投资期权不到半年,我也开个实盘帖,记录一下自己的成长,欢迎有经验的大佬多多指教

目前持仓情况:
目前总结的经验,也许并不正确,在继续学习中:1、谨慎卖跨,尤其是隐含波动率较低的时候。2、谨慎卖远期期权,虽然时间是卖方的朋友,但卖远期期权往往并不划算。3、在适当的行权价,适当的数量,乐意接受行权的情况下卖期权,会睡得很安稳。
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发表时间 2019-07-10 17:44

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王思明

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刚才持仓少截了一行,补上。
2019-07-10 18:11 3 条评论
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wlqzjr - 上证期权投资者 不投机、不急躁、不冒进、不懈怠,要有耐心

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濒临爆仓,仓位太重了
2019-07-10 18:13 4 条评论
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王思明

赞同来自: m300126

我做期权还是有点保守的,因为我不懂怎样判断趋势,所以我基本上是根据自己资金量卖沽,被动等待被行权,几乎一点杠杠不加。然后对于卖购就更谨慎,因为无备兑卖购约等于做空,理论风险无限大,所以我只卖股票账户里已有持仓市值三分之一以下仓位的购,真遇到大牛市,我至少还留有大部分股票、基金在手。
2019-07-10 20:22 1 条评论
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东方红

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根据自己资金量卖沽,被动等待被行权
备兑卖购(不裸卖购)

我也是这么做的。
坏处是赚得不多,好处是睡觉安心。
2019-07-10 20:27 2 条评论
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毛之川 - 喜欢低风险投资

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楼主24万不到,可以开105张?我也是华泰的
2019-07-10 20:46 3 条评论
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huangwuxiong

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一个月5%,非常不错的收益了!
2019-07-10 21:00 2 条评论
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毛之川 - 喜欢低风险投资

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我也是期权新手,跟着楼主学习
2019-07-10 21:01 1 条评论
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曾经沧海 - 只买白马股

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楼主是王思聪的弟弟吗?兄弟俩加起来就是“聪明”。让王健林拿5个亿随便玩
2019-07-10 21:12 1 条评论
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肖申克的九叔 - 证券爱好者

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今早会爆仓么
2019-07-11 08:39 0 条评论
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王思明

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为什么会爆仓?我连还剩8元钱的2500还留着不平,就说明我闲置资金是足够的,而无备兑的卖购一共才35张,我手里股票、基金远远超过这个市值。
2019-07-11 08:45 1 条评论
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建淞 - jiansong

赞同来自: 田驴儿 liang

推荐给@陆神 兄看看:

备兑实值,相当于放弃正股了。然后用分档行权价的卖沽接回正股。这个类似多头网格。

期权为新生事物,所以一千个参与者可以给出一千个百花齐放的策略。
2019-07-11 09:00 4 条评论
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建淞 - jiansong

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网页艾特怎么老是不成功?

@陆神
2019-07-11 09:01 3 条评论
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yycx

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学习了
2019-07-11 09:07 0 条评论
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建淞 - jiansong

赞同来自: 小主家的土豆 liang

发表一点个人浅见:

如果基础投资就是期权交易,这样的策略是一个比较优秀的方案。但是看跟帖论述,是以股票为主期权为辅的整体方案,那么这个方案就有明显缺点了:多头有余,保护不足。

如果基础类股票资产庞大的话,整个组合夏普比率极低,抗风险能力差。

如果以股票为基础资产,期权应该设计为对多头的保护才是更合理的组合。
2019-07-11 09:16 3 条评论
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m300126

赞同来自: 建淞 wjeep macofu video9790 liang更多 »

根据LZ的持仓和投资逻辑,大致可以推算如下投资结果:

50指数目前处于牛市中,这个可以从50指数的三大权重股(平安、茅台、招行)看出,这个趋势会持续多久不知道,也许1年、2年或者更长。

1、在这个趋势结束之前,LZ可以一直通过卖沽获取权利金,即使中间被行权,LZ的打算是接货然后备兑,这其实和移仓远期卖沽等效,只要50指数的上升趋势不结束,一直可以获利。但获利空间有限,结合50指数晃晃悠悠的所谓慢牛走势,LZ的策略也许是最佳的。

