转债轮动实盘交易(2019年1月2日开始测试,1月10号开始实盘,资金200万)

转债到底能不能轮动,我的模型测试下,模型2018年回测收益率3.8%,2017年15%左右,从2019年第一个交易日期,模拟转债轮动,测试五个交易日后实盘交易,模拟和实盘资金都是200万。
测试阶段按照昨日收盘价购买,实盘阶段按当日开盘价购买。
计算数据由于进位问题,未取整,5天内会修改,实盘阶段进行精确。
第一天(1月2日):购买转债和份额:
1 110033 国贸转债 660.422562
2 110034 九州转债 532.557217
4 110040 生益转债 639.721699
5 110041 蒙电转债 846.055294
11 110048 福能转债 470.827283
12 113008 电气转债 466.093707
15 113011 光大转债 497.294827
20 113016 小康转债 596.892614
25 113503 泰晶转债 636.096972
26 113504 艾华转债 642.633840
27 113505 杭电转债 728.583337
28 113506 鼎信转债 1116.639858
31 113509 新泉转债 695.701611
38 113518 顾家转债 495.465404
47 123007 道氏转债 1006.230951
50 123011 德尔转债 538.376080
52 123013 横河转债 530.081118
53 123014 凯发转债 619.667500
55 123016 洲明转债 803.571717
57 127003 海印转债 672.094112
70 128019 久立转2 664.239662
76 128025 特一转债 544.640707
84 128034 江银转债 609.274924
88 128038 利欧转债 563.677819
91 128041 盛路转债 714.308382
94 128044 岭南转债 525.930659
99 128050 钧达转债 1025.380042
101 110032 三一转债 508.608348
103 113018 常熟转债 704.896215
104 113512 景旺转债 633.084640
106 123002 国祯转债 462.263390
1金币8金币18金币58金币88金币188金币
其它金额

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2019-01-02 11:10 0 条评论

赞同来自: 股海投资顾问 py_lintao

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tyck1978 - 实事求是,做起来真难。

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前面行码不对,不用考虑,转债代码,转债名称都是对的,不影响后面的股份数量
2019-01-02 11:11 0 条评论
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tyck1978 - 实事求是,做起来真难。

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测试阶段按照昨日收盘价购买,实盘阶段按当日开盘价购买。
2019-01-02 11:13 0 条评论
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东方龙2014

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看好楼主
2019-01-02 11:19 0 条评论
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z383788052 - 菜鸟进阶之路

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有些债你买不到想要的价位
2019-01-02 11:24 0 条评论
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Ultra赛文 - 持股吃息,等待过激。

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轮动原理是啥子? 楼主说说。
2019-01-02 11:25 0 条评论
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与时间为友 - 安静,平和

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没有可比性
2019-01-02 11:30 0 条评论
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tyck1978 - 实事求是,做起来真难。

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能否轮动,就是能否寻找到统一的参照物,也就是参照的锚,轮动围绕锚来进行,市场上有些选用转债估值方法,这应该是个好方法,可是这个方法过于复杂,尤其是期权部分,我曾做过大量努力,但是本人的知识结构达不到,而且从参阅的资料来看,国内关于转债估值的结果与实际走向偏差太大,故没有采用,而是选用的一些简单粗暴的方法,也就是根据转债的性价比指标(只选取纯债溢价率和转股溢价率两个指标)设定一个锚,然后根据锚的相对变化,设定投资比例,模型还有很多不理想的地方,如果模型实测确实后效,会和大家分享细节,现在暂时说到这里。
2019-01-02 11:38 0 条评论
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唐僧骑马东

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2019-01-02 11:39 0 条评论
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tyck1978 - 实事求是,做起来真难。

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现在有个问题就是不好找参考标的,我觉得中证转债和大盘指数都不能反映一个转债组合的优劣
2019-01-02 11:44 0 条评论
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tyck1978 - 实事求是,做起来真难。

赞同来自: 唐僧骑马东 玛尔德隆

当日资金余额:1998206.17。亏损1794元。
2019-01-02 20:45 0 条评论
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yunzhou008

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2019-01-02 21:28 0 条评论
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陈独秀同志

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能否雪球上建个大致的组合看看
2019-01-02 22:14 0 条评论
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panpan2313 - 终于回来了,呵呵

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mark,希望每周更新,呵呵
2019-01-02 22:21 0 条评论
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tyck1978 - 实事求是,做起来真难。

