商品期货套利与与跟踪2019

新年新帖,18年商期无论单边还是套利都出了不少情况,到现在不少是新逻辑新价位。
p基也就告一段落了,资金使用率维持在30%,20%备用波动,50%货基。大致是套利主观轮换,持仓到更好组合机会再换仓,市场收益7.6%。
新的q基,要更多注重逻辑思路和仓位管理以及适时进出。
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azzipi - 90后

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.p基总回顾
1.最后两手开平
7000平p55:au-5ag906
40平p56:bu906-912
//在贵金属不断下跌中,白银明显较快,外盘金银比达到85.8。而内盘金银等市值套利组合价差也上了新台阶,最高到18000。大异常很可能也是大机会,后面再调整中16600进入了,虽然贵金属已经有一段反弹,价差也回落了1000多,然而相比之前常规情况(5000-8000),还是有很大盈利空间。不过盈利加仓确实不怎么擅长,回头k线来看,价差下跌是阶梯式的。
//沥青也好说,在-30就开始观察了,但到0才介入。一来确认了有上涨趋势,二来油价跌倒较低位置,反弹可能性大,三来后面沥青再跌回原位,价差也到-10就跌不动了,支持看好后市,四来去年原油暴涨,沥青价差到了120。
2019-01-05 01:52 2 条评论
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azzipi - 90后

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2.历经的奶酪或陷阱有:
a.cf&cy
五月南疆大风雨,棉花棉纱双双暴涨,价差直破10000,而常在8500左。

b.l&pp
原油大牛,塑料弱势,lpp901突破极值,最低-900,坑了一大批历史价200进的。

c.原油系
pta901&905,
同样原油下游,pta一时风头无二,从底部低价拔地而起,5000多飚到9000,pta跨期价差也是一路狂飙,差不多到650,后面就随原油打回原形,又跌倒100多。其他类似有,沥青燃油和甲醇的跨期,都是大起大落。

d.rb&hc,rb901&905
去年卷螺差是统计套利的痛了,两者基本面背道而驰,价差也加快背离。-100.0.100.200.300.400...有几个顶的住?大坑。
当时的利好与远期悲观相逢,另个副产品就是螺纹跨期行情。1.200拉升拉升,不一下就翻倍了。

e.金银比
近些年,金银比大都止步在85,有段时间金强银弱,金银比不断扩大,大约到85.5滞涨了吧,内盘换仓过来,价差上到14000徘徊了一两周,不久跌倒5000多。最近又来一次,还到18000了,具体参考1.两次来看,大都是整体下跌带动比值扩大,而上涨白银更猛,价差回归。

f.豆类
贸易战带动豆类拉升一波,整个豆类套利价差都打乱了。
m901&905,最高到580,再回到200
a&m901,跌无止境,抄历史大底还在山腰,最低到250,现在am905是780+.
b&m901同理,最低180,905却300+。
a&b901最坑,记不得从哪掉下来,都是大豆,非转比转基因最少只高25,当然这也是送钱机会。

g.sf&sm,sm901&905
锰硅硅铁波动较大,以前有过电石环保限制导致硅铁贵2000,今年形势反转,锰矿抢手,锰硅涨的快,锰硅硅铁价差扶摇直上,从1300-1500-1700-2300...
单边牛肯定少不了套利牛,锰硅915价差跟着主力喝汤,从300一直翻倍到900.

h.jd901&905
一般认为鸡蛋跨期是比较难做的,常有不按套路出牌,以前竟然有道1000的。今年从走势算比较正常,鸡蛋反弹拉涨,带动价差不断扩大。难点在于,后面鸡蛋回落企稳时,价差还在持续扩大,乃至现在到850,算起来不比单边行情差。

i.j901&905
焦炭,除苹果今年行情最好的商品之一。不过这个不是单边牛带动套利牛,也是大坑,因为价差是在波浪下跌中急剧走高的。不到两个月,焦炭901价格几乎没变,但1/5价差却从不到一百膨胀到五百。

j.新品种好机会
经验上,每当上新,都有不错的套利机会。
纸浆06/09,乙二醇06/09,燃油01/05,线材01/05,上市第一天基本可以当成是送钱。
2019-01-05 02:25 0 条评论
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azzipi - 90后