2、50指数总会在某一天结束这种趋势,开始往下,那么这种卖沽,不成就备兑,会不断的亏钱,这和买股票被套差不多,好处可能有权利金的收入,但如果50指数跌的过低,权利金会变得很少。所以这时这个策略没有保护的缺点就会显现出来。

一句话就是:卖沽或是备兑在获取权利金的同时,限制了盈利的拓展,同时保护不足。
2019-07-11 10:45 1 条评论
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烙饼姐姐 - 本人除了杂谈,经常大放技术和宏观的厥词,不喜取关,欢迎交流,喷子就免了,本人塑料小体格,遇喷子直接大写的“服”

赞同来自: liang

上面哪位老兄说的对,你这种类似于网格的策略,其实对大趋势非常依赖。
不能因为波幅不大,然后金三胖一直涨,就认为可以睡的着觉
我在很多个帖子里面推荐过,微博一个实盘,叫什么,森林里最老的驴子,最早最早,我是看他的网格实盘,顺便看看商品期货的海龟实盘。后来他用期权做网格来着,忘记那年被打击了,然后换策略了。

主要问题在于,你接货的价位,如果没有对应合约了,连最最边边上的合约的可怜的权利金收入都没有了,咋办?
既然你说你不会判断趋势,如何调整,在什么节点上调整策略?
2019-07-11 11:38 3 条评论
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建淞 - jiansong

赞同来自: liang

@烙饼姐姐 好。

说个不同意见,关于网格用期权为工具不是不可行。你指出楼主用卖虚值沽来实现多头替代的确会在持续上升后发现问题。未来股价持续上涨,3元以上的ETF相当于在接盘千元茅台,百元平安,这个到底还算低风险吗,显然不是。股价高涨,我们无法卖2.7/2.8元的沽了,因为不值钱了。

但是网格依旧可以做。因为期权真的有多种策略来实现自己的意图。

看涨股价可以用买入实值认购,也可以卖出实值认沽,所以期权永不眠。

只不过不同手段对应不同风险,学习风控就可以继续应对了。
2019-07-11 12:43 0 条评论
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东方红

赞同来自: 契克 liang

我也学习了期权的各种策略。但现在就两招,卖沽和备兑卖购。50ETF涨高了怎么办?正股高估了,手上没正股了,2700/2800的沽又不值钱了,那就休息不做呗。还有债券,可转债,黄金,原油,商品等等,为啥要盯着追求50期权永动呢?
2019-07-11 13:58 4 条评论
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东方红

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休息不做,也是一种策略。
2019-07-11 14:01 0 条评论
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鲁原

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我也打算开户。我只买沽。
2019-07-11 15:22 3 条评论
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wq125

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请问楼主,账户里的可用资金如何处理?平仓后释放的资金是否可以当天转出?
2019-07-11 15:33 1 条评论
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shendq

赞同来自: dao

期权本质是波动率的交易,应该在波动率高估时候卖出,低估时候买入。
2019-07-11 15:41 0 条评论
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pfxxjulis - 低风险稳定盈利

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华泰当天平仓,第二天才能转出资金,方正是当天可以转出,我直接到银行T+0理财,3点45之前当天起息
2019-07-11 16:23 2 条评论
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王思明

赞同来自: xineric 行不改姓的老鬼

每个人能力不同,风险偏好不同,期望收益不同,所以会有各种各样不同的投资策略。策略本身并无对错,适合自己的就是好的。但大家多交流一定是有好处的,可以多学习别人的长处,吸取别人的教训,减少自己的盲区。
2019-07-11 16:46 0 条评论
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Dan

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这样是没问题的,唯一的是担保比例过低。如果50ETF突然暴跌,就只能平仓了。
2019-07-11 16:47 0 条评论
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王思明

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大家都说我保证金比例有点低,今天开盘想补点钱进去,登陆以后发现履约担保比例变成103%了,比之前还高了些,那就暂时不用补了,万一出现暴涨暴跌我再登陆看一下。
2019-07-12 09:50 5 条评论
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王思明

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收盘前赎回100w份创业板分级,买入1手12月中证500期货,多出来的资金准备放在银行里睡大觉,哈哈,我就是这样连免费杠杠都不愿意用的人,更别说融资融券了(除非套利需要)。指数看中性,先吃一段时间贴水,毕竟分级基金的套利机会越来越少了。不过我对分级还是有很深的感情的,还留了40w准备见证分级退出历史舞台的最后时刻。
2019-07-16 15:24 0 条评论
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王思明

