这个套利有风险吗?

直接对价开了多if1907空if1912,点差22点,07合约到期直接移仓08,09,10,11然后平仓。
1金币8金币18金币58金币88金币188金币
其它金额

余额不足,立即充值
我的金币余额:个
支付即为同意 集思录答谢协议
发表时间 2019-07-09 11:09

赞同来自:

0

林奇

赞同来自:

没什么风险,也没什么收益
2019-07-09 11:12 0 条评论
0

chaiche

赞同来自:

不能吃到贴水吗?
2019-07-09 11:14 0 条评论
0

zlq601989

赞同来自:

这不是稳亏么。。还不考虑展期滑点
2019-07-09 11:15 0 条评论
0

星星之火 - xx

赞同来自:

楼主考虑下300指数的分红就会发现IF其实是升水的,哪来的贴水吃
2019-07-09 11:20 0 条评论
0

chaiche

赞同来自:

就算第月吃贴水17,5*17=85-22=63,63点的贴水吃不上吗?
2019-07-09 11:20 0 条评论
1

pfxxjulis - 低风险稳定盈利

赞同来自: alexhuan

应该多远期,空当月才对吧
2019-07-09 11:20 1 条评论
0

大葱 - 大葱

赞同来自:

基本白做
2019-07-09 16:45 1 条评论
0

LuckyTiger

赞同来自:

亏滑点钱和手续费,并且你会发现滑点还不小。
2019-07-09 16:50 0 条评论
0

钱生钱

赞同来自:

楼主看看苹果期货各月合约价,或许对期货有新的认识
2019-07-09 16:52 1 条评论
0

topgear

赞同来自:

想问一下这样操作的逻辑是什么????
2019-07-09 17:01 1 条评论
0

sunkan - 基金爱好者

赞同来自:

每个月吃贴水17点是哪里来的数据?
2019-07-09 17:11 0 条评论
0

超弦资本 - 玩转ETF,期货,期权。

赞同来自:

跨期套利还是有风险的
可以期现套利比安全
加上近期一张张,远期直跌,
你近期的亏了,但中期的也跟着跌,奶悲剧了
2019-07-09 17:20 0 条评论
3

mfstar

赞同来自: 请给我加油 xineric dxhy165

截止本周初IF1707对IF1712有额外12个点的分红预期,所以实际价差只有10个点左右。
持有5个多月算160天,每天利息10/160*300=18.75,这对组合保证金算单边17w的样子,折下来日息1.1,年息4%。还不包括手续费,滑点,移仓成本。
当然,跨期可能提前收敛,也可能扩大,就看楼主有没有兴趣拿了
2019-07-09 17:25 0 条评论
0

csujyt

赞同来自:

不能以现在的市场推测未来,这样的风险很大,亏过钱
2019-07-09 17:46 0 条评论
0

chaiche

赞同来自:

原来裸多过if,操作过很多个月都是交割日主力合约 与指数收敛到+-5以内,并且,当月 合约在交割日前多数 有20+左右的贴水,之所以算17是我开07合约 时对应指数贴水17个点,就以此通算了,经历07.08.09.10.11五个合约每个合约 吃17点, 故17x5=85点,而12合约到11合约交割时至少还应当贴水20+,我开仓时07-12合约=22点,大概就用85-22=63,移仓时相近两个合约差值20点时快速点击滑点很有限,终上63*300/120000*2*100=31.5%的年化。其中保证金12万,按半年算故x2。以上计算没有考虑分红 对贴水的影响。欢迎大家讨论,拍砖。
2019-07-09 18:00 0 条评论
1

资深韭菜 - 资深韭菜

赞同来自: 决绝

妥妥的亏钱策略
2019-07-09 19:26 1 条评论
0

xuxu441206 - 痴迷黄金,最爱黄金

赞同来自:

大单边保证金
2019-07-09 19:27 0 条评论
0

bol001

赞同来自:

“之所以算17是我开07合约 时对应指数贴水17个点,就以此通算了。”这个有问题。
你开07合约时,到交割日,应该还有20点分红。因此,07是升水的。
你这个跨期,要亏的。
2019-07-09 19:57 1 条评论
0

dxhy165

赞同来自:

主观憶断地认为后面每月都有17点的帖水

7月后分红尚余9个点左右吧

简单说你卖的12月合约是贴水13点卖的,不是升水!

•当然你可以假想8,9,10,11,每月都大帖水

哪来的年化31%?负的年化也完全可能,
2019-07-12 06:37 0 条评论
0

chaiche

赞同来自:

昨天和今天上午都有移仓到08合约13点左右的机会感觉如鸡肋,没移,后来只10-的点差,更没意思 了,直接平仓了,获利4个点。
2019-07-19 11:31 0 条评论

要回复问题请先登录注册