赞同来自: llllpp2016

1.期货与股票
从18年底到现在,原油,贵金属都有了一波大反弹,涨幅都到10%左右了。然而,金、油相关股票却没啥反应,加上股指到了较低位置,结合股市反弹可能来个双击也不一定。
2.市场资讯
证监会效率猛升!一周前,交易所才出关于橡胶棉花玉米期权的征求意见稿,今天证监会就批准1.28挂牌上市。直觉上,今年商品机会不会少,新品种期货期权上市很可能应接不暇。
3.近期任务
后面找点时间,自己做个农产品基金组合指数每周发布,还有就是期货对应股票列表,到时候有行情好两边操作。
4.一个好用的市场指标
加了个套利群,每当有人在群里爆出在某组合爆仓,那这就是个相当不错的入场点了,八九不离十。
当市场上,出现各种悲观讽刺的段子,例如唐高宗,白菜钢,水价油等,很可能价格也是到了极点。
也就是说,在别人还坚持的时候,我们空仓把他熬死,这就是一只脚赶上了大行情。最近不厚道的活例子,@骆驼1978前辈,从建仓华宝油气到果断割肉,然后呢,没几天就见到至少是短期底部了。
2019-01-05 03:22 0 条评论
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rypan - https://xueqiu.com/P/ZH817065

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期待长期更新
2019-01-05 10:26 0 条评论
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azzipi - 90后

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商股联动
1.联动品类
大致把期货有的商品,对应的股市品种都列出来了。
1>.优先选成交量大,名字直接的上市公司。
2>.商品是公司直接主营业务,占营收大。
2.思考说明
1>很多时候,商品行情来了,股票不怎么理,毕竟股票是股市里的股票;
2>经验来看,商品带动的股票商品行情大都是波浪式的,有起有落,而相应股票也会是波段的,适时止盈很重要。
2019-01-05 18:34 4 条评论
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azzipi - 90后

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3.两个例子
1>白糖牛市套利白糖股票
a.图片是2016整年行情,分别是白糖期货,沪深300及商品股(贵糖股份)。
b.行情回顾
白糖牛从15年底延续到16年底,整整涨了一年。
沪深300年初探底后,市场逐步回暖。
然而,贵糖股份走势就比较有意思。
一阶段是16年上半年,股市触底,期货高扬,股价也飞升了,涨幅近90%。可以是商品套利股票成功的典型案例。
而二阶段,股市下半年还在震荡走高,白糖期货也在高奏凯歌,股价却是在震荡下跌。。。
一般到一阶段末期,老韭菜都有防守保盈利的对冲意识,会做空白糖期货对冲,结果就是商品股票双边亏钱!
2019-01-05 19:07 0 条评论
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小尘

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不錯*
2019-01-05 20:08 0 条评论
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azzipi - 90后

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3.两个例子
2>pta与恒逸石化
2018.8中旬
pta这月好猛,一个月多涨了快50%,什么股票会受益?
有个恒逸石化,主产pta的,简直风口上的猪。要是再做个套保,今年业绩肯定爆表。
看期货涨了这么多,股价还没啥反应,股指也在底部徘徊,这个机会可以进吗?
买买买。
月底。
???怎么pta1901疯了一样,恒逸石化就一直上不去呢。
//上面是个失败的案例,虽然相对当时期大盘,表现不错。但从意识到确认pta行情,在到股市反应操作,大概率是买到最高点的。
事后复盘,一ta期货走牛时,它涨幅就比较大了,提前透支行情,二ta走高它不怎么动,相关性可能没想的那么高。
//两个例子说明,由商做股,确是套利的方法,但毕竟还是在炒作投机,影响因素很复杂,依然要千万小心,不要想当然。
2019-01-05 20:10 0 条评论
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李季峰 - 基于事实与逻辑交易

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感觉纯粹的多品种离差计算不靠谱啊
2019-01-05 20:15 1 条评论
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oando

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楼主,新手想学习一下,有没有期货模拟软件?
2019-01-05 20:46 1 条评论
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穿秋裤的鱼 - 80后文艺偏二狗

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楼主的这个思路其实还要考虑一个市场占比的问题。比如说,某商品涨价了,但是市面上生产这个商品的上市公司好几家,那么,我想相关股票涨起来也劲儿不大。
这个时候其实可以去上游看一下,是不是有垄断性很强的公司。如果有,果断杀入!
过去两年最典型的例子就是方大炭素了。方大本身并不铲螺纹钢,但生产电炉必须的石墨电极,这玩意在钢价上涨和清理地条钢的影响下,价格一路上涨,最终完成了当年涨价龙头一年三倍的壮举。
印象中论坛里有两位大神吃上了,其中一个是吾大,还有一个介入的更早,有相关的帖子可以到翻看一下。
2019-01-05 22:06 1 条评论
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LY84198399