赞同来自: wlqzjr ttsky 建淞 汤姆 leleqing xineric 行不改姓的老鬼更多 »

关于投资风险控制,我也谈一点自己的看法。我觉得对于职业投资者来说,低风险、稳健收益更为重要。业余投资者可以赢了会所嫩模,输了下地干活,反正也不指望这个养家糊口。而对职业投资者来说,本金就是他吃饭的工具,所以风险控制更加重要,保住本金永远是第一位的,然后再考虑怎样增加收益。
2019-07-17 12:23 0 条评论
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王思明

赞同来自: 1994 建淞 明月几时有 喔喔鸡 liang更多 »

7月交割日,隐含波动率降太低了,8月卖沽性价比太低了,之前开的今天平仓了。7月虚值全部等到最后一天注销,备兑实值购折价平了,换成了8月2700深实值。15手卖虚值购是因为我有点股票想择机卖掉,先定个价。这个月暂时先这样吧,这个价格不想出手了,等etf降一些再说吧。
2019-07-24 11:59 0 条评论
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1994 - 消失的爱人

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7月卖方太舒服了,适当择时,算了下我自己也有30%的收益,还是建立在我保证金要求较高的前提下。
2019-07-24 12:11 4 条评论
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huangwuxiong

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可以备兑20张,楼主还是有资金实力的
2019-07-24 12:32 1 条评论
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wushengli1681

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分级+期权是完美组合,我和你操作思路一样,但我觉得比你更加谨慎,我只卖认沽,不卖认购,并且我尽力卖出深度虚值的认沽。分级A依然重仓,也许有政策红利。重仓196 223
2019-07-24 12:46 3 条评论
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johnhsu

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期权不叫投资,都叫投机
2019-07-24 13:35 1 条评论
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davidxtj - 90后金融民工

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感觉楼主这个思路算是对正股操作的一种辅助吧,长期看应该能赚一些,属于稳健类的收益增强,蛮好的,很有耐心啊。偶尔等市场疯狂的时候再做空下波动率赚点期权费美滋滋。当然既然是对主要仓位的辅助,想大赚也是挺难了
2019-07-24 14:07 1 条评论
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王思明

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7月期权收益不错,8月继续努力。

不过我不知道为啥,只要我开不同账户间对冲组合,亏损端一定在期权账户,哈哈。之前股指期货和期权对冲是这样,现在etf备兑也是。导致我从投资以来期权账户还是浮亏的,哈哈。
2019-07-31 17:42 0 条评论
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毛之川 - 喜欢低风险投资

赞同来自: 甘泉 食肉动物 折现风

楼主跟我相反,我主要开对冲,亏损大部分都在股票端,期权都是在盈利
2019-07-31 18:37 1 条评论
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acyouzi

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这是个啥软件啊
2019-07-31 18:44 1 条评论
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王思明

赞同来自: zw716 m300126

明天开始,游泳健身,不再整天看盘了。卖出开仓的时候都是想好了的,持有到期,该交割就交割,该注销就注销,中间涨跌无需过分关注,无杠杆有对冲,赚时间价值的钱不用把自己搞这么累。期货吃贴水就更不用管了,保证金存够了,到期换月就好。要学会躺着赚钱。
2019-08-06 22:40 3 条评论
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520jack

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我目前在银河证券开的户,平时保证金上浮20个点,越临近行权日越高,最高到40个点。
求推荐一个保证金不上浮的证券或者期货公司。谢谢
2019-08-06 22:43 4 条评论
7

王思明

赞同来自: ares520520 jiangdaya m300126 zw716 yf0806 liang 行不改姓的老鬼更多 »

鉴于目前主要投资方向在股指期货和期权,在此给自己定几条投资原则:

