我家全部七个账户第一批25个科创板新股居然只中了两个中国通号，这口恶气我怎么能忍？于是策划了一个套利计划，誓要把基金里面中的科创板抠点利润出来。
计划很简单：申购中签多的迷你基金（沪深300指数为主），同时用if对冲，由于太穷，最多也只能承担一手的对冲量。
说起来简单，咱也没wind，全靠自己手工锁定目标。上周末几乎是茶也不思饭也不想埋头手工在25只的中签公告里找了两三天，终于把目标基金定下来了。主要是怕晚了基金限购，所以我星期一主仓位和对冲的if就上了，后面果然有好几个都陆续限购了。
截止到今天，基金端亏损2605，if对冲端盈利4140，共盈利1535。
1人答谢
005344实际净值应该+7个点吧
长安裕盛灵活配置混合C(005344)基金吧加自选加对比手机版天天基金下载
净值估算2019-07-22 11:09
0.9561
宁不烦 
- 恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受
赞同来自: 阿瞬 、park 、股海无涯2015 、格栅思维 、forrest_g 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
记录一下截止今天套利实盘的收益：
基金端收益38128，股指对冲端收益8940，总收益47068。
第一阶段套利完美收官，收益超预期。下面进入第二阶段：吃赎回费。各位套利基金的大爷都赚爽了，走了留下点小费呗，1.5%不愿给，0.5%也行啊，不嫌少啊。
宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受
赞同来自: blacklevi0823 、tottijian 、gangtool
继续持有，享受科创打新和赎回费双重红利。
宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受
赞同来自: blacklevi0823 、龟小林 、longge19630214 、路边野餐 、zw716 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
由于科创板打新分配比例向机构倾斜（在此请允许我比个中指），按目前的态势，对一些积极打新的中小型基金，6000万-2亿的，年化收益应该都能有十个点以上。所以，目前公私募壳基金都在迅速地壮大，我就知道有几千万的土豪已经找到私募壳准备大举入场了。
衍生逻辑之衍生逻辑：
根据规则，要想打科创板，至少要配置6000万的上海市值，科创打新机构股票最佳配置无疑是上证50成分股，原因很简单，方便对冲。三大股指，只有ih是纯上海股票，而且指数成分股只有50只，流动性又非常好，方便复制。更爽的是，ih基本上没有贴水，又减少了对冲端成本。
所以咯，这几天上证50异常坚挺，应该是有网下打新机构建仓的功劳。
宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受
今天组合收益扩大，主要来自于if贴水扩大。从基金端来看，科创板普涨但是净值却没啥反应，说明基金都基本出清科创板了，这下可以安心持有了，静待下一批。
楼主如果坚信这份收益,可以平仓再持有10%资金的科创股票,肯定会比现下收益高的,供参考.
不然如果反向的话到时科创暴跌叠加损失会非常的大.
宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受
新一批kcb终于要来了，已确定8月8号上两只。
今天科创板普跌，我的四大增强基却大幅跑赢估值，充分说明了前两天有朋友提出的“目前增强基金跑赢指数是因为基金里面含有10%限售的科创板新股没卖导致的，等到科创板下跌的时候就会跑输指数”这一判断是错误的。
事实证明，增强基跑赢指数不靠科创板（至少这几天没靠），至于它靠什么，我也不知道，收那么高管理费总要管点用吧。
宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受
今天发现个问题，从我开始建立对冲组合到现在，一手期指的合约价值从114万跌到了109万左右，而基金端因为打新收益反而市值上升了，而我原先的基金端股票仓位就是按114万来测算的，导致我现在对冲组合还是偏多了5%左右。要平衡到100%对冲组合，还得在基金端抛出含有5万股票的等值基金，郁闷啊，下一轮收益又要减少了。