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mark
2019-01-05 23:23 0 条评论
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azzipi - 90后

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商股联动
4.情况补充与一个假设

1>有提到,卡紧暴涨商品中间环节的公司更有前途,一想来确实更有竞争力,因为一般规模小,提价空间大,且集中度高。比如,钢铁需要的铁合金,炼制不锈钢的镍,更具体的,当初螺纹用电炉的电极必须的石墨电极?(方大碳素,不太了解)。

2>前两个商股联动例子不太成功,而有个正在发生的例子,刚好可以拿来观察,那就是黄金/黄金股,走势看图。
不知不觉,伦敦金已经低点上来涨了100点,中金黄金走势类似,活生生案例做个简要做个分析。
?怎么抄底黄金?

a.纸黄金,黄金etf,黄金期货,黄金股。个人建议最好是黄金股。
期货收益率最高,但大多数人不熟,杠杆不好把握,甚至没开户,,
纸黄金和黄金etf对应黄金期货的价格,但是没杠杆,没泡沫,没溢价空间,伦敦金抄到最底部现在收益率也就是(1300-1200)/1200=8.33%,,
而股票大家熟很多,操作时间也同步,股市容易产生泡沫啊,涨幅基本不会小于商品的。商品涨个10%很费劲的,股票就两三天的事,像金贵银业上一周的涨幅,就超过了白银一个季度小牛市的涨幅。。。
b.
这次行情有点不一样。
中金黄金/西部黄金明显同金不同命。
以前,黄金板块拉涨,小盘黄金股就是龙头,这次西部黄金赤峰黄金两个小盘都没啥反应,而是山东黄金中金黄金领头。
c.
复盘黄金与黄金股的涨势相关性,估计可能是商品里最高的。
猜想,因为黄金金融属性强,没其他商品受到现货制约大。
4>假设
现在原油反弹了(10%+),大盘触底了,是不是可以做波石油股了,比如中国石化中国石油中海油服贝肯能源?应该比沪深300强点。
2019-01-06 00:36 0 条评论
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穿秋裤的鱼 - 80后文艺偏二狗

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楼主,我可能没有表达清楚。石墨电极是电炉加热废钢必须要用到的一种材料,是导电用的。
2019-01-06 07:49 0 条评论
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穿秋裤的鱼 - 80后文艺偏二狗

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https://www.jisilu.cn/m/questi ... p%3D1 这是当时的帖子。
2019-01-06 07:55 1 条评论
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azzipi - 90后

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农产品组合
1>期货组合
原想弄个跟指数类似的追踪市场,但是做期货是为了赚钱的,要根据市场状况调整,所以组合主观判断多,等于多个单边。
把成交量少的麦子水稻棉纱以及行情暂时走完的苹果去掉,跌的多的靠近成本的占比高。
一组约一百万市值,保证金十万,锁定资金十五万,6.5倍实际杠杆。
2>加入期权
到二月,农产品期权就有/
豆粕,白糖,玉米,橡胶,棉花
确定做多头,买期权应该更合适,品类也不少了,组合占资会少很多。
2019-01-06 13:37 0 条评论
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azzipi - 90后

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期权的一个问题?
近月准备去开商品期权,隐约感觉不开就要错过各种了,正在恶补知识,我这算的对不对?
以前晚白糖1905期权为例,期货价格在4700-4730,4700的看多在130-140,假设卖出看多期权+买入期货各一手,
期货买入价:4730,卖期权得到权利金130,拿到期末时间价值趋0,
a.若白糖大涨到4900,
得到权利金:130点
期货盈利,4900-4730=170点
期权亏损,4700-4900=-200点
总盈亏金额
(130+170-200)*10=1000,到期收益率1000/5000=20%
b.若白糖大跌到4500,
权利金:130点
期货亏损,4500-4730=-170点
期权盈利,4700-4500=200点
总盈亏金额
(130+200-170)*10=1500,到期收益率1500/5000=30%
???
涨跌到其他价格也差不多,只是盈利不同,这算是无风险收益把?或者算错了还是漏考虑了什么。(滑点手续费先忽略,上面已是保守计算)
2019-01-06 14:13 2 条评论
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jslzyl

