自动化交易有能稳定盈利的吗

自动化交易有能稳定盈利的吗,我也准备从这方面入手,公司也是做自动化测试的,主用python.
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2019-06-08 09:01 0 条评论

赞同来自: joose1983

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玩于股涨之间 - 量化投资,玩于股涨之间

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量化投资,让投资最简单,让人生更充实

说到量化投资,可能有的朋友会比较陌生,因为量化投资在我国还是一个新鲜事物,我从2012年开始研究量化投资,至今7年时间,是中国最早做量化投资的一批投资者,这么多年我一直在努力让资金曲线做平滑向上。

我拥有20多个量化投资策略,每个策略都有上千行的程序代码,每天对A股3000多只个股进行跟踪量化,用到的数据包括价格、成交量、财务报表、公告文本,大量股民的评论等数据,通过编写网络爬虫爬取到所有数据,再进行数据挖掘和文本分析,从中进行择时和选股。这一切都是人脑无法完成的。
我的每个量化投资策略都是一个完整的交易系统。

许多的A股投资朋友,每天花费了许多宝贵的时间盯盘,但最终也不一定让付出有所回报,这个市场并非多劳多得的市场。我们每个人都应该把自己一生有限的宝贵时间用在其他更有价值和意义的事情上,把本质工作做好,给家人更多陪伴,做自己有比较优势的事情。

为什么我现在开始热衷推广量化投资,我也破产过,经验告诉我,我们的青春不应该被A股所消耗。

量化交易摒弃主观交易人性的弱点,靠概率取胜,让计算机替我们执行完整的、可量化的交易逻辑和系统。可高效发单,精准回测,多品种多策略运行,量化模型通过程序化可带来稳定持续的投资收益,实现理性投资。简单的说,量化投资就是通过对所有能公开获得的数据进行数量化分析而获得对投资标的未来价格走势进行预测的一种投资方法。量化投资是为了实现超越市场平均水平(β)的超额收益(α)。

量化投资是一个高尖人才密集的领域,门槛非常高,是集金融、编程、建模,三者有机结合的投资方法。

我不建议大家进入股票市场,因为我知道90%以上的人都会挥泪离场,这是个既浪费青春,又会亏损金钱的事情,我们敬而远之。量化投资除外。

上一篇文章中我强调了,对股市行情的判断,既是艺术更是科学,这也是其魅力所在,不懂科学没有艺术,远离这个市场吧。
2019-06-08 09:24 0 条评论
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玩于股涨之间 - 量化投资,玩于股涨之间

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感兴趣的可以加我(pao_ma_mai_xie)请注明添加理由
2019-06-08 09:26 0 条评论
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青麟明白

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这个问题的答案,跟手动交易能有稳定盈利吗一样
2019-06-08 09:27 0 条评论
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青麟明白

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2019-06-08 09:27 0 条评论
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小哈

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自动化跟盈利有关系吗?
2019-06-08 09:32 0 条评论
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tedhan

赞同来自: xhz3347 Brownxu

取决于你的模型
2019-06-08 09:37 0 条评论
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smag

赞同来自: jsszxwj xhz3347 东逝水 suninn astrochen ziwu Brownxu更多 »

放弃这条路吧,如果用电脑编程进行交易能长期稳定盈利的话,股市里的钱都要被电脑赚去了
2019-06-08 09:40 1 条评论
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fxie

赞同来自: tanx 与时间为友 yuriiiii jiewen surviving wpg 东逝水 muzhang1 骆咸阳 unrealww更多 »

自动交易只是手段,交易的买卖模型才是核心
2019-06-08 10:39 0 条评论
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Brownxu - 山人自有妙计

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如果将来日经EFT有流动性,可以一试。
2019-06-08 10:56 0 条评论
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starhill - IT

赞同来自: jsszxwj xhz3347 药房老板 juliangong ziwu更多 »

关键是没有任何模型是稳定获利的,市场上有句:盈亏同源
2019-06-08 11:34 0 条评论
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小猫抓老鼠

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基本可以实现自动下单了,主要通过模拟手动操作实现,接下来主要研究策略,先模拟测试几个月!
2019-06-09 20:27 0 条评论
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having

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自动化程序有吗
2019-06-09 20:55 0 条评论
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zaqscxzse - 80后全职奶爸

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在集思录上经常能看见自动化交易的投资者,前几天还看到一个把程序放到云服务器上,每天自动化进行期货交易的
2019-06-09 21:04 0 条评论
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趋势交易者 - 顺势而为

赞同来自: richbb 张三千

自动化交易仅仅是个工具,能不能赚钱取决背后的人的水平。
2019-06-09 21:26 0 条评论
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一日就是一天

赞同来自: tedhan 你猜再猜 趋势交易者

可以,我前公司 程序化赚的钱比手工交易员加起来赚的都多,不过前面也是一直在投钱进去,据老板说都差点放弃了其他投资人都撤了就老板自己出钱投资
2019-06-09 21:58 2 条评论
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路克 - 量化交易

