四大审计策略回测(结果喜人)

@denmark 感谢上贴启发
https://www.jisilu.cn/question/317561

上贴中问题是1.没有分红 ,2。没有和等权参照比较

本贴方法:
1.回测时间一年(每年4月30到来年4月30),比较四大审计股票和其余股票平均涨幅(等权)
2.每段时间分大盘股,中盘股,小盘股三类(避免四大审计中的大市值因子)
3.回测未完全,有兴趣的可以自己做(同花顺问财导出excel就行)
4.剔除上市300天以内股票

2018年4月30日

70亿以下公司1843家,未来一年平均涨幅-4.10%,其中四大审计28家,平均涨幅-2.23%
70-400亿公司1225家,未来一年平均涨幅-8.34%,其中四大审计87家,平均涨幅-0.09%
400亿以上公司204家,未来一年平均涨幅-0.28%,其中四大审计78家,平均涨幅3.72%

2017年4月30日

70亿以下公司1205家,未来一年平均涨幅-22.9%,其中四大审计15家,平均涨幅-9.17%
70-400亿公司1460家,未来一年平均涨幅-11.42%,其中四大审计75家,平均涨幅-4.62%
400亿以上公司193家,未来一年平均涨幅4.46%,其中四大审计73家,平均涨幅8.95%

2016年4月30日

70亿以下公司1232家,未来一年平均涨幅5.52%,其中四大审计15家,平均涨幅53.0% *
70-400亿公司1378家,未来一年平均涨幅0.49%,其中四大审计74家,平均涨幅8.11%

*: 数据异常,查了下15家公司中有三江购物和四川双马两大妖股,大幅拉高了平均涨幅。,剔除后的13家也有30.93%

牛市阶段:
2014年4月30日

50亿以下公司1521家,未来一年平均涨幅156.3%,四大审计21家,平均涨幅159.3%
50-300亿公司823家,未来一年平均涨幅141.7%,四大审计66家,平均涨幅180.0%
300亿以上公司101家,未来一年平均涨幅166.3%,四大审计49家,平均涨幅190.9%

结论,所有比较项目四大审计均跑赢其它。

【0611补充】
1.该策略并非万能,2013-2014, 2015-2016,该策略跑输,其余数据有兴趣自己测。
2. 回测工具是同花顺问财选股,无需编程,只要会玩excel就行
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持有小市值 - 原ID毛新宇

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发现问题,四大审计中有传统企业因子,因此在创业板牛市的时候会跑输。所以这个策略并不完美。

--------------------------------
2013年4月30日,

50亿以下公司1638家,未来一年平均涨幅36.0%,四大审计25家,平均涨幅25.3%
50-300亿公司654家,未来一年平均涨幅9.85%,四大审计62家,平均涨幅6.81%

!!!
2019-06-09 19:20 1 条评论
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持有小市值 - 原ID毛新宇

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附上2018年报四大审计名单(总市值从小到大排列)