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白糖下跌的时候盈利只有 130,这个已经是最多了,
2019-01-06 15:02 1 条评论
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unrealww - 80后老股民~

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这个一定要顶
2019-01-06 16:57 0 条评论
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azzipi - 90后

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新的记录模式
经过复盘上季度的实践,其实一段时间内是是没多少套利组合是可以参与的,而且交易所指令就那几个,再要从中找出有机会的组合就更少了。
1>记录
去年都用excel表按时间序列记录交易,)手动记录有点过程,强化记忆,方便统计,好写备注,多思考时间,不至于做完了只剩个盈亏曲线),今年改成按交易机会记录,一段时间的一个品种的都放一块。
2>组合分层
把所有组合分三层,外围待定层放那不管,中间观察层是空间较大或者快进入目标区间的品种,核心操作层当然就是真金实银投入的了。
目前的观察层:
lv905,hcrb905,bm905,sfsm905
操作层:
玉米淀粉905,乙二醇69跨期,豆二59跨期,棉花棉纱905,(农产品组合)
3>资金切割
五万元做一个最小资金单位,在投入范围内调整仓位,控制杠杆率和止损止盈。比如使用一单位的组合,持仓几手保证金1万,那资金使用率就是20%,一般在20-50%间.
4>单元样式
类似由面向过程向面向对象转变?。
2019-01-07 02:57 1 条评论
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azzipi - 90后

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Q上周净值1.021
2.
棉花棉纱是目前看到的a类机会了,棉纱主力刚移仓,棉纱成交量少波动大,而且现在的价位区间非常不错。
缺点.成交量太小,滑点大,入场位置要讲究,只能小打小闹。
交易方式:手上这手挂单成交的,价格在-9200时挂了-9400的买单,后面打算入两三手基本仓,然后每天挂单钓鱼。
2019-01-07 03:14 2 条评论
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azzipi - 90后

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套利工具的重要性
在交易软件加个套利界面或者自定义组合功能,应该一点都不难,业余程序员都能自己做出来。然而,市面上,连文华博弈等大公司也几乎没有(免费的)。
刚学习做套利时,行情走势历史价差都看不到,全靠百度和手算。。。

1>有套利软件的优势
a.可以用指令下单,只收大单边保证金,价位可控
b.可以挂单,这个真的好用,不用盯盘不用手快,也能抓住转瞬的机会,
c.看行情优势啊,

2>支持套利功能的软件
a.手机app
易盛易星,快期小q
(易星功能界面都强不少,能看到常见套利走势,不过两个都不支持自定义
手机看套利行情是不太舒服)
b.电脑软件
交易师
(可以自定义,界面舒服,复盘跟踪浏览行情都方便)
易盛极星
(支持自定义自由组合,只是出来的界面不好复盘,挂单容易瘸腿,)
快期
(也可自定义,界面不错,不能看行情,不能挂单)
天勤
(自定义方便,python程序化,不熟也可以半自动化,界面也不行)

3>再说挂单
当然,能看到行情也很重要,拿到卷螺差的k线远比只知道价格优势大,这主要说挂单,对于不会程序实现的尤其好用。
a.开盘前几分钟变化非常剧烈,经常能拿到不错的价格,
b.主力次主力突变时会有行情差,挂单能帮助抓住这个时间差,
c.有的行情不活跃的,连续的单价就出现一下,手没那么快准狠,
d.以上都建立在对方向有较大把握的前提下。
2019-01-07 18:09 0 条评论
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azzipi - 90后

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1.7日操作
棉花棉纱挂着买挂着卖,随缘,
玉米淀粉顺势拿,不对再止盈,
豆二跨期短期看着有回调还是进了,之前一直在-80徘徊,日k看着还是有较大空间的,要是破-90考虑止损了,
乙二醇刚上市时,价差20-40待了几个小时,犹豫不敢进,现在跌下来反而有信心,人性啊,,其实从趋势看最好在等企稳再进。
沥青612跌下来些到20,走势一般,而原油也较大反弹了,把它先和pta59观察下。
//
市场讯息
1>橡胶前几天蹦哒了下,据说台风要过泰国,影响产量。当然只是反弹,现在还是高产量高库存。更重要的是,橡胶快经到成本线,已经出现胶农弃割的新闻了。
2>另个逼近成本的农产品,白糖,今年也看着熬了一年。南宁糖业中报中,制糖业毛利率-2.4%,期待年报的数据,其他小公司可能更惨。
2019-01-07 19:44 4 条评论
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azzipi - 90后

