2020年商品期货期权模拟周记录

1,选择的标豆粕期权,玉米期权,白糖期权,棉花期权,沪铜期权,橡胶期权六大商品期货期权。
2,使用的等权策略,也就是他们的仓位占比为同类,如果没机会则减少品种,集中到三个品种上。
3,采用的策略为卖权为主,买权为辅,通过对行情的分析判断来确定大概的概率,盈亏比,止损情况来获得超额收益,每次卖权的比例控制在0%-1%-2%-3%-5%止损五个等级,止损为卖权获得的权利金一倍空间,其次是盈亏比大,概率高,趋势性强则使用买权策略,使用的仓位为0%-2%-5%-7%-10%止损五个等级。如果都没有机会则空仓等待下一次机会。
4,每次记录或者是调整都按照一周的时间来记录。
5,本商品期货期权模拟使用的进行策略测试,仅供参考,盈亏自负。
6,参与的标修改为2-3只,如果还没有好的机会则不参与市场行情。

7,开始2020年的记录
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发表时间 2019-06-16 15:51     最后修改时间 2020-01-03 19:58

赞同来自: yitime 鸭蛋 魔鸡 线条流畅

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超弦资本 - 玩转ETF,期货,期权。

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第1周标的选择,仓位和多空情况。
1. 豆粕期权M,震荡偏多,卖出9月看跌期权2800合约4%仓位,止损权利金0.5
2. 玉米期权C,震荡向上,卖出9月看涨期权2100合约2%仓位,止损权利金1.0
3. 白糖期权SR,震荡窄幅,卖出9月看涨5300看跌4800各2%仓位,止损权利金1.0
4. 棉花期权CF,震荡偏空,卖出9月看涨1.5w看跌1.24w各2%仓位,止损权利金1.0
5. 沪铜期权CU,震荡偏空,卖出8月看涨49000合约2%仓位,止损权利金1.0
6. 橡胶期权RU,震荡下行,买入9月看跌11000合约2%仓位。止损权利金归零。
备注:重点关注豆粕期权,玉米期权,白糖期权
目前比较好做的为豆粕期权,玉米期权,白糖期权,橡胶期权
2019-06-30 10:14 0 条评论
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yitime

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期权应该是最高级最复杂的金融形式了!(这个高级不是高大上的那种高级,而是说原理和逻辑上的梯级阶段)

支持。学习了。
2019-06-30 10:22 1 条评论
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超弦资本 - 玩转ETF,期货,期权。

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第一周收盘情况,本周盈亏+0.83%,合计盈亏+0.83%
1,豆粕期权,-16.00%*4=-0.64%
2,玉米期权,+62.50%*2=+1.25%
3,白糖期权,卖购止损2.0%,卖沽-79%*2=1.58%,合计-0.42%
4,棉花期权,+77.88%*2=+1.56%,+87.23%*2=+1.74%,合计+3.30%
5,沪铜期权,+85.33%*2=+1.71%
6,橡胶期权,开盘价301成交,继续持有。浮亏11.18%*2=-0.22,结算价286

第二周标的选择,仓位和多空情况。
1,豆粕期权M,震荡下行,卖出9月看涨期权3000合约2%仓位,止损权利金1.0
2,玉米期权C,震荡走势,卖出1月看跌期权1860合约4%仓位,止损权利金1.0
3,白糖期权SR,震荡走势,卖出9月看涨期权5500合约4%仓位,止损权利金1.0
4,棉花期权CF,震荡走势,卖出9月看涨期权1w5合约2%仓位,止损权利金1.0
5,沪铜期权CU,暂时不懂,不参与等权
6,橡胶期权RU,震荡下行,卖出9月看涨期权1w25合约2%仓位,止损权利金1.0
2019-07-06 07:55 0 条评论
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第2周收盘情况,本周盈亏+1.74%,合计盈亏+2.57%
1,豆粕期权,+48.28%*2=+0.97%
2,玉米期权,+17.39%*4=+0.70%
3,白糖期权,+63.38%*4=+2.53%
4,棉花期权,+69.23%*2=+1.38%
5,沪铜期权,未参与,未等权处理
6,橡胶期权,+68.60%*2=+1.37%,历史单减半处理盈利1.05%,
剩余橡胶期权9月看跌11000行权价1%仓位(浮盈1.05%,结算价587)(占比1/6)仓
6.95/5=1.39%+2.10/6=1.39+0.35=1.74%

第3周标的选择,仓位和多空情况。
1,豆粕期权M,震荡走势,卖出11月看跌期权2600合约4%仓位,止损权利金1.0
2,玉米期权C,震荡走势,卖出1月看涨期权2100合约2%仓位,止损权利金1.0
3,白糖期权SR,震荡走势,卖出9月看涨期权5500看跌5000各2%仓位,止损1.0
4,棉花期权CF,震荡走势,卖出9月看涨期权1w44合约2%仓位,止损权利金1.0
5,沪铜期权CU,震荡走势,卖出9月看涨期权5w和看跌4w5个2%仓位,止损1.0
6,橡胶期权RU,震荡下行,卖出9月看涨期权1w1合约2%仓位,止损权利金1.0
2019-07-12 18:29 6 条评论
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文明守望

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LZ买卖是根据什么?基本面或走势?
2019-07-12 19:18 1 条评论
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azzipi - 期货与基金

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商品期权
2019-07-12 19:23 1 条评论
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风林火山2

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豆粕期权M,震荡走势,卖出11月看跌期权2600合约4%仓位,止损权利金1.0
4%仓位是怎么计算的,按保证金?还是按权利金?比如100万资金,那么4%仓位是卖几手?卖的价位是多少?
2019-07-13 08:25 3 条评论
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第3周收盘情况,本周盈亏+0.93%,合计盈亏+3.50%
1,豆粕期权,+31.25%*4=+1.25%
2,玉米期权,+20.00%*2=+0.40%
3,白糖期权,+69.23%*2=+1.38%,+10.81%*2=+0.22%,合计+1.60%
4,棉花期权,+58.82%*2=+1.18%
5,沪铜期权,卖出看涨期权止损2.00%,+68.48%*2=+1.37%,合计-0.63%
6,橡胶期权,+1.72%*2=+0.03%,历史单286 1%仓位,结算价493,1/6仓位,合计+1.75%

第4周标的选择,仓位和多空情况。(各20%仓位)
1,豆粕期权M,震荡走势,卖出11月看涨期权3000合约4%仓位,止损权利金1.0
2,玉米期权C,震荡下行,卖出1月看涨期权2000合约2%仓位,止损权利金1.0
3,白糖期权SR,震荡走势,卖出9月看涨期权5400看跌5000各2%仓位,止损1.0
4,棉花期权CF,震荡走势,卖出9月看涨期权1w36合约2%仓位,止损权利金1.0
5,沪铜期权CU,震荡上行,卖出9月看跌4w7合约4%仓位,止损1.0
6,橡胶期权RU,暂时看不懂,不参与等权