1、除非出现极为明显低估,不满仓,更不加杠杠,仓位按未设保护的多头等值权益计算,不持有裸空头。

2、多看少动,开仓时计算好最大风险,能承受就做,不能承受就不做,除非出现明显的套利机会,不轻易调仓。

3、不追涨杀跌,不做T,宁愿错过,也不做错。机会天天都有,但我只能赚自己能力范围内的小钱。

4、不管别人收益多高,做好自己的交易就行。预期目标能跑赢货基就挺好,但首先是保证本金安全。

5、多学习别人的经验,但也要找到适合自己的方法,不能全抄作业。不求什么都精通,把一件事做好就可以。
2019-08-15 00:43 0 条评论
3

王思明

赞同来自: 建淞 享受人生 wjeep

我发现期权交易里,不同的人有不同的策略,就好像五花八门的艺术流派。有趋势派的,有波动率派的,有对冲派的等等。我经历了单买、单卖、卖跨、宽跨、备兑等等小仓位尝试以后,发现适合自己的,貌似可以总结为套利派。通过买权和卖权的对冲,去掉方向性波动对盈利结果的影响,只赚时间价值,不赚涨跌利润。其实这种方法很简单,风险也很小,但是最难的,就是克服人性的贪婪,当你看到别人一个大涨一天收益就够你赚一个月的时候,能够一直坚持用自己的方式去赚钱,这是个很大的考验,如果牛市来了,会不会头脑发热?这一点一定要时刻提醒自己,赚自己能力范围内的钱,持续稳定的赚钱,比高收益更适合自己。
2019-08-21 15:28 8 条评论
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王思明

赞同来自:

虽然算是套利思路,但是并非完全无风险,所以我还是没加杠杠。因此我按为期权准备的全部资金计算的收益率估计年化到不了10%,不过对我来说已经知足了。
2019-08-21 18:40 0 条评论
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xyzhero - 天行健

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楼主,你备兑实值购的目的是什么?
2019-08-21 19:05 5 条评论
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王思明

赞同来自: 英雄2017

其实,之所以选择类似套利的策略,主要原因还是我在现在的指数点位不愿意重仓持有权益类资产。目前只是有一点门票股加上一手股指期货吃贴水。如果不做点低风险策略的话,大量的闲置资金就得在银行里睡大觉。所以我还是想通过这个策略,在合适的价位逐步建立我的多头仓位,这个过程可能不会太短,正好期权可以在这个过程中让我额外赚到一些高于银行利息的收益,所以这个策略也许并不适合别人,只适合我,而且是目前资金配置状况的我。
2019-08-22 00:08 2 条评论
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王思明

赞同来自:

其实我就是个期权小白,不懂的地方还很多很多,开贴就是为了记录一下自己的成长过程,再给自己时刻提提醒、总结总结经验。各位大佬别笑话我,还请各位多多指教,多多分享成功经验。
2019-08-22 18:32 0 条评论
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王思明

赞同来自: 建淞 liang

8月期权还有一天就结束了。别人大赚我小赚,不过还是有的小惊喜的,本来这个月开买远月购时候还是有时间价值的,以为一个月不可能把花费的成本都赚回来,以后四个月慢慢赚就好。但是最后一周多的上涨导致我卖的实值购提前进入折价,中间就上移了一次行权价,相当于赚了两笔卖购的时间价值。9月继续努力。
2019-08-27 15:51 7 条评论
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rimrockcn

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现在波动率太低了,不好玩
2019-08-27 16:03 1 条评论
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王思明

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今天收盘9月购已经比沽贵了,12月也接近了,应该又要恢复期权溢价的状态了吧。我们备兑卖购派,应该还是会比裸卖沽派赚的多一些的。只是资金占用的多一些,但是也减少了上高杠杠极端行情下爆仓了风险。
2019-08-27 17:50 2 条评论
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建淞 - jiansong

赞同来自: liang

@王思明 早上好!

你现在的组合不能称为备兑派,实际是双手互博派,包含了永动机策略和裸卖沽两个模式。

实际上,永动机组合比备兑减少了资金占用,多了理财收益。又比裸卖沽大幅降低下行风险,并且可以反败为胜(熊市中),所以完胜其它策略。
最重要的是,在横盘阶段,你可以操纵卖购来做波段增加收益并不增加风险。
2019-08-28 09:05 1 条评论
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wq125

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楼主,你这样操作8月份有多少收益?我操作模式跟你差不多。感觉8月收益并不好。当然不计算现货(或者买购)的收益.
2019-08-28 09:11 1 条评论
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王思明

赞同来自:

大海退潮的时候,仔细寻找,经常可以捡到螃蟹的。期权到期的时候,也经常会有意外的惊喜。
今天又跟几位集友学到了到期日套利的操作,又进步了,哈哈!
2019-08-28 22:59 0 条评论
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王思明

