关于期权的小白疑惑6,是否可以通过鞍式期权组合,实现网格交易

我同时买入认购和认沽,然后随着正股股价的波动,不断在上一格和下一格行权价上,增添鞍式期权也就是买入跨式组合。
目前可以确定,损失肯定是有限的,收益肯定是无限的。
就是不知道,在实战中是否可行,是否能有大几率在一月内找到足够盈利覆盖亏损,或者说实战中可能会持续多久才能突破这样的盈亏点——如果一个月不能成功,必须移仓所产生的叠加成本,是目前我最大的顾虑。
除此之外,不知道是否还有我没考虑到的风险点。
还请高手们指点一二
发表时间 2019-02-20 07:46

赞同来自:

0

mzblst

赞同来自:

想不到考虑了很久的东西,陆神19年就考虑了。这个用程序化比较好吧,到了一个价位,自动上移或下移鞍式,稳稳的吃时间价值
2021-04-27 15:01 引用
0

趋势交易者

赞同来自:

gamma scapling不懂,楼主介绍下!
2021-04-27 14:43 引用
0

咱俩是老铁啊

赞同来自:

我也有此想法,不知兄有无尝试?可否交流
2021-04-27 14:41 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2021-04-27 15:01
  • 浏览: 4211
  • 关注: 6