2019-07-19 16:04 0 条评论
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第4周收盘情况,本周盈亏-0.92%,合计盈亏+2.58%
1,豆粕期权,+39.80%*4=+1.59%
2,玉米期权,-3.33%*2=-0.07%
3,白糖期权,-100.00%*2=-2.00%,+93.94%*2=+1.88%,合计-0.12%
4,棉花期权,-100.00%*2=-2.00%
5,沪铜期权,-100.00%*4=-4.00%
6,橡胶期权,未参与

第5周标的选择,仓位和多空情况。(参与为各20%仓位)
1,豆粕期权M,震荡下行,卖出11月看涨期权2900合约4%仓位,止损权利金1.0
2,玉米期权C,震荡下行,卖出1月看涨期权2000,看跌1800各2%仓位,止损权利金1.0
3,白糖期权SR,震荡上行,卖出11月看跌期权5000合约4%仓位,止损1.0
4,棉花期权CF,暂时不懂。
5,沪铜期权CU,暂时不懂,等待选择
6,橡胶期权RU,暂时看不懂,等待选择

2019-07-26 15:47 0 条评论
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第5周收盘情况,本周盈亏+0.54%,合计盈亏+3.12%(各持仓20%)
1,豆粕期权,-2.97%*4=-0.12%
2,玉米期权,+6.45%*2=+0.13%,-33.33%*2=+0.67%,合计+0.80%
3,白糖期权,+50.00%*4=+2.00%

第6周标的选择,仓位和多空情况。(等权操作)
1. 豆粕期权M,震荡走势,卖出11月看涨期权3050看跌2650各2%仓位,止损1.0
2. 玉米期权C,震荡走势,卖出1月看涨期权2060看跌1820各2%仓位,止损1.0
3. 白糖期权SR,震荡偏多,卖出11月看跌5000合约2%仓位,止损权利金1.0
4. 棉花期权CF,震荡偏空,卖出11月看涨14000合约2%仓位,止损权利金1.0
5. 沪铜期权CU,震荡偏空,卖出9月看涨48000合约2%仓位,止损权利金1.0
6. 橡胶期权RU,震荡下行,卖出1月看涨11500合约2%仓位。止损权利1.0

2019-08-02 15:57 0 条评论
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第6周收盘情况,本周盈亏+0.40%,合计盈亏+3.52%
1. 豆粕期权-82.98%*2=-1.66%,+73.08%*2=+1.46%,合计-0.20%
2. 玉米期权+45.16%*2=+0.90%,-88.89%*2=-1.78%,合计-0.88%
3. 白糖期权+66.67%*2=+1.33%
4. 棉花期权+49.04%*2=+0.98%
5. 沪铜期权+7.00%*2=+0.14%
6. 橡胶期权+17.13%*2=+0.34%

第7周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓20%)
1. 豆粕期权M,震荡上行,卖出1月跌期权2700合约2%仓位,止损1.0
2. 玉米期权C,暂时不懂。
3. 白糖期权SR,震荡偏多,卖出11月看跌5300合约3%仓位,止损权利金1.0
4. 棉花期权CF,震荡偏空,卖出11月看涨12800合约2%仓位,止损权利金1.0
5. 沪铜期权CU,震荡走势,卖出9月看跌46000合约2%仓位,止损权利金1.0
6. 橡胶期权RU,震荡下行,卖出1月看涨12500看跌11000各2%仓位,止损权利1.0

2019-08-09 15:43 0 条评论
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赞同来自: 魔鸡

第7周收盘情况,本周盈亏+0.25%,合计盈亏+3.77%(各持仓20%)
1. 豆粕期权,-20.00%*2=-0.40%
2. 玉米期权,暂时不懂。+0.00%
3. 白糖期权,+8.87%*3=+0.27%
4. 棉花期权,-6.09%*2=-0.12%
5. 沪铜期权,+42.06%*2=+0.84%
6. 橡胶期权,+21.30%*2=+0.43%,+10.55%*2=+0.21%,合计0.64%

第8周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓50%)
1. 豆粕期权M,暂时不懂。
2. 玉米期权C,暂时不懂。
3. 白糖期权SR,震荡走势,卖出11月看涨5600合约4%仓位,止损权利金1.0
4. 棉花期权CF,暂时不懂。
5. 沪铜期权CU,震荡走势,卖出9月看涨48000合约4%仓位,止损权利金1.0
6. 橡胶期权RU,暂时不懂。

2019-08-16 15:26 0 条评论
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鸭蛋

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反正商品期货我觉得很难赚钱,通常给主力资金硬是收割。顺势做又觉得价格不合理,不知啥时候回归,经常给打面,还是不做这种现货交割的东东,完全没优势。
2019-08-16 23:10 1 条评论
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犁地的老牛

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商品期权模拟交易几乎没有什么意义,别的不说,就说如果有200手的持仓量,把这几个品种换个遍,绝对不是你想什么时候平仓就能平仓的,压根就不活跃。这也是我现在正苦恼的问题,不是说想买就能买,想平就能平,滑点都受不了
2019-08-17 08:03 1 条评论
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第8周收盘情况,本周盈亏+1.08%,合计盈亏+4.85%(各持仓50%)
1,白糖期权,-35.90%*4=-1.44%
2,沪铜期权,+90.00%*4=+3.60%

第9周标的选择,仓位和多空情况。(持仓50%)
1,豆粕期权M,震荡偏多,卖出01月看跌期权2750合约4%仓位,止损权利金1.0
2,玉米期权C,暂时不懂。
3,白糖期权SR,暂时不懂。
4,棉花期权CF,暂时不懂。
5,沪铜期权CU,暂时不懂。
6,橡胶期权RU,暂时不懂

2019-08-23 15:27 0 条评论
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超弦资本 - 玩转ETF,期货,期权。

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第9周收盘情况,本周盈亏-0.12%,合计盈亏+4.73%
1,豆粕期权,-5.77%*4=-0.23%(持仓50%)

第10周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓1/3)
1. 豆粕期权M,暂时不懂,
2. 玉米期权C,震荡下行,卖出01月看涨期权1960合约2%仓位,止损权利金1.0
3. 白糖期权SR,震荡下行,卖出11月看涨期权5500合约2%仓位,止损权利金1.0
4. 棉花期权CF,暂时不懂。
5. 沪铜期权CU,暂时不懂。
6. 橡胶期权RU,震荡走势,卖出11月看跌期权11100合约2%仓位,止损权利金1.0

2019-08-30 17:00 0 条评论
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赞同来自: xuxu441206

第10周收盘情况,本周盈亏-0.62%,合计盈亏+4.11%(各持仓1/3)
1,玉米期权,-10.00%*2=-0.20%
2,白糖期权,-100%*2=-2.00%
3,橡胶期权,+17.00%*2=+0.34%

