50期权实盘战记

期权是个好东西,可惜很多人只把它当成放大杠杆的工具

本帖聊以记录如何利用期权获取保守的收益

2019年5月28日

买入510050,价格2.712元 100000股 成交额271200元

卖出10001829,,50ETF购12月2850,,10手,卖出价格0.1623元,得到权利金0.1623元*100000=16230元 义务仓
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2019-05-28 17:57 0 条评论

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穷人

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看了半天,怎么感觉数字写错了。
2019-05-28 19:50 0 条评论
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股市渔夫 - 幸福的投资者

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补充下:卖出10001829,是开仓卖出,义务仓
2019-05-28 19:59 0 条评论
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sunmak - 老人家,低风险,7115

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联系上下文,成交额应该是272120元,多打了个0吧。
2019-05-28 20:34 0 条评论
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势不可挡任我行 - 奀,柘絘丗芎奭恴戤氀瓿頔。二级市场价格统计分析过滤市场波动风险

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何以见得这是一个保守的策略呢?
2019-05-28 20:42 0 条评论
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stickying

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比备兑多点保证金
2019-05-28 20:49 0 条评论
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zigma

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你都持有基金了,干嘛不备兑。还少付保证金
2019-05-28 21:16 0 条评论
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股市渔夫 - 幸福的投资者

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备兑会冻结基金份额
2019-05-28 21:48 0 条评论
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股市渔夫 - 幸福的投资者

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基金份额盘中的波动可以小T,降低持仓成本
2019-05-28 21:49 0 条评论
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19621798860 - 80后啃老族

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有点做市商的味道了,盈利是大概率事情
2019-05-28 21:56 0 条评论
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xiaodouzz - 上班族

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个人感觉,卖12月的是不是有点儿远了?不确定性太高了,欢迎讨论。
2019-05-28 22:01 0 条评论
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寻找低风险

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学习中,关注
2019-05-28 22:02 0 条评论
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ttjd2015

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今天2.712买到了个好价钱,围观
2019-05-28 22:12 0 条评论
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股市渔夫 - 幸福的投资者

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6月11日

今日上证50强攻,50ETF涨了0.075元,而12月2850认购期权涨0.0285元

非常好的获利了结时机:卖出510050,价格2.815元,盈利(2.815-2.712)*100000=10300元

买入平仓10001829,,50ETF购12月2850,,10手,价格0.1809元,亏损(0.1809-0.1623)*100000=1860元

总收益:8440元

单次套利收益率计算:8400/310000=2.72%

持有时间14天

年化收益:66%

一次非常满意的套利

如果明天大盘继续涨,预计收益还会更高,不过很难预计,到手的利润先落袋为安。
2019-06-11 20:41 0 条评论
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股市渔夫 - 幸福的投资者

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另外:50ETF这14日做T降低成本0.03元没有计入,0.03元*100000=3000元,这是额外收益
2019-06-11 20:44 0 条评论
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bill1234567890

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这不是套利。

如果50etf下跌同样幅度,你要亏一万。

你的50etf和期权部位根本不匹配,你赚的还是单向投机的钱。
2019-06-11 21:05 0 条评论

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