赞同来自: liang

本来不愿意频繁调仓的,但没想到9月才几天,实值购的时间价值就跌的差不多了,2750的时间价值基本赚完了,已经全清了,升到了2900和2950继续赚,2800也调了10张到3000。总之还是别人赚大钱我赚小钱,估计我这策略是跑不赢指数的,但跑赢银行的固收类理财我还是有信心的。不过这点收益一般人都看不上,所以我公开也不怕有人学,哈哈~~也不怕有人笑话,我就这胆量和能力,只能慢慢来,等12月买购到期,一整轮下来再计算一下收益,总结一下。
2019-09-05 00:37 5 条评论
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东方红

赞同来自:

策略真实简单有效。卖购是可调节部分,比如张数(不一定要时时撑足100张),月份,价位。如果觉得正股见顶高估了,也可调整买购张数。
2019-09-05 07:15 0 条评论
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王思明

赞同来自: Aspirin

这个月除了加仓了50组对角价差,基本没啥操作。看着每天涨涨跌跌,大家忙得不亦乐乎,我似乎真的有点佛。中间尝试过平仓10手卖购,学学建淞兄的永动机,虽然第二天高价又补回了,有了额外的一点收益,但也深深感觉到,以我对趋势的判断能力和心理承受能力,这个钱真不是我能力范围内可以赚的,还是老老实实吃完一个月时间价值再吃下月吧。
2019-09-17 20:19 1 条评论
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东方红

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以我对趋势的判断能力和心理承受能力,这个钱真不是我能力范围内可以赚的

大部分人都一样。国外很多著作都谈到(短期)不可预测性。

很真实,不自欺欺人,已经超过大部分人了。
2019-09-17 20:31 0 条评论
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kkk2312

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学习了
2019-09-17 21:18 0 条评论
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毛之川 - 喜欢低风险投资

赞同来自: 陈婧

学习了
2019-09-17 22:11 0 条评论
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期权行者 - T+0投资和期权

赞同来自:

已经收藏了.
2019-09-17 22:42 0 条评论
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王思明

赞同来自: Aspirin

自从加仓50组对角价差,经常睡不踏实,我的心理承受能力,稍微风险高点还是不行。虽然50最近几个月走的稳如泰山,可我总是担心哪天突然飞来只黑天鹅,连国家队也救不了他了。

所以,趁着9月份到期移仓的机会,把50组又给平了,虽然会少赚点,但心情愉快、身体健康更重要。

明天把9月最后20张3000卖购移完仓再公布持仓,因为暂时还不知道3000会移到哪个行权价上。
2019-09-24 12:03 0 条评论
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建淞 - jiansong

赞同来自:

50手对角价差组合是怎样构建的?

这种组合会难以安眠?

对于这个我研究成熟的策略组合,如果还难以安眠问题可能并不在组合上。

我希望看到实际的合约情况然后愿意公开执行这个策略,盈了算楼主的输了我赔!
2019-09-24 12:39 8 条评论
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ttxfanmao - 不知道什么时候卖

赞同来自:

同样是卖实值认购,我卖2850购10月。但是,我和楼主不一样的是,我卖了远月的实值认沽,3400沽12月。我觉得最大的风险就是跌穿2850,哈。
2019-09-25 00:11 3 条评论
4

王思明

赞同来自: 青山老祖 建淞 13838850432 liang

看今天的表现,9月基本就这样了,3000卖购成了虚值,先留着20张裸多敞口吧,择机再卖10月虚值购。
10组卖跨想拿着过节,过完节就打算平仓,如果到时候跳空导致浮亏的话,那就先平盈利方,亏损方等到期再考虑移仓。
9月期权收益5w,中证500期货收益11万,其中对角价差贡献了4.5w,裸卖沽贡献0.5w,貌似还跑赢了一点点指数。这半年收益最多的月份,仅次于今年2月份。
2019-09-25 14:12 16 条评论
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王思明

赞同来自: 东方红

今天又是50不涨不跌的一天,感觉国庆节前就这样了。2.985时先补齐了20张3100购,开仓价161,看看节后能消耗掉多少。如果到时候涨了我远月购有3%的上涨空间,如果跌了,我就往下调仓继续赚,最差就是不涨不跌,我赚的没有卖3000购多。不过这个前提是我之前平了50组价差,没啥杠杠了,就算大跌心里也不慌。
2019-09-26 14:21 0 条评论
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王思明