第11周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓1/3)
1. 豆粕期权M,震荡走势,卖出01月看涨期权3000合约2%仓位,止损权力1.0
2. 玉米期权C,震荡走势,卖出01月看跌期权1800合约2%仓位,止损权利金1.0
3. 白糖期权SR,暂时不懂。
4. 棉花期权CF,暂时不懂。
5. 沪铜期权CU,暂时不懂。
6. 橡胶期权RU,震荡走势,卖出01月看涨期权12500合约4%仓位,止损权利金1.0

2019-09-07 09:58 0 条评论
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第11周收盘情况,本周盈亏-0.18%,合计盈亏 3.93%(各持仓1/3)
1. 豆粕期权, 10.08%*2= 0.22%
2. 玉米期权,-44.44%*2=-0.89%
3. 橡胶期权, 2.95%*4= 0.12%

第12周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓1/3)
1. 豆粕期权M,震荡走势,卖出01月看涨期权3000合约2%仓位,止损权力1.0
2. 玉米期权C,震荡走势,卖出01月看涨期权1900合约2%仓位,止损权利金1.0
3. 白糖期权SR,暂时不懂
4. 棉花期权CF,多头走势,卖出11月看跌期权12600合约2%仓位,止损权利金1.0
5. 沪铜期权CU,暂时不懂。
6. 橡胶期权RU,震荡走势,卖出01月看涨期权12500合约4%仓位,止损权利金1.0

2019-09-16 09:19 0 条评论
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赞同来自: 大局观 xuxu441206

第12周收盘情况,本周盈亏+0.64%,合计盈亏+4.57%(各持仓1/4)
1. 豆粕期权,+18.67%*2=+0.37%
2. 玉米期权,+63.16%*2=+1.26%
3. 棉花期权,+16.93%*2=+0.34%
4. 橡胶期权,+14.36%*4=+0.57%

第13周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓25%)
1,豆粕期权M,暂时不懂,
2,玉米期权C,震荡走势,卖出01月看涨期权1900合约2%仓位,止损权利金1.0
3,白糖期权SR,暂时不懂,
4,棉花期权CF,暂时不懂,
5,沪铜期权CU,暂时不懂,
6,橡胶期权RU,震荡走势,卖出01月看涨期权12500合约2%仓位,止损权利金1.0

2019-09-20 16:58 0 条评论
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瘦肥仔

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楼主商品期权在哪模拟的啊?也是东财吗?我在期货公司的仿真软件模拟,体验很不好,不是真实交易环境。
2019-09-21 10:54 1 条评论
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seancai110 - 皮一下

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就商品期货期权的那个流动性。。。模拟和实盘差太远了。
2019-09-21 11:39 9 条评论
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第13周收盘情况,本周盈亏+0.39%,合计盈亏+4.96%(各持仓25%)
1,玉米期权,+63.16%*2=+1.26%
2,橡胶期权,+14.36%*2=+0.29%

第14周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓25%)
1,豆粕期权M,暂时不懂,
2,玉米期权C,下跌走势,卖出01月看涨期权1900合约4%仓位,止损权利金1.0
3,白糖期权SR,暂时不懂,
4,棉花期权CF,震荡走势,卖出11月看涨期权13000合约2%仓位,止损权利金1.0
5,沪铜期权CU,暂时不懂,
6,橡胶期权RU,震荡走势,卖出01月看涨期权1200合约2%仓位,止损权利金1.0

2019-09-28 11:19 0 条评论
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超弦资本 - 玩转ETF,期货,期权。

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第14周收盘情况,本周盈亏+0.24%,合计盈亏+5.20%(各持仓25%)
1,玉米期权,0.00%*4=+0.00%
2,棉花期权,+55.56%*2=+1.11%
3,橡胶期权,-7.74%*2=--0.15%

第15周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓25%)
1,豆粕期权M,暂时不懂,
2,玉米期权C,下跌走势,卖出01月看涨期权1900合约4%仓位,止损权利金1.0
3,白糖期权SR,暂时不懂,
4,棉花期权CF,震荡走势,卖出11月看涨期权13000合约2%仓位,止损权利金1.0
5,沪铜期权CU,暂时不懂,
6,橡胶期权RU,震荡走势,卖出01月看涨期权12000合约2%仓位,止损权利金1.0

2019-09-30 18:18 0 条评论
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超弦资本 - 玩转ETF,期货,期权。

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第15周收盘情况,本周盈亏+0.02%,合计盈亏+5.22%(各持仓25%)
1,玉米期权,0.00%*4=0.00%
2,棉花期权, 11.63*2= 0.23%
3,橡胶期权,-7.74%*2=-0.15%

第16周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓1/3)
1,豆粕期权M,震荡上行,卖出01月看跌期权2750合约2%仓位,止损权利金1.0
2,玉米期权C,,暂时不懂,
3,白糖期权SR,暂时不懂,
4,棉花期权CF,震荡走势,卖出01月看跌期权11600合约3%仓位,止损权利金1.0
5,沪铜期权CU,暂时不懂,
6,橡胶期权RU,震荡走势,卖出01月看跌期权12000合约3%仓位,止损权利金1.0

2019-10-13 12:08 0 条评论
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超弦资本 - 玩转ETF,期货,期权。

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第16周收盘情况,本周盈亏+1.42%,合计盈亏+6.64%(各持仓1/3)
1,豆粕期权,+62.50%*2=+1.25%
4,棉花期权,+75.63%*3=+2.27%
6,橡胶期权,+24.85%*3=+0.75%

第17周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓20%)
1,豆粕期权M,震荡上行,卖出01月看跌期权2750合约2%仓位,止损权利金1.0
2,玉米期权C,震荡上行,卖出01月看跌期权1800合约2%仓位,止损权利金1.0
3,白糖期权SR,暂时不懂,
4,棉花期权CF,震荡上行,卖出01月看跌期权12000合约3%仓位,止损权利金1.0
5,沪铜期权CU,震荡下跌,卖出11月看涨期权48000合约2%仓位,止损权利金1.0
6,橡胶期权RU,震荡走势,卖出01月看跌期权112000合约2%仓位,止损权利金1.0

2019-10-18 17:03 0 条评论
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超弦资本 - 玩转ETF,期货,期权。

赞同来自: elgma

第17周收盘情况,本周盈亏+0.50%,合计盈亏+7.14%(各持仓1/5)
1,豆粕期权,+50.00%*2=+1.00%
2,玉米期权,-100%*2=-2.00%
4,棉花期权,+ 47.06%*3=+1.41%
5,沪铜期权,+100%*2=+2.00%
6,橡胶期权,+3.95%*2= +0.08%

第18周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓1/3)
1,豆粕期权M,暂时不懂,
2,玉米期权C,震荡下行,卖出01月看涨期权1860合约2%仓位,止损权利金1.0
3,白糖期权SR,震荡走势,卖出01月看涨期权5600合约2%仓位,止损权利金1.0
4,棉花期权CF,暂时不懂,
5,沪铜期权CU,暂时不懂,
6,橡胶期权RU,震荡走势,卖出01月看涨期权1.225看跌1.125各2%仓位,止损1.0