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有,但要想简单一弄就稳定盈利那不可能
2019-06-09 22:02 0 条评论
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st康得新 - 近几年最大幅度一次亏损,源于随意的一笔交易

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请教楼主如何实现日内实时抓取数据,如何实现模拟键盘鼠标?
2019-06-09 22:32 0 条评论
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shui0752

赞同来自: 毕竟图样 lzwhw2000

我是用vnpy做期货,嗯,不能说稳定,但是有盈利,最近在研究利用svm向量机....有兴趣可以看看我blog
http://blog.itpub.net/22259926/
2019-06-09 23:15 1 条评论
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leoinusa - 博士理财

赞同来自: davyzhu xhz3347

别信,这里面大部分都是扯
2019-06-10 06:57 1 条评论
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穿风

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期货的话,当然是用ctp。
2019-06-10 07:25 0 条评论
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elodia - 80后宅女

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当然可以,取决于你的系统和模型,还有你的预期收益

简单说,如果你预期收益不高,稳定获利是完全没问题的

但是,如果你预期比较高,稳定可能性不大
2019-06-10 08:38 0 条评论
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olivia214

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能.看人
2019-06-10 08:41 0 条评论
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cloverlove

赞同来自: 今天买点什么好 沃尔特施洛斯 xhz3347

听说楼主在研究永动机和印钞机,大家表示很关切
2019-06-10 08:49 0 条评论
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pop_ufa

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对交易研究不透。实际上不存在,市场的波动特征其实一直在变化,很难有策略能持续的盈利,即便是聚焦最短的时间间距也是这样
2019-06-10 08:55 0 条评论
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ahaochina40 - “长夜将至,我从今开始守望,至死方休。 我将不娶妻、不封地、不生子。 我将不戴宝冠,不争荣宠。 我将尽忠职守,生死於斯。 我是黑暗中的利剑,长城上的守卫。 我是抵御寒冷的烈焰,破晓时分的光线, 唤醒眠者的号角,守护王国的坚盾。 我将生命与荣耀

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华尔街已经有成功的了,已经投入使用两年了。
2019-06-10 09:00 0 条评论
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richbb

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程序是个工具,做自动化交易同样遵循7:2:1法则。如果你的策略适合用程序,那程序化能帮到你,否则亏得更多也说不定。
2019-06-10 09:05 0 条评论
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abcgzwing

赞同来自: 穿风 shishikan

当然能,问题是收益率有多高。

最简单的自动化交易策略就是买国债,买完一直放到到期兑换,肯定盈利。
2019-06-10 09:12 0 条评论
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bwjeoe

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市场上可以有一种方法永远高于平均收益吗?
2019-06-10 09:15 0 条评论
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海浪头头 - 分级A小白一枚

赞同来自: 张三千

如果你手动交易能稳定盈利,自动化交易那就也有希望
2019-06-10 09:16 0 条评论
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小猫抓老鼠

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正式实施自动化交易,网格交易,频繁做T,赚取波动差价,不再需要盯盘了,整个人也轻松了!
2019-06-13 14:28 0 条评论
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gd227228 - 心态比技术更重要!

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网格看似准确率高,能频繁交易,必定网格小;网格小,卖飞仓位,或是快速重仓是常有的事。网格效率低下。长期很难战胜相关标的。网格是震荡策略(反趋势策略);震荡策略死在趋势里,趋势策略在震荡行情中也备受煎熬。
建议看一下这个帖子:最小单价交易的可能性尝试 https://www.jisilu.cn/question/301146
2019-06-13 15:44 0 条评论
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顺逆大拿

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稳定盈利只是一段时间,市场不断的变异,所以模型也要不断的跟进,没有永远盈利不需要改变的模型
2019-06-13 15:48 0 条评论
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sugarsun

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现在都在打击外挂,期货以外的股票的自动交易估计存活不久了
2019-06-13 15:53 0 条评论
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总是心烦

赞同来自: len2425 趋势交易者

我行,不代表你行。所以你问我行不行没有意义。
2019-06-13 16:02 0 条评论
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小猫抓老鼠

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自动化交易可以更好的控制仓位,主要是为了避免出现情绪化操作,以后尽量不手动操作,现在网格设定为1%,以后慢慢调整,将持仓逐步转到流动性好的ETF
2019-06-13 16:57 0 条评论
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eshizhan

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即使有,会有人告诉你吗?人家就是利用这些信息不对称赚钱啊,公开的方法都失效了。
2019-06-13 17:13 0 条评论
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shenzuiwen

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我有程序化下单的软件,自己写的,可以获取实时行情和明细交易数据,有没有需要的。
2019-06-13 17:24 0 条评论
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羽痕

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不变的是变化。

自动化交易无非是等机会来临时,不用手动操作,直接交易。

如果是非稳赢的策略,那就是博取收益与风险的性价比,得看运气,没有稳定盈利之说。

如果是稳赢的策略,那迟早会有更多的人涌入,机会越来越少,直至机会变鸡肋。
2019-06-13 18:42 0 条评论

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