投资就要躺着赚钱——alpha-T算法交易

推荐交易模式:

中长期持仓/定投优选的股票(收益靠自己选股水平)+打新(目前期望值降到了6-8%)+自动算法交易(不同波动率的股票收益不同,平均年化15%+)

自动算法交易是什么?

自动算法交易本质上讲,就是量化交易,又名alpha-T算法交易,是基于用户已有持仓配合智能算法,可以全自动化进行高抛低吸T+0交易,赚取行情差价,降低持仓成本;

自动算法交易适合什麽样的股票?

自动算法交易主要是抓取股票日内波动差价,所以适合日内波动大,交易活跃的中长期持有的股票;
(1)被套牢的活跃股(天天心电图的银行大蓝筹除外),短期内不打算操作;

(2)主动中长期持股的活跃股,成长股/热点概念股策略最佳;

(3)单票持有市值在6万以上,最优为10万以上;

自动算法交易的收益如何?


如上图所示,以沪深300为例,沪深300的成份股中适合做算法交易的股票有27%的股票通过算法交易的年化收益率为20-30%,有23%的股票年化收益在50%-80%,有10%的股票年化收益高达80%以上;

当然这里统计的数据都是单票的情况,每个投资者不可能只持有一只股票,且每只股票留的资金比例也不同,所以整个账户的收益率会根据实际情况打一定折扣;举个例子:

A账户 持有100万市值,但其中50万都是银行股等没法做算法的股票,40万可以做算法的股票,然后留有10万现金;

B账户持有100万市值,但持有80万可以做算法交易的活跃股,留有20万现金;

那么显然B账户的算法交易收益率要高于A账户;

实际情况下每个投资者的持仓情况都不一样,但平均水平实现单票15%+年化是比较容易的;

自动算法交易的盈利特点?

所有股票票池平均每交易日加权平均收益率为千分之1.5,行情波动越大收益越高;

算法盈亏净比为13:1,总体表现为小亏大赚,扣除交易佣金后胜率为80%;

如果是大资金配置的投资组合使用算法,效果更佳,大部分交易日均可盈利,只有少数交易日会出现亏损,但长期看总收益是不断增加的;



为什么自动算法交易能赚钱?

因为A股是T+1交易市场,且存在大量跟风的散户,导致活跃的股票在日内行情上会出现明显的不理性追涨杀跌,这就给算法交易带来了盈利空间;

算法交易赚的是相对收益,在有底仓的情况下,跟随日内的追涨杀跌行情并在日内行情结束后T+0卖出,如果算法判断错方向就及时止损,这种T+0的优势是普通投资者无法做到的,即使有些投资者也想人工效仿T+0交易但由于交易心理和情绪影响,往往不能及时的止损止盈,并且人的精力是有限的,时刻盯着行情走势很耗费精力;

所以总体上说,算法交易能赚钱的秘诀就是T+0优势+高概率盈利+高频次交易+严格风控止损!

给一个实例:



上图中的股票日内波动明显,长期持有该股的账户可以通过自动算法交易来捕捉这种日内的行情,赚取差价,最终实现收盘时持仓股数未变,成本降低(账户可用现金增多)

显然对于普通投资者,不可能不上班实时的盯着股票行情来做这种差价,大部分人都是上班族;

目前整个A股可以进行算法交易的股票有2126只,也就是2/3的A股均可以进行自动算法交易;目前可做算法交易的股票名单每个月更新一次,且会逐渐覆盖更多的A股;

自动算法交易的具体原理是什么?

自动算法交易是基于AI(人工智能)及机器深度学习等工具设计,通过对大盘及个股量能、波动率等指标进行学习,动态回测过去N年的历史数据,进行适当的选股、择时及资金分配;因此每只股票的算法逻辑都是不一样的,同一只股票不同账户的操作也不会完全一致;

但整体上要达到的效果就是在每日收盘后持仓不变的情况下持仓成本降低,账户可用现金资产增多的效果;

自动算法交易如何收费?