2019-10-26 09:53 0 条评论
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第18周收盘情况,本周盈亏-1.31%,合计盈亏+5.83%(各持仓1/3)
2,玉米期权,-100%*2=-2.00%
3,白糖期权,-100%*2=-2.00%
6,橡胶期权,-7.24%*2=-0.14%;+10.96%*2=+0.22%;合计0.08%

第19周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓1/2)
1,玉米期权C,震荡走势,卖出01月看跌期权1860合约2%仓位,止损权利金1.0
2,白糖期权SR,震荡走势,卖出01月看跌期权550合约4%仓位,止损权利金1.0

2019-11-01 19:50 0 条评论
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第19周收盘情况,本周盈亏-2.09%,合计盈亏 3.74%(各持仓1/2)
1,玉米期权,-31.82%*2=-0.64%
2,白糖期权,-88.37%*4=-3.53%

第20周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓1/4)
1,豆粕期权M,震荡走势,卖出01月看涨期权3100看跌2700各2%仓位,止损1.0
4,棉花期权CF,暂时不懂,卖出01月14400看跌12000各2%仓位,止损1.0
5,沪铜期权CU,暂时不懂,卖出12月看涨期权4.9w合约2%仓位,止损1.0
6,橡胶期权RU,震荡走势,卖出01月看涨期权1.25看跌1.12各2%仓位,止损1.0

2019-11-08 20:41 0 条评论
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第20周收盘情况,本周盈亏+1.22%,合计盈亏+4.96%(各持仓1/4)
1,豆粕期权,+53.85%*2=+1.08%;-50.00%*2=-1.00%,合计0.08%
2,棉花期权,+37.50%*2=+0.75%;+47.37%*2=+0.95%,合计1.70%
3,沪铜期权,+82.22%*2=+1.64%
4,橡胶期权,+28.57%*2=+0.57%;+44.57%*2=+0.89%,合计1.46%

第21周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓1/4)
1,豆粕期权M,震荡走势,卖出01月看涨期权3000合约2%仓位,止权利1.0
2,玉米期权C,暂时不懂,
3,白糖期权SR,暂时不懂,
4,棉花期权CF,暂时不懂,卖出01月看涨14400看跌12000各2%仓位,止权利1.0
5,沪铜期权CU,震荡走势,卖出12月看涨48000合约2%仓位,止损权利金1.0
6,橡胶期权RU,震荡走势,卖出01月看涨期权1.225w合约4%仓位,止损权利金1.0

2019-11-15 20:39 1 条评论
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第21周收盘情况,本周盈亏+0.05%,合计盈亏+5.01%(各持仓1/4)
1,豆粕期权M,+46.67%*2=+0.93%
4,棉花期权CF,+ 37.50%*2=+0.75%;+47.37%*2=+0.95%;合计1.70%
5,沪铜期权CU,+79.17%*2=+1.58%
6,橡胶期权RU,-100.00%*4=-4.00%

第22周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓1/4)
1,豆粕期权M,震荡走势,卖出01月看涨期权3000合约2%仓位,止权利金1.0
2,玉米期权C,暂时不懂,卖购01月看涨期权1900合约2%仓位,止损权利金1.0
3,白糖期权SR,暂时不懂,
4,棉花期权CF,暂时不懂,卖出01月看涨期权13300合约2%仓位,止损权利金1.0
5,沪铜期权CU,震荡走势,卖出01月看涨48000合约2%仓位,止损权利金1.0
6,橡胶期权RU,暂时不懂,

2019-11-22 21:23 0 条评论
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第22周收盘情况,本周盈亏+1.08%,合计盈亏+6.09%(各持仓1/4)
1,豆粕期权M,+75.00%*2=+1.50%
2,玉米期权C,+50.00%*2=+1.00%
4,棉花期权CF,+80.77%*2=+1.62%
5,沪铜期权CU,+9.68%*2=+0.19%

第23周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓1/4)
1,豆粕期权M,震荡走势,卖出05月看涨期权3000合约2%仓位,止权利金1.0
2,玉米期权C,震荡走势,卖购05月看涨期权1900合约2%仓位,止损权利金1.0
3,白糖期权SR,震荡走势,卖出05月看涨期权5800合约2%仓位,止损权利金1.0
4,棉花期权CF,暂时不懂,
5,沪铜期权CU,暂时不懂,
6,橡胶期权RU,震荡走势,卖出05月看涨13000看跌11300各2%仓位,止损全1.0

2019-11-29 18:41 0 条评论
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第23周收盘情况,本周盈亏-0.05%,合计盈亏+6.04%(各持仓1/4)
1,豆粕期权M,+6.56%*2=+0.13%
2,玉米期权C,-9.72%*2=-0.19%
3,白糖期权SR,+20.87%*2=+0.42%
6,橡胶期权RU,-69.56%*2=-1.39%;+40.91%*2=+0.82%,合计-0.57%

第24周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓1/4)
1,豆粕期权M,震荡走势,卖出05月看涨期权2900看跌2600各2%仓位,止权利1.0
2,玉米期权C,暂时不懂,
3,白糖期权SR,震荡走势,卖出05月看涨期权5600合约2%仓位,止损权利金1.0
4,棉花期权CF,暂时不懂,
5,沪铜期权CU,震荡走势,卖出01月看涨4w8看跌4w6各2%仓位,止权利金1.0
6,橡胶期权RU,震荡走势,卖出05月看跌12500合约2%,止损权利金1.0

2019-12-06 18:30 3 条评论
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赞同来自: 鸭蛋

第24周收盘情况,本周盈亏-0.18%,合计盈亏+5.86%(各持仓1/4)
1,豆粕期权M,+(18.82%-5.56%)*2=+0.27%
3,白糖期权SR,-27.37%*2=-0.55%
5,沪铜期权CU,-100%*2=-2.00%;+80%*2=+1.60%;1.60-2.00=-0.40%
6,橡胶期权RU,-2.07%*2=-0.04%

第25周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓1/4)
1,豆粕期权M,震荡走势,卖出05月看涨期权2900合约2%仓位,止损权利金1.0
2,玉米期权C,震荡走势,卖出05月看涨期权2000合约2%仓位,止损权利金1.0
3,沪铜期权CU,震荡走势,卖出01月看跌期权47000合约2%仓位,止损权利金1.0
4,橡胶期权RU,震荡走势,卖出05月看涨期权13500合约2%,止损权利金1.0

2019-12-13 21:03 0 条评论
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第25周收盘情况,本周盈亏+0.58%,合计盈亏+6.44%(各持仓1/4)
1,豆粕期权M,+7.25%*2=+0.14%
2,玉米期权C,+5.26%*2=+0.11%
3,沪铜期权CU,+72.22%*2=+1.44%
4,橡胶期权RU,+30.50%*2=+0.61%