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1.8-1.9
棉花棉纱平了手,某段涨幅较大较快就平了,又发现跌不下去,挂单就往上了点。
玉米淀粉先平,同上,收益率太高了,一手保证金1300不到,一两天+150,对这样的低波动品种见好就收。
豆二不上不下,熬着,要是能承受住这波回调,价差拉不开,就加仓干了。
乙二醇开盘有45的跑路机会,可手真没那快,再看就很尬了,只好补仓。没有止损,单个盈亏不重要,交易对象整体并没到止损点。
然后补仓也没拯救住,只能抄了自己的底。极端行情大都是大好机会,只不过要踩着前人上。像之前那个位置入场的,单体应该止损或爆仓了。所以这就是新交易对象的机会啊。
//套利来说,止损是个大难题,这可能是更大空间,也可能是坑的开始。要么选择单边似频繁止损,要么就只能大止损了,有心理准备就行。
2019-01-09 12:10 0 条评论
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azzipi - 90后

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1.期货套利的特点
a.标的有限,机会相对很少,持仓时间长些,盈利空间不大。
以前做单边,自己复盘,似乎每天都错过至少2个1%+。套利就难了,可能怎么看都找不到入场时机,或者它一天根本没动。
b.相对稳妥,毕竟一多一空可以对冲点,通过分析观察,可靠性能高不少,
c.手续费高啊,套利一回合=单边两回合,但不频繁交易相对小了。

2.配对品种选择
尽量选连续性好日内手续费低波动率高保证金低成交量高的。
很多非标品种,如mrm,lpp,vpp,hcrb,ab不是把握和空间特大最好别碰。
例子,hcrb,一手保证金约1万,可能盈亏就10点,而拿去做ccs,一手保证金1300,盈亏差不多能3.4点,但可以开6.7手,当然是ccs性价比高。
这次乙二醇和豆二选的也不行,两个都没套利指令,收双边保证金,又不怎么活跃,资金利用率折损高,最多里面选一个。豆二的再选,豆二豆粕组合更好些。

3.模拟交易与练习
练习应该直接实盘就好,模拟对自身要求严或者执行力强的才有用。拿一万随便该做的品种都能做了,像套利更加是。
不过自己也做模拟,再快期小q上,主要是持续跟踪和克制冲动。一打开就知道留意的品种到哪了,或是价位尚可但趋势不太对,操作下模拟,就没那么手痒了。

4.资金大小与难易
到底资金多盈利容易,还是资金小容易?
虽然资金小高增长看着多,但市场全局看,小散及易被消灭。起码在期货上,资金多优势大,不仅可以有很多补救措施,后面还能有机会翻本,小户可能一波翻船起不来。
集思录的一个期货友谊赛,资金几千到百万都有。不清楚其他人怎么做的,怎么都是亏损回撤比较多。但小账户,要步步小心,对价位机会要非常保守,毕竟只能开一手。然后一时稍大意了些一波回撤10%。对,当时就是想着盈利还行,就几千亏点也没问题,心态操作马上变形了。(做的鸡蛋901-905跨期,后面快到900了吧,这个品种约束性真是差,鸡蛋只能放一个月,价差以前还到过1000。)
2019-01-09 13:40 0 条评论
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azzipi - 90后

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1.9-1.10
哪都一样啊,大行情不好,超跌反弹都要跑路的。棉花棉纱跌倒9350下加仓,乙二醇跨期到-5-5也加,估计今天没啥可能,其他也没啥好操作了。
转眼基本都涨了一波,原油底部上来20%,黄金8%。原油主要做的是工行的纸原油,效果不好,应该上燃油期货。不过盘面看起来还是弱,商品整体依然不乐观。
2019-01-10 13:46 0 条评论
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请给我加油 - 80后设计男

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长期拿5-10%的资金做商品期货套利,这部分资金收益率能到20%么?
2019-01-10 16:48 2 条评论
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azzipi - 90后

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1.10-1.11
无操作,市面没看到好机会,后面看看卷螺和豆二豆粕。
eg价差今天涨上来了,快到 30.还有棉花棉纱也暴涨了,豆二还是不怎么动,这些也先拿着,没较大把握最好宁愿资金闲置也别出手。
从软件看,开盘一两分钟,豆二价差到了-95,eg价差也有0以下价格,研究下怎么挂到这价格。
最近感觉集思录人气少了很多,年末了还是熊市末期了?同时晒期货的也好久没上了。
2019-01-11 13:10 0 条评论
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azzipi - 90后