满足一定条件后免费开通使用

划重点:alpha-T算法交易除佣金外无额外收费且全程自动化交易不需要手动操作;

您唯一需要做的是账户已持有底仓或前一交易日提前买入支持算法交易的股票;然后账户留有少量现金用于算法对股票进行日内高抛低吸操作。
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2019-06-10 16:28 0 条评论

赞同来自: wdwonderone wlby2004

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huadu99ok - 花都

赞同来自:

不错,听起来挺牛的
2019-06-10 18:12 0 条评论
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cloverlove

赞同来自: 量化投资先锋 jeffrey1220

最后一句话是关键
2019-06-10 18:22 0 条评论
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持有小市值 - 原ID毛新宇

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所有股票票池平均每交易日加权平均收益率为千分之1.5,行情波动越大收益越高;
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1。能透露下操作日占交易日比例吗

2。交易点差如何计算?

3。怎么私聊
2019-06-10 18:36 0 条评论
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vittata - 透过本质看现象

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"美国量化交易成交量占比已达70%以上"

那是量化们互相赚钱尼,还是70%赚30%的钱尼?
2019-06-10 18:39 0 条评论
1

逆熵

赞同来自: sanye

a股接口放开了?
2019-06-10 18:45 0 条评论
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连眉大侠

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瞎扯……deep learning 学的是pattern,光一堆历史数据咋训练。你要说你用5000+的账户买卖交易数据来算,所有数据人均年化10+那还有可能...
2019-06-10 18:46 0 条评论
2

cat

赞同来自: vittata waterty

您唯一需要做的是账户已持有底仓或前一交易日提前买入支持算法交易的股票
说白了不还是t+1吗 现在的人说话越来越有水平了
2019-06-10 18:48 0 条评论
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炸鱼 - 自由战士

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别人做量化好歹有个策略设计思路和回测,您这什么都没呐?
2019-06-10 19:10 0 条评论
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千千日本

赞同来自: davyzhu cloverlove smag

聚宽的。。。我真的一直搞不懂为什么赚钱的东西还要让别人一起赚?共产主义共同富裕实现了吗?
2019-06-10 19:53 0 条评论
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Cuiyang - 无风险套利是后卫,分级A是中场,指数增强是前锋,

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好高大上的样子哎~~~~~~楼主是想找账户t+0做差价分成就直说,反正我没有
2019-06-10 21:10 0 条评论
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向梦想前进

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不懂,太高大上了
2019-06-10 21:55 0 条评论
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Ajie - 久赌必赢

赞同来自: xineric

就是日内做T+0的找账户而已
2019-06-10 22:14 0 条评论
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满仓分级B - 70后金融男

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看来关注的朋友还挺多。
2019-06-11 09:30 0 条评论
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满仓分级B - 70后金融男

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其实很简单:
一、你持仓的股票要在可操作的池子里;
二、你短期内不打算卖,最好是都懒得看的那种;
三、开通阿尔法T之后,系统每天帮你做高抛低吸。比如你持有10000股,每次卖出2000股,之后再买入,每天操作5次买卖,这样日终你持仓还是10000股,但成本会摊低几分钱这样子。
四、本人不是找账户做T+0,是我司有这样的系统可以提供给大家,目前,还可以先试用2周,觉得好了,正式签约使用。
五、策略是托管到云上的,你不用管,连电脑都不用开。
六、不另收费用,你要付出的只是佣金。
2019-06-11 09:38 0 条评论
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wqsdm - 赚钱

赞同来自: 川军团龙文章

我只知道有个同事相信这个,然后借钱投这个,对方跑路,然后同事自杀身亡了。
2019-06-11 15:28 1 条评论
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anshen

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胜率80%,看到这里就不想看了。正常的策略要么高盈亏比低胜率,要么低盈亏比高胜率。这种高盈亏比高胜率的是要上天啊?
2019-06-11 16:05 0 条评论
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rotation

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赶紧用你的算法来玩可转债啊,T+0的,日内反复收割效率更高啊。
2019-06-11 16:09 0 条评论
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sleepy5457

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同看到“胜率80%”呵呵,胜率再高有什么用?数学期望去哪里了?
2019-06-11 16:11 0 条评论
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满仓分级B - 70后金融男

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置疑的人挺多,澄清一下,算法只适用于长期不动的股票(被套的股票),如果你想用算法实现赚大钱,肯定不合适。
2019-06-13 13:29 0 条评论
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春满旧山河

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为何大蓝筹要除外呢,这也太陋了。当年我做农行(三块多)1分钱的差价也能做啊,十万股差价赚1000元,扣除印花税300元,双向佣金加各项费用不会超过印花税,也有的赚啊。
2019-06-13 13:40 2 条评论

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