第26周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓20%)
1,豆粕期权M,震荡走势,卖购05月2900合约2%,止损权利金1.0
2,玉米期权C,震荡走势,卖购05月1960合约2%,止损权利金1.0
3,铁矿期权I,震荡走势,卖购05月670沽580各2%,止损权利金1.0
4,白糖期权SR,震荡走势,卖购05月5600沽5000各2%,止损权利金1.0
5,棉花期权CF,暂时不懂,
6,PTA期权TA,震荡走势,卖购05月5000合约2%,止损权利金1.0
7,甲醇期权MA,震荡走势,卖沽05月2000合约2%,止损权利金1.0
8,沪铜期权CU,震荡走势,卖出01月5.1w沽4.7w各2%,止权利金1.0
9,沪金期权AU,震荡走势,卖沽02月300合约4%仓位,等待被行权
10,橡胶期权RU,震荡走势,卖购05月13.3w合约2%,止损权利金1.0

2019-12-20 21:20 0 条评论
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第26周收盘情况,本周盈亏+0.84%,合计盈亏+7.28%(各持仓20%)
1,豆粕期权M,+9.38%*2=+0.19%
2,玉米期权C,-11.54%*2=-0.23%
3,铁矿期权I,(-11.76%+13.68%)*2=+0.04%
4,白糖期权SR,(-8.00%+19.15%)*2=+0.22%
5,棉花期权CF,暂时不懂,
6,PTA期权TA,-41.22%*2=-0.82%
7,甲醇期权MA,+32.26%*2=+0.65%
8,沪铜期权CU,(+100%+100%)*2=+4.00%
9,沪金期权AU,+6.67%*4=+0.27%
10,橡胶期权RU,-4.83%*2=-0.10%

折算年化为15.09%,最大回撤-3.40%,收益回撤比4.44



第27周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓15%)(2020年第一周)
1,豆粕期权M,震荡走势,卖购05月2900合约2%,止损权利金1.0
2,玉米期权C,震荡走势,卖购05月2080合约2%,止损权利金1.0

3,铁矿期权I,暂时不懂,
4,白糖期权SR,暂时不懂,
5,棉花期权CF,暂时不懂,
6,PTA期权TA,震荡走势,卖沽05月4700合约2%,止损权利金1.0
7,甲醇期权MA,震荡走势,卖沽05月2050合约2%,止损权利金1.0
8,沪铜期权CU,震荡走势,卖沽02月47000合约2%,止权利金1.0
9,沪金期权AU,震荡走势,卖沽04月340合约2%仓位,等待被行权
10,橡胶期权RU,震荡走势,卖购05月13.5w合约2%,止损权利金1.0
2019-12-27 20:12 0 条评论
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第20-01周收盘情况,本周盈亏-0.20%,合计盈亏-0.20%(各持仓15%)
1,豆粕期权M,-20.69%*2=-0.41%
2,玉米期权C,-11.11%*2=-0.22%
6,PTA期权TA,-4.29%*2=-0.09%
7,甲醇期权MA,+25.76%*2=+0.52%
8,沪铜期权CU,-68.97%*2=-1.38%
9,沪金期权AU,+39.89%*2=+0.80%
10,橡胶期权RU,-28.67%*2=-0.57%

第20-02周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓1/4)
7,甲醇期权MA,震荡走势,卖沽05月2000合约2%,止损权利金1.0
8,沪铜期权CU,震荡走势,卖购02月50000合约2%,止权利金1.0
9,沪金期权AU,震荡走势,卖沽04月340合约2%仓位,等待被行权
10,橡胶期权RU,震荡走势,卖购05月13.2w合约2%,止损权利金1.0
2020-01-03 20:32 0 条评论
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第20-02周收盘情况,本周盈亏+0.30%,合计盈亏+0.10%(各持仓1/4)
7,甲醇期权MA,+32.35%*2=+0.65%
8,沪铜期权CU,+60.13%*2=+1.20%
9,沪金期权AU,-16.47%*2=-0.33%
10,橡胶期权RU,-15.95%*2=-0.32%

第20-03周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓20%)
1,豆粕期权M,下跌走势,卖购05月2800合约4%,止损权利金1.0
2,玉米期权C,震荡走势,卖购05月2040合约2%,止损权利金1.0
3,铁矿期权I,震荡走势,卖购05月690合约2%,止损权利金1.0
4,白糖期权SR,多头走势,卖沽05月5300合约2%,止损权利金1.0
5,棉花期权CF,暂时不懂,
6,PTA期权TA,下跌走势,卖购05月5100合约2%,止损权利金1.0
7,甲醇期权MA,暂时不懂,
8,沪铜期权CU,震荡走势,卖购02月50000沽48000各2%,止权利金1.0
9,沪金期权AU,震荡走势,卖够04月368沽332各2%,止损权利金1.0
10,橡胶期权RU,暂时不懂,
2020-01-10 15:45 0 条评论
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第20-03周收盘情况,本周盈亏+0.34%,合计盈亏+0.44%(各持仓20%)
备注:未来卖权权利金腰斩的时候可能会平仓。
1,豆粕期权M,-1.45%*4=-0.06%
2,玉米期权C,-100%*2=-2.00%
3,铁矿期权I,-30.77%*2=-0.62%
4,白糖期权SR,-1.59%*2=-0.03%
6,PTA期权TA,+8.90%*2=+0.18%
8,沪铜期权CU,+88.89%*2=+1.78%;+94.29%*2=+1.89%,合计+3.67%
9,沪金期权AU,+14.81%*2=+0.30%;+13.38%*2=+0.27%,合计+0.57%

第20-04周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓20%)
1,豆粕期权M,下跌走势,卖购05月2800合约2%,止损权利金1.0
2,玉米期权C,震荡走势,卖沽05月1800合约2%,止损权利金1.0
3,铁矿期权I,震荡走势,卖购05月690合约2%,止损权利金1.0
4,白糖期权SR,暂时不懂,
5,棉花期权CF,暂时不懂,卖购03月14600合约2%,止损权利金1.0
6,PTA期权TA,暂时不懂,
7,甲醇期权MA,暂时不懂,
8,沪铜期权CU,震荡走势,卖购02月50000沽48000各2%,止权利金1.0
9,沪金期权AU,震荡走势,卖够04月360沽336各2%,止损权利金1.0
10,橡胶期权RU,暂时不懂,
2020-01-17 18:00 0 条评论
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第20-04周收盘情况,本周盈亏-0.12%,合计盈亏-0.26%(各持仓20%)
备注:增加50期权,300期权品种。
1,豆粕期权M,+8.57%*2=+0.17%
2,玉米期权C,-75.00%*2=-1.50%
3,铁矿期权I,+30.59%*2=+0.61%
5,棉花期权CF,+66.67%*2=+1.33%
8,沪铜期权CU,(+59.07%-100%)*2=-0.82%
9,沪金期权AU,(-23.05%+4.06%)*2=-0.38%