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本周净值1.025,使用率20%.。
回头再看棉花棉纱和乙二醇跨期,低价位没多拿住,后面比较靠谱的,还是要高点仓位加留部分底仓。
贸易战告一段落,豆类又跌了一波,不过豆二价差没下来,后面应该不好下去了。
这段时间估计就看和等了。
非标的卷螺和豆菜粕纳入观察,其他暂时也没啥了。
2019-01-11 23:06 0 条评论
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azzipi - 90后

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短期看没抓住bm905,sfsm905,豆粕跌破位了。
非标mrm,hcrb继续看看。
加了豆二跨期,平了部分乙二醇跨期,如果再回到30以下再接回。
2019-01-15 13:10 0 条评论
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azzipi - 90后

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本周净值1.023,使用率15%。豆二跨期止损出局,又弱又破新低。
乙二醇也是反弹比前高低很多,前面价位低点点接回些。
[attach]109065/attach
2019-01-19 00:36 0 条评论
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zhangxiao111

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朋友,请问p基和q基是什么意思?
2019-01-22 20:59 1 条评论
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azzipi - 90后

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本上周净值1.02,乙二醇止损。
值得说两件非平常事件.也是这次踩的两个坑。
豆一豆二跨期反向,豆类反弹中,豆一价差缩小50%,豆二价差扩大了50%。经常参考同类价差走势,有点没想到。
再就是乙二醇的跨期,一般主力合约对走势更敏锐幅度更大,结果乙二醇这里次主力喧宾夺主,涨得比主力快,跌的比主力少。
2019-01-28 14:10 0 条评论
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azzipi - 90后

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1.新期权上市
棉花,玉米,橡胶今日上市,成交量都不多,不过总算有了。接下来就是pta和沪深300和上证50这些期权了。
2.鸡蛋跨期为什么没做
利好
1>看近几年价差统计,现价差区间位置好,
2>五月鸡蛋淡季,九月到旺季,逻辑支持扩大,
3>价差走势k线底部震荡看涨,
不利条件
主力合约905跌幅已较大,有反弹需求,加上接近春季消费多可能提价.
而做价差扩大,是空905多909,空的不安就放弃了。
3.
后面先看下
+白糖905–001
白糖春节备货行情905走高,整体还是过剩的。
价差较大,位置不错
01对应下榨季的生产情况,这个榨季亏损较多,可以赌一个看涨
4.
这个春节行情真应景,本身促进消费需求,油脂白糖等用到消费品又下跌多,反弹也是顺理成章。鸡蛋同理,可能也要涨。
2019-01-28 17:55 0 条评论
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azzipi - 90后

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1.30日操作
空sr905多sr001.挂了一个震荡偏低的价格,没想到成交了,逻辑见上段。
挂单确实好用,以前只会用来止损止盈,现在开仓一用也事半功倍。
套利一大不足,速度慢了点。大多数组合一段就吃个5-20点,比起单边一段就100-300点是差了点意思。
eg06/09从100到30再跌倒-70,现在又反弹了30点,抄底的位置也很重要。
淡水河谷出了事,铁矿石涨停。59合约价差开始扩大,可能破50+,可以关注套利机会了。
2019-01-30 17:10 0 条评论
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azzipi - 90后

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1 .
淡水河谷这矿难不小,还要多查些消息再看看,确定下是暂时炒作还是长期减产。这几天,不仅铁矿石涨停了,还带动一堆概念上涨。
直接的,国内黑色螺纹焦炭等都涨了,国外两大铁矿公司必和必拓和力拓股价表现不错。
间接的,A股做铁矿石的宏达矿业,ST金岭.海南矿业都涨幅5%+,连澳元也大涨一波。。
2.
郑商所微信发了这么一条,连翻译都没有,这是干嘛呢。
2019-01-30 20:40 0 条评论
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azzipi - 90后