300736.SZ 百邦科技
600379.SH 宝光股份
300658.SZ 延江股份
002333.SZ *ST罗普
002045.SZ 国光电器
603117.SH 万林物流
603157.SH 拉夏贝尔
000698.SZ 沈阳化工
603608.SH 天创时尚
300511.SZ 雪榕生物
600555.SH 海航创新
600215.SH 长春经开
601996.SH 丰林集团
603214.SH 爱婴室
002612.SZ 朗姿股份
600995.SH 文山电力
000608.SZ 阳光股份
300493.SZ 润欣科技
600983.SH 惠而浦
000099.SZ 中信海直
002713.SZ 东易日盛
001896.SZ 豫能控股
600822.SH 上海物贸
600713.SH 南京医药
000736.SZ 中交地产
002088.SZ 鲁阳节能
601595.SH 上海电影
002083.SZ 孚日股份
002906.SZ 华阳集团
600841.SH 上柴股份
600650.SH 锦江投资
000652.SZ 泰达股份
603982.SH 泉峰汽车
600230.SH 沧州大化
000708.SZ 大冶特钢
603886.SH 元祖股份
000639.SZ 西王食品
002269.SZ 美邦服饰
000042.SZ 中洲控股
603556.SH 海兴电力
601116.SH 三江购物
600619.SH 海立股份
600458.SH 时代新材
600508.SH 上海能源
300765.SZ 新诺威
300149.SZ 量子生物
300682.SZ 朗新科技
002467.SZ 二六三
600162.SH 香江控股
000933.SZ 神火股份
600246.SH 万通地产
002314.SZ 南山控股
300037.SZ 新宙邦
600751.SH 海航科技
300456.SZ 耐威科技
600138.SH 中青旅
002023.SZ 海特高新
600171.SH 上海贝岭
601200.SH 上海环境
600006.SH 东风汽车
601330.SH 绿色动力
603323.SH 苏农银行
601107.SH 四川成渝
000951.SZ 中国重汽
002701.SZ 奥瑞金
603421.SH 鼎信通讯
600657.SH 信达地产
601811.SH 新华文轩
000935.SZ 四川双马
600597.SH 光明乳业
002946.SZ 新乳业
600062.SH 华润双鹤
600007.SH 中国国贸
600545.SH 卓郎智能
600835.SH 上海机电
601168.SH 西部矿业
600500.SH 中化国际
000550.SZ 江铃汽车
603650.SH 彤程新材
300357.SZ 我武生物
600258.SH 首旅酒店
603883.SH 老百姓
601005.SH 重庆钢铁
601608.SH 中信重工
601139.SH 深圳燃气
600320.SH 振华重工
000028.SZ 国药一致
600649.SH 城投控股
000869.SZ 张裕A
600511.SH 国药股份
601865.SH 福莱特
002085.SZ 万丰奥威
002463.SZ 沪电股份
601326.SH 秦港股份
600901.SH 江苏租赁
601179.SH 中国西电
300741.SZ 华宝股份
601966.SH 玲珑轮胎
600315.SH 上海家化
603659.SH 璞泰来
600548.SH 深高速
600699.SH 均胜电子
601869.SH 长飞光纤
000750.SZ 国海证券
000539.SZ 粤电力A
601880.SH 大连港
600754.SH 锦江股份
600415.SH 小商品城
600779.SH 水井坊
600584.SH 长电科技
300676.SZ 华大基因
300308.SZ 中际旭创
600528.SH 中铁工业
002500.SZ 山西证券
000027.SZ 深圳能源
000415.SZ 渤海租赁
601866.SH 中远海发
000999.SZ 华润三九
600808.SH 马钢股份
601231.SH 环旭电子
000039.SZ 中集集团
000423.SZ 东阿阿胶
300017.SZ 网宿科技
002936.SZ 郑州银行
000553.SZ 安道麦A
001872.SZ 招商港口
002460.SZ 赣锋锂业
600299.SH 安迪苏
000625.SZ 长安汽车
002948.SZ 青岛银行
601997.SH 贵阳银行
601555.SH 东吴证券
601838.SH 成都银行
600801.SH 华新水泥
601198.SH 东兴证券
600221.SH 海航控股
600297.SH 广汇汽车
000418.SZ 小天鹅A
600928.SH 西安银行
601992.SH 金隅集团
002558.SZ 巨人网络
002945.SZ 华林证券
601808.SH 中海油服
002422.SZ 科伦药业
601828.SH 美凯龙
000157.SZ 中联重科
000783.SZ 长江证券
601021.SH 春秋航空
002602.SZ 世纪华通
601377.SH 兴业证券
002958.SZ 青农商行
600926.SH 杭州银行
600362.SH 江西铜业
002202.SZ 金风科技
601788.SH 光大证券
601298.SH 青岛港
600663.SH 陆家嘴
600377.SH 宁沪高速
600383.SH 金地集团
601898.SH 中煤能源
601018.SH 宁波港
600588.SH 用友网络
600196.SH 复星医药
600600.SH 青岛啤酒
601618.SH 中国中冶
002938.SZ 鹏鼎控股
601600.SH 中国铝业
600023.SH 浙能电力
600958.SH 东方证券
600741.SH 华域汽车
601633.SH 长城汽车
601009.SH 南京银行
601899.SH 紫金矿业
600115.SH 东方航空
603993.SH 洛阳钼业
600029.SH 南方航空
601881.SH 中国银河
000895.SZ 双汇发展
600919.SH 江苏银行
601155.SH 新城控股
600989.SH 宝丰能源
000776.SZ 广发证券
000338.SZ 潍柴动力
603259.SH 药明康德
600011.SH 华能国际
600999.SH 招商证券
000166.SZ 申万宏源
002142.SZ 宁波银行
000725.SZ 京东方A
601111.SH 中国国航
600015.SH 华夏银行
000063.SZ 中兴通讯
600309.SH 万华化学
601169.SH 北京银行
601006.SH 大秦铁路
601186.SH 中国铁建
601229.SH 上海银行
600837.SH 海通证券
002352.SZ 顺丰控股
002594.SZ 比亚迪
601336.SH 新华保险
601211.SH 国泰君安
601360.SH 三六零
600019.SH 宝钢股份
601688.SH 华泰证券
601888.SH 中国国旅
601800.SH 中国交建
001979.SZ 招商蛇口
300760.SZ 迈瑞医疗
600050.SH 中国联通
601818.SH 光大银行
600585.SH 海螺水泥
000001.SZ 平安银行
601766.SH 中国中车
002415.SZ 海康威视
601668.SH 中国建筑
601138.SH 工业富联
600016.SH 民生银行
603288.SH 海天味业
600104.SH 上汽集团
000002.SZ 万科A
000333.SZ 美的集团
601319.SH 中国人保
600000.SH 浦发银行
601088.SH 中国神华
601166.SH 兴业银行
601628.SH 中国人寿
600036.SH 招商银行
601988.SH 中国银行
601857.SH 中国石油
2019-06-09 19:41 3 条评论
1