赞同来自: xyzhero

9月最后一天,相比9月合约到期日,期权市值减少了5000,收益变成了4.5w,不过收益率反而跑赢指数更多了,显示出了震荡行情下期权卖方的优势了。股指期货这几天下跌过程中缩水严重,收益由11w减少至3.2w,收益率1.6%,也算跑赢指数,这部分额外收益应该是来自于吃到的贴水。
2019-09-30 20:18 0 条评论
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wq125

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楼主,你好,请问用期指IH替代现货比持有ETF备兑是不是有优势?我看你是用的IC吃贴水,不过对小票没信心。什么时候能出中证500期权就好了。
2019-09-30 20:26 1 条评论
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雨晴宝宝加油 - 知海无涯,学无止境

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港股涡轮,楼主有涉猎吗?
2019-10-01 10:10 2 条评论
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王思明

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今天把节前开的10组3000跨给平了,小赚了不到2k,20张2750卖购已经没有时间价值了,换到2950了。
2019-10-08 15:32 2 条评论
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王思明

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今天做点末日,卖3000-3100跨20组,同时买入3200购150张,主要是保护一下,大不了就是少赚1000块,如果跌破3000,就移仓下月。
2019-10-16 16:04 2 条评论
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王思明

赞同来自: 建淞 妖红 liang

2019-10-16 16:05 4 条评论
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qhj173

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楼主今天咋样?操作没
2019-10-18 20:31 5 条评论
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建淞 - jiansong

赞同来自: 王思明 liang lowdesk

金币答谢就免了,给“兄”支一招:
你是有多头仓位的,并不是只能通过备兑移仓来获取利益的。
卖出平值认沽也可以。比如说,你这月3.05元卖出认购权利仓,那么就可以大胆卖出3.0认沽等待接货。
至于操作顺序如何以及风险控制处理,以你的水平是可以自己解决的。
我这招值5000金币。
2019-10-20 13:28 2 条评论
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我要发发

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第一次开眼见账户里接近百万的,羡慕啊
2019-10-20 13:53 1 条评论
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王思明

赞同来自: 30河东40河西 建淞 liang

昨天10月到期,正好又赶上我坐几个小时飞机到国外,晚上到了已经北京时间后半夜了,今早华泰期权无法登陆,跟客户经理沟通后才知道境外登陆需要手动调整时区设置。昨天转机的时候趁着收盘前把还剩几元钱的3000沽平掉了,前几天也把仓位又降了一半,只留了50组价差,12月买购移到3月了,这样这几天在国外也不用太看盘了。截止交割日10月收益2万,按保证金算,勉强跟上了指数。
接下来会重新调整一下各品种的比例,分配给50期权的资金,相当于50张的市值,然后适当增加进攻性,之前预留资金过大但策略偏于防守,减仓后总体风险可能会更小了,但收益也不一定降太多,不过还要实践验证一下。
2019-10-24 16:09 2 条评论
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菜鸟10001

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大佬,你半年时间翻倍了吗***
2019-10-24 16:34 2 条评论
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脱俗禅师 - 参禅之初,看山是山,看水是水;参禅有悟,看山不是山,看水不是水;禅终彻悟,看山还是山,看水还是水。

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老兄,对期权一点不懂。怎么入门呢。看点啥学?
2019-10-24 22:53 6 条评论
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shinemymoon - 加同名微信,薅开户羊毛

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你这个软件不错,比华宝的强太多了
2019-10-24 23:13 0 条评论
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建淞 - jiansong

赞同来自: liang elgma

点赞一下!做为期权新手,楼主和@陆神 兄是进步最快的两位!

1:目前波动率在低位,买方移仓争取更多到期时间从容布局是很好的动作。
2:在移仓过程里完成了多空两部分合约的行权价上移,是提高资金效率的正确应对措施,风险没有明显增加。
3:期权策略里有一个梯式策略,现在被你无意中运用了。而卖出认购权利仓+卖沽接回战术也开始启用,可以左右逢源。

非常了不起!我五年交易积累也不过如此。在悟性方面我远不如“兄”啦。

这里没有微信动画图标表达,键盘表情我也不会,就给几个!!!号吧。
2019-10-25 08:21 6 条评论
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行不改姓的老鬼

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盈利好稳,先赞!再学习一下。
2019-10-25 09:02 0 条评论
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rimrockcn