赞同来自: 请给我加油

1.
本周净值1 .022,看到不少好的组合,过年一周休市还是先忍住。
yp/sfsm/lv/mrm/ccs/
还有各类跨期值得。
2.
905/001看到到了100下,浮盈30点还是没平,然后两次冲高到140又往下.回想起来,盈利到了还是应该先平再看,毕竟核心是赚波动的钱,单向的套利需要基本很扎实地一边倒。
3.
淡水河谷的事本身对铁矿产量影响1%不到,怕在事件发酵,民众要求各卖铁的检修复查,或者来个停产整顿,今天就是类似情况,减产避风头。
淡水河谷作为最大的镍和铁矿石产商之一,一出事铁矿和镍都跳涨了。其实整体来看,可以先做多i905/909价差,多头肯定借机发挥,近期后续消息也利多概率大,毕竟河谷要拿出措施给个交代,后面利多反应过度了,再出来做空岂不美哉。
2019-02-01 23:06 2 条评论
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azzipi - 90后

赞同来自: yf0806

铁矿石又一个减产涨价品种.不到一周就涨了快20%了。
复盘下类似大概的过程。一般由实打实的减产利好抬价,消息大家都是知道的,最怕就是这个上涨后算不算利好出尽(是利空)?
其实应该逐步强化的过程。新闻刚出来,当然有些跟风买入直接抬高价格把利好消化掉。而后,机构个人各自渠道证实了消息,评估减产发酵影响,然后继续干就是了。这时趋势出来,技术面顺势加仓,推动上涨。在接着,各现货贸易商商也反应过来,奇货可居,囤货居奇,又造成现货价上涨,继续推动期货上涨。甚至生产商也可能配合放利好,一边高价出货一边高位套保。这时除了空头都是欢喜的,直到市场博弈达到临界点。
后续如果利好够踏实,价格回落挤掉情绪和炒作泡沫,基本也就没啥上下机会了。
要是高价下产量跟的上,大多要从哪来到哪去,差不多一个对称过程。
2019-02-11 16:02 0 条评论
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azzipi - 90后

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1.股票之谜
这小半年行情看得,懵
完全摸不到他为什么跌为什么涨
比如厉害厉害
前几天暴雷正利突变成亏几亿几十亿
今天大盘脸色好点,竟然有的涨停了
中小创啊,前几天还是牛夫人
这两天马上成小甜甜了?
大蓝筹估值低的不像话,小半年大多越来越跌
小盘股不知什么的反弹100%都不少
//
抄底真暴利
猪肉股反弹好厉害,几个卖饲料的公司快翻倍了啊。
2019-02-11 16:39 1 条评论
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CFM987654321

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今下午铁矿最后一分钟看到没,晚上开空铁矿必须的
2019-02-11 22:25 1 条评论
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azzipi - 90后

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2.11日操作
夜盘棉纱大涨,终于等到,棉花棉纱暴跌500点,抄个底。后面再跌到-9900左右加足仓位。
白糖虽然主力涨得快,但价格价差冲高乏力,继续逢高加。
玉米淀粉价差虽在上个月主力上到了540.然05合约480有支撑,470的差价也够大,先进一些。
铁矿跨期真到了50,先开一手观察仓。直觉来说,可能还有20%的涨幅,经验上也是现在大空有点早。另外这种时候都会模拟盘多开几手,发泄下做空冲动。
//关注
lv905到了2100下,铁矿若回落,可能卷螺差也会收敛。
豆油棕油看着也不错,本想油脂价格回落,带来价差扩大之机再放空。然后看着两个都不好空,回调给两个多单更合适。
2019-02-12 00:01 0 条评论
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azzipi - 90后

赞同来自: xwpantt

2.11行情回顾
预备早上做多白糖,因有消息说广西白糖收储,6000元一吨收购,比期货价格高20%.
然而早盘一点动静没,多疑了,可能有想不到的风险在里面。
早晚都有几个农产品品种突然拉涨了,可能是上述消息刺激?
你广西可以收糖,我新疆不能收棉花?海南不就可以收橡胶扶贫?
以前落实买农产品期货组合的收益应该不差的,都在低点低点。
对外开放的投资者适当性
交易所开春致辞都把扩大开放写进去了,服务实体经济对外开放应该是今年商品的两大主题。
对我们有什么影响?
铁矿TA以前没交易过要验资10万要临桂考试!
以后要做期货,现在真要尽早开户,花点手续费把各商品交易一遍,免得以后麻烦,误了交易时机。
2019-02-12 00:14 0 条评论
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azzipi - 90后