第20-05周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓20%)
1,豆粕期权M,下跌走势,卖购05月2800合约4%,止损权利金1.0
2,玉米期权C,震荡走势,卖购05月1960合约2%,止损权利金1.0
3,铁矿期权I,震荡走势,卖购05月680合约4%,止损权利金1.0
4,白糖期权SR,震荡走势,卖购05月5900合约2%,止损权利金1.0
5,棉花期权CF,暂时不懂,卖购03月14400合约2%,止损权利金1.0
6,PTA期权TA,暂时不懂,
7,甲醇期权MA,暂时不懂,
8,沪铜期权CU,震荡走势,卖购03月4900合约2%,止权利金1.0
9,沪金期权AU,震荡走势,卖够04月360沽336各2%,止损权利金1.0
10,橡胶期权RU,震荡下行,卖购05月13000合约2%,止损权利金1.0
11,50etf期权,破位下跌,卖购2月3000合约4%,止损权利金2.0
12,300etf期权,破位下跌,卖购2月4100合约4%,止损权利金2.0
2020-01-26 15:50 0 条评论
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第20-05周收盘情况,本周盈亏+3.19%,合计盈亏+2.92%(各持仓20%)
1,豆粕期权M,+28.13%*4=+1.13%
2,玉米期权C,-35.29%*2=-0.71%
3,铁矿期权I,+69.80%*4=+2.79%
4,白糖期权SR,+69.23%*2=+1.38%
5,棉花期权CF,+70.00%*2=+1.40%
8,沪铜期权CU,+89.51%*2=+1.79%
9,沪金期权AU,(+19.06%+46.03%)*2=+1.30%
10,橡胶期权RU,+59.65%*2=+1.19%
11,50etf期权,+75.79%*4=+3.03%
12,300etf期权,+67.23%*4=+2.67%

第20-06周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓30%)
1,豆粕期权M,下跌走势,卖购05月2950合约2%,止损权利金1.0
2,玉米期权C,暂时不懂,
3,铁矿期权I,暂时不懂,
4,白糖期权SR,暂时不懂,
5,棉花期权CF,暂时不懂,
6,PTA期权TA,暂时不懂,
7,甲醇期权MA,震荡走势,卖沽05月2000合约2%,止损权利金1.0
8,沪铜期权CU,暂时不懂,
9,沪金期权AU,震荡走势,卖购04月370沽336各2%,止损权利金1.0
10,橡胶期权RU,震荡走势,卖沽05月10000合约2%,止损权利金1.0
11,50etf期权,震荡走势,卖购2月2950沽2700各2%,止损权利金1.0
12,300etf期权,震荡走势,卖购2月4100沽3700各2%,止损权利金1.0
2020-02-09 11:14 0 条评论
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第20-07周收盘情况,本周盈亏+2.13%,本年盈亏+5.72%(各持仓30%)
备注:过年放假少了一周,所以周期多算+1,修正部分错误数据
1,豆粕期权M,+18.18%*2=+0.36%
7,甲醇期权MA,+0.00%*2=+0.00%
9,沪金期权AU,(+18.47%+46.08%)*2=+1.29%
10,橡胶期权RU,+38.89%*2=+0.78%
11,50etf期权,(+27.78%+80.14%)*2=+2.16%
12,300etf期权,(+41.29%+83.97%)*2=+2.51%

第20-08周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓20%)
1,豆粕期权M,暂时不懂,
2,玉米期权C,震荡走势,卖购05月1960合约2%,止损权利金1.0
3,铁矿期权I,震荡走势,卖购05月670沽570各2%,止损权利金1.0
4,白糖期权SR,震荡走势,卖购05月6400沽5400各2%,止损权利金1.0
5,棉花期权CF,暂时不懂,
6,PTA期权TA,震荡走势,卖购05月4700股4250各2%,止损权利金1.0
7,甲醇期权MA,震荡走势,卖沽05月2000合约2%,止损权利金1.0
8,沪铜期权CU,暂时不懂,
9,沪金期权AU,震荡走势,卖购04月370沽336各2%,止损权利金1.0
10,橡胶期权RU,震荡走势,卖够05月1.26w沽1w各2%,止损权利金1.0
11,50etf期权,震荡走势,卖购2月3000沽2750各2%,止损权利金1.0
12,300etf期权,震荡走势,卖购2月4100沽3800各2%,止损权利金1.0
2020-02-14 16:04 0 条评论
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第20-08周收盘情况,本周盈亏+0.06%,本年盈亏+5.79%(各持仓20%)
2,玉米期权C,-14.29%*2=-0.29%
3,铁矿期权I,(-100%+48.91%)*2=-1.02%
4,白糖期权SR,(0.00%+40.22%)*2=+0.80%
6,PTA期权TA,(-4.67%+58.67%)*2=+1.08%
7,甲醇期权MA,+39.39%*2=+0.79%
9,沪金期权AU,(-100%+60.00%)*2=-0.80%
10,橡胶期权RU,(-18.88%+42.42%)*2=+0.47%
11,50etf期权,(-100%+83.33%)*2=-0.33%
12,300etf期权,(-100%+80.26%)*2=-0.39%

第20-09周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓20%)
1,豆粕期权M,暂时不懂,
2,玉米期权C,暂时不懂,
3,铁矿期权I,震荡走势,卖购05月750沽570各2%,止损权利金1.0
4,白糖期权SR,暂时不懂,
5,棉花期权CF,暂时不懂,
6,PTA期权TA,震荡走势,卖购05月4250合约2%,止损权利金1.0
7,甲醇期权MA,震荡走势,卖沽05月2000合约2%,止损权利金1.0
8,沪铜期权CU,震荡走势,卖购04月4w8沽4w3各2%,止损权利金1.0
9,沪金期权AU,震荡走势,卖沽04月336合约4%,止损权利金1.0
10,橡胶期权RU,震荡走势,卖购05月1.25w沽1w1各2%,止损权利金1.0
11,50etf期权,震荡走势,卖购3月3000沽2800各2%,止损权利金1.0
12,300etf期权,震荡走势,卖购3月4200沽3900各2%,止损权利金1.0

2020-02-21 15:55 0 条评论
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超弦资本 - 玩转ETF,期货,期权。

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第20-09周收盘情况,本周盈亏-1.50%,本年盈亏+4.20%(各持仓20%)
3,铁矿期权I,( 65.96%-100%)*2=-0.68%
6,PTA期权TA, 58.78%*2=+1.18%
7,甲醇期权MA,-100%*2=-2.00%
8,沪铜期权CU,( 70.68%-100%)*2=-0.59%
9,沪金期权AU,-86.36%*4=-3.45%
10,橡胶期权RU,( 47.65%-100%)*2=-1.05%
11,50etf期权,( 75.30%-100%)*2=-0.49%
12,300etf期权,( 78.59%-100%)*2=-0.43%

