套利探讨:50etf最近半个月一直较上证指数溢价3‰到1%,有无套利空间?

请教一下各位大佬,50ETF在6月18号之前一直和上证50比较吻合(以收盘价计),但是在之后ETF明显较指数溢价3‰以上,部分时点超1%(如今天开盘时ETF是2974点,而上证50是2944点)。

我想请教一下各位老师:
1,出现这种长期溢价合理么?
2,出现这种溢价的原因是?
3,这种溢价空间能否通过同时做空ETF和买进上证50(期权/期货/基金等)的方式实时锁定相关溢价空间,实现无风险套利呢? 希望各位老师不吝指点。
发表时间 2019-07-08 16:35

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ZHANG2549SF

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银行股分红
2019-07-08 16:38 1 条评论
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随机分布 - 请宝贝转身

赞同来自: 重复 xineric

看指数有啥用,分红季看净值呀,否则你以为年底的分红哪来的
2019-07-08 17:17 1 条评论
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xxjk - 80后金融男

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谢谢各位,明白了。
2020-01-03 21:03 0 条评论

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