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挺稳的,GOOD
2019-10-25 09:54 0 条评论
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王思明

赞同来自: liang

今天用5组3100购和2950沽(总持仓10组)在大概2.985和3.002之间做了一来回小网格。每组赚了95块。虽然收入不多,但我觉得还是有点收获的。
我觉得,用双虚值做网格,对于我这种对趋势判断不准的人来说,可能比双实值更合适一些。双实值delta绝对值大于双虚值,因此如果对行情判断准确,双实值应该能赚更多的差价,但如果方向判断错误的话,双实值容错性比较差,而双虚值合约随着到期日越来越近,时间价值会慢慢减少,即使方向判断错误到期仍有很大概率是盈利的。
不知道我说的是不是正确,欢迎大家一起讨论,尤其是 @建淞 兄擅长做波段,还有 @陆神 兄擅长做网格。
2019-10-25 22:12 11 条评论
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建淞 - jiansong

赞同来自: liang

谢谢楼主邀请我点评!
三句话:
1:当初姜文唱给巩俐的歌:妹妹你大胆往前走!
2:江湖传说:教会徒弟饿死师傅。千万别不信!这就来了。
3:不在异国消费,心系内地赚钱,这就叫《我和我的祖国》股市版吧。
2019-10-26 08:05 2 条评论
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smza55 - 安全吃息,天下开心

赞同来自: kurama945 食肉动物 建淞 liang 小胆子更多 »

从头到尾看了一遍,大有收获,感觉就是 建淞 不肯透露实际操作的演示教学版本。

从实物的备兑,到买入远期实值认购代替50ETF,备兑操作,到网格化的卖出认购,从实值卖出到虚值。

后面,又有小部分的,双卖(用现金和远期实值认购做备兑)。

学习了,楼主资金量大,做备兑收益。

还有请教楼主的,就是卖出认购的替换时机?您是在什么时候切换卖出认购?
2019-10-28 22:45 3 条评论
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王思明

赞同来自: bigcam smza55 雨晴宝宝加油 liang

10月收益:期权2.5w,500期货1.9w。期权依然小幅跑输指数。500期货本月指数是跌的,收益跑赢指数。
2019-10-31 21:24 6 条评论
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王思明

赞同来自: liang xyzhero

这几个月50上蹿下跳的,反而500还挺稳,一直在4900到5000中间晃悠。是不是散户真的越来越少了,就剩机构在折腾了?期权和期货仓位不敢随便乱动了,做一轮又一轮的过山车总比左右打脸强。倒是期权减仓以后加的分级A和低价可转债这几天走的还挺好,可能跟降息有关系吧!
2019-11-08 15:35 0 条评论
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东方红

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实战效果应该不错吧。
期待楼主更新。
2019-11-24 08:59 0 条评论
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王思明

赞同来自: 建淞

实践四个月,总结下吧。同样是备兑策略,不同的开仓时点,行权价格,开仓数量等等,最后的结果是不一样的。虽然这几个月收益都是正的,但结果并不是很满意。因为etf这几个月总体涨幅不大,截止目前四个月累计大概1.15%左右,这样看来收益是跑赢标的本身的(截止目前四个月累计收益率大概4%)。但中间几次大涨的时点,收益明显是跑输的。所以接下来对卖权的开仓时点和行权价格选择上,要做一下调整。总体思路还是用远月做etf替代,通过近月卖权降低持仓成本。
2019-11-25 18:22 4 条评论
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建淞 - jiansong

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专门给楼主小姐姐发个帖提醒一下:

你的组合最后的运行结果可能会变成同月垂直价差,或者股价趋势改变需要提前结束的话,一定要注意,到期自动对冲需要大量临时性的行权资金配合申报才行,所以以提前分别平仓比较靠谱。

到期日会出幺蛾子,一些问题难以掌控,有空看看我的帖子里最近发生的一个笑话,可以增加免疫力。

@王思明
2019-11-29 06:26 2 条评论
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王思明

赞同来自: 刃者

11月期权亏3.4w,IC赚1.3w,倒是手里地位徘徊的周期股这个月表现不错,股票账户赚了2.3w,权益类这个月算是保了个本。越来越感觉到期权难度还是挺大的,还要注意控制风险,加强学习啊!
2019-12-01 16:30 2 条评论

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