花果山 175191 画眉 六毛更多 »

科创板新股大涨之衍生逻辑:
由于科创板打新分配比例向机构倾斜(在此请允许我比个中指),按目前的态势,对一些积极打新的中小型基金,6000万-2亿的,年化收益应该都能有十个点以上。所以,目前公私募壳基金都在迅速地壮大,我就知道有几千万的土豪已经找到私募壳准备大举入场了。

衍生逻辑之衍生逻辑:
根据规则,要想打科创板,至少要配置6000万的上海市值,科创打新机构股票最佳配置无疑是上证50成分股,原因很简单,方便对冲。三大股指,只有ih是纯上海股票,而且指数成分股只有50只,流动性又非常好,方便复制。更爽的是,ih基本上没有贴水,又减少了对冲端成本。

所以咯,这几天上证50异常坚挺,应该是有网下打新机构建仓的功劳。
2019-07-27 23:03 1 条评论
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酱油面

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上周上证50下跌又是为哪般?

科创板上市了,很多机构撕票?
2019-07-27 23:52 1 条评论
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jsljsl671017 - 学习,学习,再学习

赞同来自: 放牛班之春

老兄,你这么厉害,佩服。
2019-07-28 13:48 0 条评论
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bhuang555

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北京上述中型公募研究总监也透露,“我们有只重点宣传做科创板的打新基金,在科创板开市前夕规模只有1个亿,开市前夕募集规模达到1.5个亿左右,在开市赚钱效应下,目前规模攀升到2个亿了,还是有明显的规模增长。
2019-07-28 14:32 0 条评论
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nickshaw

赞同来自:

学习
2019-07-28 22:08 0 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

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截至今日,基金端收益61160,股指对冲端-8580,总收益52580。
今天组合收益扩大,主要来自于if贴水扩大。从基金端来看,科创板普涨但是净值却没啥反应,说明基金都基本出清科创板了,这下可以安心持有了,静待下一批。
2019-07-29 21:43 0 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

赞同来自: 股海无涯2015 钱三

第二批肉肉又要来了,三只一起上?
2019-07-30 23:57 0 条评论
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没钱又老

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5!
2019-07-31 08:32 0 条评论
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folm - 会不会这次轮到大蓝筹?

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不知道第二批还会不会集体上市?
2019-07-31 15:12 0 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

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截止今日,基金端收益56880,股指对冲端-7800,总收益49082。
受期指贴水缩小影响,对冲组合收益也在下降。
2019-07-31 22:09 1 条评论
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jimcai

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@宁不烦 楼主你好,向您求教一下,你申的万家增强C的,我看了才188W左右的基金规模,难不成都是您申购的, 这跟增强A是合在一起算一种基金吗?
另外我看其他品种的A,C每天的涨跌幅都有区别,有近千1的区别,如果是相同的持仓应该区别不大才对。
2019-08-01 12:10 2 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

赞同来自: nickshaw forrest_g

截止今日,基金端收益47574,对冲期指端收益2000,总收益49574。
贴水不利的情况下,收益还在增长,主要是得益于四大300增强基金每天稳定的跑赢指数,甚慰吾心。
2019-08-01 21:32 0 条评论
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与时间为友 - 安静,平和

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期指贴水对你空头有利才对吧?
2019-08-01 21:38 1 条评论
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gaofeng86121

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研究出来第二批的结果没,今天大跌,可以买点
2019-08-02 10:59 0 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

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截止今日,基金端收益31698,期指对冲端收益20819(贴水24点),总收益52517。
四大300增强基继续强劲输出相对正收益,爱你们。
2019-08-02 21:36 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

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关注
2019-08-02 21:49 0 条评论
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piginthetree

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厉害。
2019-08-02 22:29 0 条评论
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jimcai

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现在的收益源自于科创的上涨, 但是贴水收敛降低了这部分收益了,而且还占用120%的资金利息.
楼主如果坚信这份收益,可以平仓再持有10%资金的科创股票,肯定会比现下收益高的,供参考.
不然如果反向的话到时科创暴跌叠加损失会非常的大.
2019-08-02 22:33 0 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

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楼上的哥们,多虑了哈,你看看7月26号,科创板普跌,我的四大沪深300增强基还都是跑赢指数的。
所以我不觉得他们目前跑赢指数跟科创板走势有多大关系。
2019-08-02 22:44 0 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

赞同来自: 食肉动物

再说了,基金就算有10%的科创板股票限售卖不出去,我也不觉得他们傻乎乎地会把这部分限售股按现价估值,合理的做法应该是按限售到期的时间的来线性释放这部分利润到净值里面。
所以咯,这10%的科创板前面上涨的收益多半都还没提现到净值里面来,就开始担心下跌带来的影响了,没必要啊。
2019-08-02 23:02 0 条评论
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zgynkmljb - 投资是个不完美的过程,流动性也是风险。人多的地方不去,去钱多的地方。警惕黑天鹅。

赞同来自: 肥兔子

第二批的,我用第一批的摊个大饼
2019-08-02 23:13 0 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

赞同来自: 食肉动物 Iloveqi

由此,我想到了这个套利组合第5个收益来源:基金限售的那部分科创板股票,它的收益按道理来说应该是随着限售时间临近逐渐释放的,所以中长期持有基金就能吃到这部分收益。
附前面总结的4个收益来源:
2019-08-03 09:45 0 条评论
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沙漠之狐 - 低风险投资

