焦炭与焦煤的套利

作为焦炭的原料,焦煤1905合约与1909合约是正向价差序列,焦炭1905合约与1909合约是反向价差序列,也就意味着市场认为9月焦炭的利润会比5月的利润大幅下滑。
目前拟买入焦煤1905&1909标准套利合约2手,同时卖出焦炭1905&1909标准套利合约1手。
赌两个月份的焦炭利润差收敛,看历年数据确实也是这两个月份利润差别不大。
PS:焦煤7月后交割质量要求提高了,含硫量降低至0.7%

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发表时间 2019-01-03 17:06

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微波

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逻辑上不错
2019-01-03 17:15 0 条评论
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mysteed - 长期投资者

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你说的是一方面,另一方面是炼焦利润预期会持续下降,所以这样的排布有合理性。套利还是有很多逻辑的,有些价差看似不合理,拉长看都是合理的,只有两种人必赢,一种是走期先,一种是走大周期不止损的。
2019-01-03 17:17 2 条评论
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jslzyl

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已经这样保持好久了吧?
2019-01-03 17:17 0 条评论
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dalidalisb

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纯傻逼
2020-08-02 20:10 0 条评论
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活在香树山

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石头玻璃
2020-08-02 20:55 0 条评论
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dalidalisb

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小散,韭菜,做期货找到自己的方法,还公开宣扬,你们是在找死吗?让大资金知道,做你们的对手盘来吃掉你?祝愿你们快点赔光,滚出期货吧,不然你们的结局就是浪费时间外加赔光家产。注意,做期货的都不比你笨,你就别在这卖弄了,SB。
2020-08-03 09:18 0 条评论

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