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棉花棉纱和白糖跨期先平大部分,铁矿跨期39挂平仓。有想过多拿拿,但想到自己是赚波动的钱,那就先赚了再说。
非标看卷螺差和豆粕菜粕,双粕价差都接近几年新低,而风险在于异常都有他出现的原因,更要小心。
标准就看lv和sfsm.说来指令跨品种就cfcy.sfsm#郑商所
am.bm.lv.ccs.yp#大商所
这七个,有好机会更少。开拓下非标和跨期套利很有必要。
这两周少操作,多熟悉操作期权,再找个时间去开通下期权。
2019-02-12 23:07 0 条评论
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azzipi - 90后

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对交易者来说具体措施,大概是推出更多期权,引进国外投资者,推动生猪和尿素期货上市。经济作物类似苹果这类的?
2019-02-12 23:18 0 条评论
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azzipi - 90后

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2.15操作
新开做空棕榈豆油组合,平掉了余下的白糖和棉花棉纱。
近两天的白糖跨期和热卷螺纹没想到是份大餐,跟我体系挺契合的,等下做个这两单面和全局的复盘。
2019-02-15 17:11 0 条评论
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azzipi - 90后

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本周净值1.031//资金在用率15%。这情况闲置率很高,要加大收益或者开拓非标等,或加大每次仓位。
刚好看e大的计划,自己整理了下场内交易的etf和基金,尽量选择交易量大,也让品种多点。
2019-02-15 17:23 0 条评论
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azzipi - 90后

赞同来自: bhysz

A场内etf及lof
1.指数etf
A股
50etf //510050
上50etf //510710
上证50 //510800
富时a50//512550
180etf //510180
300etf //510300
华夏300 // 510330
hs300etf//510310
500etf //510500
中证500 //512500
广发500//510510
1000etf //512100
外指
纳指etf//513100
标普500//513500
德国30//513030
H股etf//510900

2.商品etf
黄金etf//518880
黄金基金//518800
白银基金//161226
华安油气//162411
南方原油//501018
国泰商品//160216

3.主题etf
上海国企//510810
央企改革//512950
中概互联//513050
红利etf//510880
红利LV//512890
城投etf//511220
十年国债//511260
五年国债//511010
景顺msci//512280
建信msci//512180

4.行业etf
证券etf//512880
券商etf//512000
银行etf//512800
军工etf//512660
医药etf//512010
医药50//512120
金融etf//510230
环保etf//512580
有色金属//512400
消费 etf//159928
非银etf//512070
传媒etf//512980
房地产etf//512200

5.其他场内基金
兴全趋势//163402
兴全轻资//163412
博时主题//160505
景顺鼎益//162605
东证睿丰//169101
富国天惠//161005
2019-02-15 17:33 0 条评论
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azzipi - 90后

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一九一期复盘
最差的交易,也是亏最多的,乙二醇跨期。介入原因是价差缩小得大又快,到了前期低点。缺乏考虑包括,滑点较大e09不活跃,跌势没啥阻力,也没有其他因素支持。

再说跟体系比较契合的白糖和卷螺。
隐含条件:流动性足够,套利单点差小,品种波动较大。
1.价差潜在获利空间较大,
白糖905/001最高到-150多,卷螺-120,回到前期一半都,大有利可图。
2.强弱逻辑与持仓方向一致,
这个白糖更明显一点,05利空没散去,大量库存压制,再说05利空依然没散去,走高大多是外盘及消息和超跌反弹所致。001消费备货旺季,经过三年熊市001合约走强可期。
3.持仓方向与主力走势相合,
两个套利分别是a.做空白糖905+做多白糖001,b.做空螺纹做多热卷。明显,白糖905和螺纹905都近空头趋势。
4.价差k线支持持仓方向。
从两个价差k线看来,都是下跌到跌不下去的样子,再同价位徘徊了许久。
加分项。
主力单边逆组合方向猛涨时,价差也没连续扩大,而是超过一定程度后立马被打回。
2019-02-16 19:30 0 条评论
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jiayhs - rj

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有意思
2019-02-17 13:14 0 条评论
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azzipi - 90后

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2.18操作
平玉米淀粉及铁矿单,后续鸡肋可能大。
开燃油反套,价差到近期高点,冲高不破,且905上行阻力大。
加仓豆油棕榈套利,支持较少,整个组合算是冲动了,看着平。
晚上豆一若下跌,准备介入正套,a905及差价快到支持位置,看好反弹。
2019-02-18 14:45 0 条评论
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cgle9169

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大致看了一下,感觉你做的这些组合逻辑性不是太强
2019-02-18 18:57 1 条评论

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