记录一下期权交易历程

鉴于目前牛市行情,构建日历价差看多合约。计划明天开盘买入1手5月2.9购合约和卖出1手4月2.9购合约。
后续计划:如果4月份合约到期后头寸盈利,了解此次头寸,视机建立新的组合;如果没有盈利就卖出时机价值最高的5月份认购合约。
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2019-04-14 21:24 0 条评论

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huangque03

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欢迎大家积极探讨。
2019-04-14 21:25 0 条评论
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xuxu441206 - 痴迷黄金,最爱黄金

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收藏。
2019-04-14 21:30 0 条评论
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wlqzjr - 上证期权投资者 不投机、不急躁、不冒进、不懈怠,要有耐心

赞同来自: huangque03

目前是不是牛市行情,值得商榷。按牛市的情况,这个的策略是合理的
2019-04-14 21:32 1 条评论
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陆神

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卖出4月2.9,如果50上涨,岂不是要行权了?然后怎么处理?
2019-04-14 22:09 1 条评论
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lingenjian

赞同来自: librother lao47 sirouni 十七年后

这个不是看多的,这个是中值策略,到期日如果etf价格离2.9较远的话会亏钱,而且到时如果波动率下降的话也会亏钱,这种策略没什么意思。
2019-04-14 22:24 0 条评论
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jiangdaya - 喂喂,我是姜军长,请你务必在坚持最后五分钟,最后五分钟

赞同来自: windlike

看多,就上买购。
看不涨,就上卖购。
如此而已,非要搞成1+1+1+1+。。。的方式,有必要否?
哈哈
2019-04-14 22:34 0 条评论
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huangque03

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昨天看《期权投资策略》这本书,看到一句话:期权交易的基本哲学买入内涵价值卖出时间价值这句话真的一言击中啊。
2019-04-15 08:08 1 条评论
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huangque03

赞同来自: 喔喔鸡

之前没有做过衍生品,这两年算是真正的做过了,尤其是2018年的亏损实实在在的领悟到了衍生品的作用,根据本人性格得出个操作纪律,做衍生品交易,还是要以合约价值来算亏损率,当然盈利的话可以根据自己的投入资金来算收益率,归根结底衍生品就是一种金融工具,一种提高资金利用率的工具。说回话题这个策略,已上个交易日的收盘价来算该组合最大亏损率=(1160-633+8)/29060=-1.85%(ps:8元为开平仓手续费)。我觉得这样的止损率去博一个月的波动很值,如果4月份合约到期的话操作的话亏损率会小于上述的结果。
2019-04-15 08:16 0 条评论
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gypeng123 - 如来,不许你欺侮孙悟空

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这个策略是看先盘后涨。
2019-04-15 08:19 0 条评论
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huangque03

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@gypeng123 先盘后涨肯定是最理想的状态
2019-04-15 08:39 0 条评论
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huangque03

赞同来自: dawntan

买入购5月2950成交价1238,卖出购4月2950成交价709
2019-04-15 09:40 0 条评论
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未来好 - 漫漫期权路,是甜还是苦~

赞同来自: zyp6661 huangque03 喔喔鸡

才发现楼主也开了个记录贴,过来踩踩~
日历价差是我个人比较喜欢的策略,尤其是低波动率时建仓,收益率可能会很高~
2019-04-17 16:34 0 条评论
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坤坤小雅 - 好吃不贪多

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买9卖4
2019-04-17 17:32 0 条评论
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zz6932

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关注下。还不太清楚这个期权怎么玩的。
2019-04-17 19:52 0 条评论
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huangque03

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@坤坤小雅 什么意思
2019-04-17 21:49 1 条评论
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huangque03

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晚上思考再三,期权的多维使得感觉自己的脑力跟不上。目前持仓浮盈175,计划于明天止盈结束本轮操作。该策略行权价都是一样的,当时这么设计的原因主要是因为4月份离到期日只有9天,因之前行情走出了根大阳线,期权时间价值比较大,所以我当时博的就是4月份合约时间衰减速度要比5月份的快,且这样一个幅度的浮盈我还是基本满意的。
2019-04-18 21:38 0 条评论
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门中木 - 闲人

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赌先跌后涨?

如果先涨后跌呢?
2019-04-18 21:46 0 条评论
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huangque03

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周五盘中在手机上已经将策略进行平仓了,成交价5月合约1293、4月合约612,净盈利144。
经此一役,将该策略的建仓时机进行细化,暂定如下:1、卖出合约时间价值每日50元;2、最大亏损率控制在2%以下。
2019-04-22 12:13 0 条评论
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smza55 - 安全吃息,天下开心

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不知道楼主,还有没有后续的操作?
2019-04-30 22:23 0 条评论
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huangque03

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@smza55 再等比较有把握的机会
2019-05-06 09:50 0 条评论
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smza55 - 安全吃息,天下开心

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学着楼主开了一次,日历价差交易。

5-6 卖出5月认沽2800 0.0549 1张
买入6月认沽2800 0.0868 1张

认为市场会反弹,收点权利金。。。。结果碰上到市场跌不停。。。。。

5-8 卖出5月认沽2800 0.0549 1张 0.0847 -300
买入6月认沽2800 0.0868 1张 0.1218 +340

卖出5月份认沽进入实值后,上涨的幅度太快了,亏损快多了。买入6月份的认沽快跟不上了,无法覆盖亏损。

碰上5-10号晚上才能知道 第十一轮磋商,估计坏消息可能性高。。。。。估计要平仓掉了,5月份认沽实值会飞上快。
2019-05-08 22:22 2 条评论
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huangque03

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今天又开仓了,卖出5月认购2750,成交价389,;买入6月认购2750,成交价988
2019-05-14 13:04 0 条评论
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胶管

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卖近,买远,什么策略?
2019-05-15 20:19 1 条评论
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胶管

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楼主是新手吧
2019-05-15 20:20 0 条评论
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胶管

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这种行情等待绝佳机会反弹,合成空头,就行了!
2019-05-15 20:20 2 条评论
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wlqzjr - 上证期权投资者 不投机、不急躁、不冒进、不懈怠,要有耐心

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我买卖期权很简单,开仓的时候算下权利金和行权价格 ,如果行权的时候以这个成本买入或者卖出我能接受我就开仓。希腊字母算着太累了。个人目前以趋势交易为主。
2019-05-15 21:07 1 条评论
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huangque03

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今天一打开行情软件发现上证50股指这么大的贴水,紧急算了一下买入股指,期权合成卖出策略收益率还是比较可观的,就是下单的时候期权是组合下单结果出现了单腿成交的情况,看来这块还是得手动下单。IH1906成交价2705.2,买入认沽6月2700(30张)成交价18655,卖出认购6月2700(30张)成交价24810。
2019-05-22 10:22 3 条评论
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huangque03

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昨天下午两点左右将之前的策略平仓,买入5月认购2750,成交价79,;卖出6月认购2750,成交价696,平仓后没有亏损。
2019-05-22 11:09 0 条评论
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十七年后

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50指数低是因为分红会减点数的,楼主这个考虑进去了么
2019-05-22 11:38 1 条评论
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huangque03

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昨天套利策略占用资金如下:卖出保证金13万,买入资金1.8万,股指保证金9.7万,共计24.5万。
2019-05-23 09:21 0 条评论
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huangque03

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上证50和50etf价格持平了。
2019-06-03 09:56 0 条评论
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坤坤小雅 - 好吃不贪多

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这个策略亏惨了吧
2019-06-03 12:43 1 条评论

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