第20-10周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓20%)
备注:后期挑选3-5只左右期权参与,不过多分散参与。
3,铁矿期权I,震荡走势,卖购05月670合约2%,止损权利金1.0
5,棉花期权CF,下跌走势,卖购05月14400合约2%,止损权利金1.0
8,沪铜期权CU,震荡走势,卖购04月4w8合约2%,止损权利金1.0
9,沪金期权AU,震荡走势,卖购04月380沽332各4%,止损权利金1.0
11,50etf期权,震荡走势,卖购3月2950合约4%,止损权利金1.0
12,300etf期权,震荡走势,卖购3月4100合约4%,止损权利金1.0



2020-03-01 12:45 0 条评论
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超弦资本 - 玩转ETF,期货,期权。

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第20-10周收盘情况,本周盈亏-0.87%,本年盈亏+3.29%(各持仓20%)
备注:后期挑选3-5只左右期权参与,不过多分散参与,同类减少。
3,铁矿期权I,-100%*2=-2.00%
5,棉花期权CF,+21.21%*2=+0.42%
8,沪铜期权CU,+33.33%*2=+0.66%
9,沪金期权AU,(+50.00%+64.71%)*4=+4.59%
11,50etf期权,-100%*4=-4.00%
12,300etf期权,-100%*4=-4.00%

第20-11周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓20%)
3,铁矿期权I,震荡走势,卖购05月680沽580各2%,止损权利金1.0
8,沪铜期权CU,震荡走势,卖购04月4w8合约2%,止损权利金1.0
9,沪金期权AU,震荡走势,卖沽04月340合约4%,止损权利金1.0
11,50etf期权,震荡走势,卖购3月3200沽2700各2%,止损权利金1.0
2020-03-07 22:19 0 条评论
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超弦资本 - 玩转ETF,期货,期权。

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第20-11周收盘情况,本周盈亏-0.54%,本年盈亏+2.74%(各持仓20%)
备注:突然权利金腰斩的可能会部分提前平仓
3,铁矿期权I,(+50%+15.38%)*2=+1.31%
8,沪铜期权CU,+50.00%*2=+1.00%
9,沪金期权AU,-100.00%*4=-4.00%
11,50etf期权,(+50%-100%)*2=-1.00%

第20-12周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓30%)
5,棉花期权CF,下跌走势,卖购5月1200合约4%仓位,止损权利金1.0
11,50etf期权,震荡走势,卖购3月3200沽2600各2%,止损权利金1.0
2020-03-13 17:49 0 条评论
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超弦资本 - 玩转ETF,期货,期权。

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第20-12周收盘情况,本周盈亏+0.89%,本年盈亏+3.65%(各持仓30%)
备注:突然权利金腰斩的可能会部分提前平仓
5,棉花期权CF,+74.77%*4=+2.99%
11,50etf期权,(+97.87%-100%)*2=-0.04%

第20-13周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓35%)
1,豆粕期权M,震荡偏多, 卖沽5月2700合约2%,止损权利金1.0
4,白糖期权SR,震荡走势,卖购5月5900合约2%,止损权利金1.0
11,50etf期权,震荡走势,卖沽4月2600合约4%,止损权利金1.0
2020-03-22 21:09修改 0 条评论
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超弦资本 - 玩转ETF,期货,期权。

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第20-13周,本周+1.56%,本年+5.27%,累计+13.11%,回撤-3.37%(各35%)
1,豆粕期权M,+78.57%*2=+1.57%
4,白糖期权SR,+81.25%*2=+1.63%
11,50etf期权,+31.17%*4=+1.25%

第20-14周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓25%)
2,玉米期权C,多头走势,卖沽5月1940合约4%仓位,止损权利金1.0
9,沪金期权AU,震荡走势,卖购6月38沽348各2%仓位,止损权利金1.0
11,50etf期权,震荡走势,卖购4月2800沽2550各2%仓位,止损权利金1.0





2020-03-29 09:01修改 0 条评论
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清泉 - 投资者

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模拟胜率70%,实际做的时候30%不到,心里影响大到你无法想象,还是少部分资金实盘吧。
2020-03-27 15:57 1 条评论
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赞同来自: 瘦骨铜声

第20-14周,本周+1.38%,本年+6.72%,累计+14.67%,回撤-3.37%(各25%)
2,玉米期权C,+66.67%*4=+2.67%
9,沪金期权AU,(+31.51%+18.60%)*2=+1.00%
11,50etf期权,(+44.92%+48.30%)*2=+1.86%

第20-15周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓25%)
1,豆粕期权M,暂时不懂,
2,玉米期权C,多头走势,卖沽5月1960合约2%仓位,止损权利金1.0
3,铁矿期权I,暂时不懂,
4,液化石油PG,多头走势,先观察后期参与。
5,白糖期权SR,下跌走势,卖购5月5700合约2%仓位,止损权利金1.0
6,棉花期权CF,暂时不懂,
7,PTA期权TA,震荡走势,卖沽5月3200合约2%仓位,止损权利金1.0
8,甲醇期权MA,暂时不懂,
9,菜粕期权RM,震荡走势,先观察后期参与。
10,沪铜期权CU,震荡走势,卖沽5月37500合约2%仓位,止损权利金1.0
11,沪金期权AU,震荡走势,卖沽6月380卖沽340各2%,止损权利金1.0
12,橡胶期权RU,暂时不懂,
13,50etf期权,震荡走势,卖购4月2800卖沽2550各2%,止损权利金1.0
2020-04-04 12:28修改 0 条评论
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超弦资本 - 玩转ETF,期货,期权。

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第20-15周,本周+1.45%,本年+8.27%,累计+16.33%,回撤-3.37%(各25%)
2,玉米期权C,+35.90%*2=+0.72%
5,白糖期权SR,-7.81%*2=-0.16%
7,PTA期权TA,+40.12%*2=+0.80%
10,沪铜期权CU,+83.65%*2=+1.67%
11,沪金期权AU,(-23.69%+48.29%)*2=+0.49%
13,50etf期权,(+33.46%+80.25%)*2=+2.27%

第20-16周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓40%)
2,玉米期权C,多头走势,卖沽9月1960合约2%仓位,止损权利金1.0
3,铁矿期权I,震荡走势,卖沽9月540合约2%仓位,止损权利金1.0
6,棉花期权CF,震荡走势,卖沽9月10800合约2%仓位,止损权利金1.0
8,甲醇期权MA,震荡走势,卖沽9月1600合约2%仓位,止损权利金1.0
13,50etf期权,震荡走势,卖购4月2800卖沽5月2550各2%,止损权利金1.0
2020-04-11 04:34 0 条评论
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超弦资本 - 玩转ETF,期货,期权。

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第20-16周,本周+0.80%,本年+9.13%,累计+17.26%,回撤-3.37%(各40%)
2,玉米期权C,+24.49%*2=+0.49%
3,铁矿期权I,+18.75%*2=+0.38%
6,棉花期权CF,+28.80%*2=+0.58%
8,甲醇期权MA,-31.94%*2=-0.64%
13,50etf期权,(+7.51%+51.49%)*2=+1.18%