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这里有一个重要的问题:那些中签的科创板股票,基金已经卖掉了还是持有中?是否限售?
2019-08-03 10:47 3 条评论
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电老虎

赞同来自: zysspace 宁不烦

第一批的确有大肉,但是第二批以后肉会少很多,原因是不可能再一次性上25只把,只可能几个几个上,那收益就变成了鸡肋
2019-08-03 11:24 1 条评论
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zysspace

赞同来自:

楼主为啥不选上证50基金,打科创比较纯,用iH对冲
2019-08-03 13:36 1 条评论
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惟我独尊 - 70后大叔

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mark
2019-08-03 13:58 0 条评论
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linqiu - 有来有去

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以前我记得买基金有很多红包抵扣的。现在有谁哪里还有可以抵扣的红包?
2019-08-04 15:10 0 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

赞同来自: 青蜂侠

截止今日,基金端收益10155,期指对冲端收益40679(贴水17点),总收益50834。
基金继续跑赢指数,只是贴水缩小吞噬了一些利润。最近对基金仓位进行了一些调整,静待下一批科创板上市。
2019-08-05 21:11 0 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

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截止今日,基金端收益-870,期指对冲端收益55500(贴水28点),总收益54630,得益于贴水扩大,收益创了新高。
新一批kcb终于要来了,已确定8月8号上两只。
今天科创板普跌,我的四大增强基却大幅跑赢估值,充分说明了前两天有朋友提出的“目前增强基金跑赢指数是因为基金里面含有10%限售的科创板新股没卖导致的,等到科创板下跌的时候就会跑输指数”这一判断是错误的。
事实证明,增强基跑赢指数不靠科创板(至少这几天没靠),至于它靠什么,我也不知道,收那么高管理费总要管点用吧。
2019-08-06 21:42 2 条评论
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cile - IT民工

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股神,神一般的操作
2019-08-06 21:52 0 条评论
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walljunli

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学习了
2019-08-07 00:39 0 条评论
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zy2067781

赞同来自:

学习了
2019-08-07 04:51 0 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

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截止今日,基金端收益-4106,期指对冲端收益59819(贴水27点),总收益55713,再创新高。
2019-08-07 20:59 0 条评论
20

宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

赞同来自: blacklevi0823 土豆牛仔 tottijian xyzhero menghan 六毛 没钱个子矮 方远 闽水安澜 davidxtj 海阔天空风清扬 hydk Yaon Jason_Z uber dongge 肉饼 刚入市的兄弟 甘泉 向阳花开更多 »

截止今日,基金端收益21888,期指对冲端收益54179(贴水54点),总收益76067。
得益于二批科创上市给力大涨以及贴水扩大,对冲组合收益再次大涨。感谢党,感谢人民,推出了这么好的板块,据说第一批的平均pe都炒到100倍以上了。对于这么好的制度和人民,我还能说什么呢?
2019-08-08 21:08 1 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

赞同来自: hydk

看了下昨晚的净值排行榜,开放申购反而成了最大的赢家,真是现代版的空城计啊,我放开城门随便你进反而没人敢来了,都去挤那些只开了小门的。
2019-08-09 08:55 2 条评论
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低风险暴富族 - 投资者;做资金生意

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想说,可以优化一下基金组合!
2019-08-09 09:37 0 条评论
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晴天1950

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楼主,1手300的合约不是应该对应大概112万左右的沪深300基金吗?
可我看楼主买的基金加在一起才70多万?是我哪里搞错了?
2019-08-09 09:45 1 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

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截止今日,基金端收益10519,期指对冲端收益61500(贴水45点),总收益72019。
2019-08-09 21:29 0 条评论
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wyfbg

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if贴水由原来的18个点扩大到45个点,对冲损失27个点,共8100元,但你的总收益下降才4000多元,还是不错的
2019-08-11 14:52 2 条评论
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wyfbg

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没想明白,为什么你做空一手if,贴水多会对你有利?应该是贴水扩大对做空方不利吧?
2019-08-11 14:56 1 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

赞同来自: 花生吉他

截止今日,基金端收益33002,期指对冲端收益49379(贴水70点),对冲组合总收益82381,新高。
今天新高主要得力于贴水创新高,基金端的超额收益低于预期,看来老基金们经过规模扩张有点跑不动了,正好30天快到了,下一批货上来前要大换血了。
2019-08-12 21:26 0 条评论
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MoneyBall - 价值投资+套利

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第一批之后油水不多了吧
2019-08-12 22:47 1 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

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截止今日,基金端收益22251,期指对冲端收益55019(贴水55点),总收益77270。
今天发现个问题,从我开始建立对冲组合到现在,一手期指的合约价值从114万跌到了109万左右,而基金端因为打新收益反而市值上升了,而我原先的基金端股票仓位就是按114万来测算的,导致我现在对冲组合还是偏多了5%左右。要平衡到100%对冲组合,还得在基金端抛出含有5万股票的等值基金,郁闷啊,下一轮收益又要减少了。
2019-08-13 23:49 0 条评论
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zhenglonggeng

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科创板未来20天都没上市了吧,不赎回?
2019-08-14 00:23 0 条评论
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马刀骑兵 - 一棵不服输的韭菜

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你的空单今天会有风险吧
2019-08-14 07:58 0 条评论

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