记录下股指期货和商品期货升贴水的变化
关于商品贴水的逻辑探讨请移步:
【学习亏钱新手艺-商品期货吃贴水https://www.jisilu.cn/question/423828】
本表中的升水比例:表示假设当前指数不涨不跌的情况下,换成期货后不考虑分红和腾出来的资金的利息收益,能获利的比例。【可能会和严谨的升贴水比例的定义不太一样】
我是按期货的合约价格建仓记录持仓成本,按现货价格计算利润,纯粹为了让自己看得开心,所以自嘲为自欺欺人记账法,能持有到期的话,结果会和按期货合约价格记账的效果一样。一方面让自己看着舒服,一方面让自己能够以更长远的眼光看待价格的短期波动。
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本表中的升水比例:表示假设当前指数不涨不跌的情况下,换成期货后不考虑分红和腾出来的资金的利息收益,能获利的比例。【可能会和严谨的升贴水比例的定义不太一样】
我是按期货的合约价格建仓记录持仓成本,按现货价格计算利润,纯粹为了让自己看得开心,所以自嘲为自欺欺人记账法,能持有到期的话,结果会和按期货合约价格记账的效果一样。一方面让自己看着舒服,一方面让自己能够以更长远的眼光看待价格的短期波动。
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@土豆牛仔
@stone19940329,铁矿01 05 09三个合约有过升水的时候吗?商品贴水是如何变成确定的阿尔法收益。答:应该有过,记不清了;贴水这个概念是基于现货价格比期货价格高延伸出来的,由于期货价格是必定收敛于现货价格,所以确定的阿尔法收益是客观存在的。只是有时候收敛是以现货暴跌的形式来完成,让人难以接受,这是情感问题,不影响阿尔法收益存在的客观性。@elevn ,IC和商品吃贴水的区别。答:1...lz您还,感谢解答,其实我个人在想,有吃贴水的肯定也有吃升水的,是不是可以做空那些长期升水的品种来平滑收益曲线呢?不知道lz有没有考虑过这个,毕竟商品走势太极端了