临江之麋

赞同来自: 太阳花

有意思。不过感觉是用不上了……
2019-06-09 20:08 0 条评论
0

yfc1989

赞同来自:

很有趣的研究,谢谢楼主
2019-06-09 20:33 0 条评论
9

帅牛 - Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor

赞同来自: 矿石收音机 星程888 你猜再猜 枫罗钟 四季 shmilyday sai130 木奉木奉米唐 香醋更多 »

能不能给个四大审计有转债的股票列表
2019-06-09 21:02 0 条评论
4

恭喜您 - 青山依旧在 几度夕阳红

赞同来自: xineric sai130 RorschachJ xhz3347

四大看到此贴,开心坏了。无论哪个行业,都是强者恒强啊。
2019-06-09 21:10 0 条评论
1

wushubing1

赞同来自: 飘过

想进四大。
2019-06-09 21:39 0 条评论
0

星程888

赞同来自:

这张帖子很牛啊,收藏一下
2019-06-09 22:01 0 条评论
0

denmark - 80后IT男

赞同来自:

感谢!从之前回测曲线看,近几年效果比较好,远期的增强效果不行。也可能这些年有风格转换。
如果能测测再早些年的就更好了
2019-06-09 22:48 0 条评论
16

持有小市值 - 原ID毛新宇

赞同来自: sai130 木奉木奉米唐 qiuqiuindex gxkwff moreideas 量化自由之路 chrisharn 神木 lzrhmz 理财小邋遢 RorschachJ 香醋 食客准备 lzy74 pq_jisilu 药不能停更多 »

@帅牛

年报和目前都是四大

宁波银行
国泰君安
光大银行
江苏银行
苏农银行
平安银行
中信银行
上海电气
玲珑轮胎
老百姓

年报四大变成现在非四大:

长江证券,赣锋锂业

年报非四大变成现在四大

德尔股份
2019-06-09 23:59 0 条评论
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starhill - IT

赞同来自:

好贴
2019-06-10 06:58 0 条评论
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夏至日 - 人生如逆旅,我亦是行人

赞同来自:

不错谢谢
2019-06-10 08:36 0 条评论
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水果教

赞同来自: 炫彩千纸鹤 RorschachJ

四大的声誉担保?
2019-06-10 08:43 0 条评论
3

人生炒股忧患始 - 80后

赞同来自: cpic_majun RorschachJ 渡鸦

可以考虑编个审计师事务所指数玩玩?
2019-06-10 09:25 0 条评论
2

LuckyTiger

赞同来自: 30河东40河西 RorschachJ

这个思路挺新颖,有创意!赞
2019-06-10 09:42 0 条评论
1

suliang

赞同来自: xhz3347

这种回测是典型的然并卵。。。
2019-06-10 18:39 0 条评论
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lzy74 - 只关注低风险机会

赞同来自:

思路新颖,赞一个
2019-06-10 19:24 0 条评论
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ms7856 - 放飞心情

赞同来自:

这个思路挺特别,只是去找是四大审计所的上市公司数据呢
2019-06-10 23:32 0 条评论
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持有小市值 - 原ID毛新宇

赞同来自:

【0611补充】
1.该策略并非万能,2013-2014, 2015-2016,该策略跑输,其余数据有兴趣自己测。
2. 回测工具是同花顺问财选股,无需编程,只要会玩excel就行
2019-06-11 05:47 0 条评论
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似酒闻香

赞同来自:

请问如何筛选出四大审计的公司,谢谢
2019-06-11 07:51 0 条评论

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