第20-17周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓25%)
备注:后期流动性不好的期权品种则不在参与。
4,液化石油LPG,震荡走势,卖购11月3300合约2%仓位,止损权利金1.0
10,沪铜期权CU,震荡走势,卖购5月44000合约2%仓位,止损权利金1.0
11,沪金期权AU,震荡走势,卖购6月380合约2%仓位,止损权利金1.0
13,50etf期权,震荡走势,卖购5月2850合约2%仓位,止损权利金1.0
2020-04-18 00:17 0 条评论
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第20-17周,本周+0.23%,本年+9.39%,累计+17.53%,回撤-3.37%(各25%)
4,液化石油LPG,-54.85%*2=-1.10%
10,沪铜期权CU,+100%*2=+2.00%
11,沪金期权AU,-40.00%*2=-0.80%
13,50etf期权,+39.95%*2=+0.80%

第20-18周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓30%)
备注:后期流动性不好的期权品种则不在参与。
2,玉米期权C,多头走势,卖沽9月2000合约2%仓位,止损权利金1.0
4,液化石油PG,背离走势,认沽11月3250合约4%仓位,止损权利金1.0
5,白糖期权SR,下跌走势,卖购7月5300合约2%仓位,止损权利金1.0
6,棉花期权CF,震荡走势,卖购9月12600沽10400各2%,止损权利金1.0
7,PTA期权TA,震荡走势,卖沽9月3100合约2%仓位,止损权利金1.0
10,沪铜期权CU,震荡走势,卖购6月45000沽40000各2%,止损权利金1.0
13,50etf期权,震荡走势,卖购5月2850合约2%仓位,止损权利金1.0
2020-04-26 19:17 0 条评论
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第20-18周,本周-0.64%,本年+8.69%,累计+16.78%,回撤-3.37%(各30%)
2,玉米期权C,-25.64%*2=-0.51%
4,液化石油PG,+7.72%*4=+0.31%
5,白糖期权SR,+35.88%*2=+0.72%
6,棉花期权CF,(+0.33%+25.37%)*2=+0.51%
7,PTA期权TA,+10.04%*2=+0.20%
10,沪铜期权CU,(-100%+32.67%)*2=-1.35%
13,50etf期权,-100%*2=-2.00%

第20-19周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓30%)
备注:后期流动性不好的期权品种则不在参与,减少不确定性品种参与度
2,玉米期权C,震荡走势,卖购9月2100 合约2%仓位,止损权利金1.0
4,液化石油PG,背离走势,认沽11月3250合约4%仓位,止损权利金1.0
5,白糖期权SR,反弹走势,卖沽7月4800合约2%仓位,止损权利金1.0
8,甲醇期权MA,震荡走势,卖沽9月1650合约2%仓位,止损权利金1.0
13,50etf期权,震荡走势,卖购5月2900认沽2800各2%,止损权利金1.0



2020-05-02 23:30 0 条评论
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星际流火

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问问商品期权成交最活跃的事哪个啊
2020-05-04 04:29 3 条评论
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第20-19周,本周+0.37%,本年+9.09%,累计+17.21%,回撤-3.37%(各30%)
2,玉米期权C,+17.65%*2=+0.35%
4,液化石油PG,-21.43%*4=-0.86%
5,白糖期权SR,+79.25%*2=+1.59%
8,甲醇期权MA,+21.15%*2=+0.42%
13,50etf期权,(+38.37%-51.12%)*2=-0.26%

第20-20周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓30%)
备注:后期流动性不好的期权品种则不在参与,减少不确定性品种参与度
4,液化石油PG,震荡走势,卖购11月3600合约2%仓位,止损权利金1.0
9,菜粕期权RM,震荡走势,卖购7月2425合约2%仓位,止损权利金1.0
12,橡胶期权RU,震荡走势,卖沽9月9800合约2%仓位,止损权利金1.0
13,50etf期权,震荡走势,卖购5月2950沽2750各2%仓位,止损权利金1.0
2020-05-08 20:09 0 条评论
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第20-20周,本周+1.15%,本年+10.34%,累计+18.56%,回撤-3.37%(各30%)
4,液化石油PG,+32.35%*2=+0.65%
9,菜粕期权RM,+82.93%*2=+1.66%
12,橡胶期权RU,+0.03%*2=+0.00%
13,50etf期权,(+78.35%-2.56%)*2=+1.52%

第20-21周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓40%)
备注:后期流动性不好的期权品种则不在参与,减少不确定性品种参与度
2,玉米期权C,震荡走势,卖购9月2100合约2%仓位,止损权利金1.0
4,液化石油PG,震荡走势,卖购11月3550沽2950各2%,止损权利金1.0
12,橡胶期权RU,震荡走势,卖沽9月10000合约2%仓位,止损权利金1.0
13,50etf期权,下跌走势,卖购5月2850卖沽2750各2%,止损权利金1.0
2020-05-15 18:30 0 条评论
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超弦资本 - 玩转ETF,期货,期权。

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第20-21周,本周+1.10%,本年+11.56%,累计+19.86%,回撤-3.37%(各40%)
2,玉米期权C,-5.88%*2=-0.12%
4,液化石油PG,(-7.62%+15.30%)*2=+0.15%
12,橡胶期权RU,-2.80%*2=-0.06%
13,50etf期权,(+88.61%+50%)*2=+2.77%(卖沽腰斩后保护平仓)

第20-22周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓40%)
备注:后期流动性不好的期权品种则不在参与,减少不确定性品种参与度
4,液化石油PG,震荡走势,卖购11月3550合约2%仓位,止损权利金1.0
10,沪铜期权CU,震荡走势,卖购7月45000合约2%仓,止损权利金1.0
13,50etf期权,震荡走势,卖购6月2850卖沽2700各2%,止损权利金1.0
2020-05-22 20:48 0 条评论
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超弦资本 - 玩转ETF,期货,期权。

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第20-22周,本周+0.37%,本年+11.97%,累计+20.30%,回撤-3.37%(各40%)
4,液化石油PG,+1.59%*2=+0.03%
10,沪铜期权CU,+4.75%*2=+0.10%
13,50etf期权,(-0.38%+39.77%)*2=+0.79%

第20-23周标的选择,仓位和多空情况。(各持仓35%)
备注:后期流动性不好的期权品种则不在参与,减少不确定性品种参与度
4,液化石油PG,震荡走势,卖购6月3600沽3200各2%,止损权利金1.0
5,白糖期权SR,下跌走势,卖购7月5150合约2%仓位,止损权利金1.0
6,棉花期权CF,暂时不懂,卖购7月12000合约2%仓位,止损权利金1.0
13,50etf期权,震荡走势,卖购6月2900卖沽2700各2%,止损权利金1.0





2020-05-29 15:44修改 0 条评论

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