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雪球组合还不会用,可以试试。
2019-01-03 08:42 0 条评论
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1月3日:
买入
2 国贸转债 81.963398
9 广电转债 594.513603
13 福能转债 137.464937
16 光大转债 244.592143
28 杭电转债 366.346213
31 新凤转债 586.473218
32 新泉转债 7.046471
40 顾家转债 198.607962
41 长久转债 620.093384
43 旭升转债 584.347051
44 伟明转债 545.512479
51 德尔转债 16.298849
57 寒锐转债 601.767217
63 特发转债 833.075062
71 久立转2 210.336660
79 崇达转债 733.791090
85 江银转债 49.763770
94 岭南转债 206.456255
97 张行转债 615.985453
99 钧达转债 279.891576
101 电气转债 90.622374
102 常熟转债 255.546578
105 国祯转债 169.930804
108 盛路转债 433.132198
卖出
3 九州转债 -532.557217
5 生益转债 -639.721699
6 蒙电转债 -3.532929
21 小康转债 -596.892614
26 泰晶转债 -636.096972
27 艾华转债 -642.633840
29 鼎信转债 -212.947745
48 道氏转债 -1006.230951
53 横河转债 -530.081118
54 凯发转债 -619.667500
56 洲明转债 -803.571717
58 海印转债 -82.471978
77 特一转债 -544.640707
89 利欧转债 -563.677819
100 三一转债 -508.608348
103 景旺转债 -633.084640

股份余额:

2 110033 国贸转债 742.385959
6 110041 蒙电转债 842.522365
9 110044 广电转债 594.513603
13 110048 福能转债 608.292220
16 113011 光大转债 741.886969
28 113505 杭电转债 1094.929550
29 113506 鼎信转债 903.692113
31 113508 新凤转债 586.473218
32 113509 新泉转债 702.748082
40 113518 顾家转债 694.073366
41 113519 长久转债 620.093384
43 113522 旭升转债 584.347051
44 113523 伟明转债 545.512479
51 123011 德尔转债 554.674929
57 123017 寒锐转债 601.767217
58 127003 海印转债 589.622135
63 127008 特发转债 833.075062
71 128019 久立转2 874.576322
79 128027 崇达转债 733.791090
85 128034 江银转债 659.038694
94 128044 岭南转债 732.386914
97 128048 张行转债 615.985453
99 128050 钧达转债 1305.271618
101 113008 电气转债 556.716080
102 113018 常熟转债 960.442793
105 123002 国祯转债 632.194194
108 128041 盛路转债 1147.440580
2019-01-03 08:58 0 条评论
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收盘资金:2006342.24127,当日盈利8136.

2 国贸转债 742.385959 76836.946774
6 蒙电转债 842.522365 83999.479836
8 广电转债 594.513603 58743.889087
12 福能转债 608.292220 63457.044440
13 电气转债 556.716080 59190.053671
16 光大转债 741.886969 77749.754401
28 杭电转债 1094.929550 99638.589072
29 鼎信转债 903.692113 89628.183742
31 新凤转债 586.473218 56594.665529
32 新泉转债 702.748082 67716.805181
40 顾家转债 694.073366 69553.091997
41 长久转债 620.093384 61234.221664
43 旭升转债 584.347051 59802.077179
44 伟明转债 545.512479 55074.939887
46 国祯转债 632.194194 67233.220314
52 德尔转债 554.674929 53548.317658
58 寒锐转债 601.767217 57769.652833
59 海印转债 589.622135 53741.109470
71 久立转2 874.576322 84289.916725
79 崇达转债 733.791090 77045.129285
85 江银转债 659.038694 64519.888167
94 岭南转债 732.386914 69431.744212
97 张行转债 615.985453 61290.552584
99 钧达转债 1305.271618 122200.834145
102 常熟转债 960.442793 103189.973698
107 特发转债 833.075062 89971.273617
108 盛路转债 1147.440580 122890.886102
2019-01-04 09:11 0 条评论
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1月4日
买入
secShortNameBond gfbh
3 九州转债 170.216164
7 无锡转债 325.221443
11 山鹰转债 266.658323
16 光大转债 290.154529
28 杭电转债 46.629189
32 新泉转债 732.865748
37 高能转债 307.598735
38 吴银转债 604.119951
41 长久转债 158.420127
53 万顺转债 245.385538
56 蓝盾转债 714.804402
58 寒锐转债 89.917143
76 宁行转债 1004.702688
85 江银转债 472.939713
90 三力转债 4.574835
97 张行转债 484.321152
98 华源转债 135.474256
101 航电转债 636.141737
102 常熟转债 123.920608
104 百合转债 387.788166
107 特发转债 921.726717
卖出
secShortNameBond gfbh
2 国贸转债 -294.691600
6 蒙电转债 -114.425314
8 广电转债 -594.513603
12 福能转债 -608.292220
13 电气转债 -57.817717
29 鼎信转债 -903.692113
31 新凤转债 -573.234289
40 顾家转债 -694.073366
43 旭升转债 -584.347051
44 伟明转债 -419.537507
46 国祯转债 -632.194194
52 德尔转债 -554.674929
59 海印转债 -233.901549
71 久立转2 -243.874891
79 崇达转债 -733.791090
94 岭南转债 -36.702730
99 钧达转债 -685.756339
108 盛路转债 -201.357292
2019-01-04 09:16 0 条评论
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LuckyTiger

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这么频繁的换仓,实盘需要考虑滑点影响,相当多的转债流动性不是很好,每次5到10bp滑点都是常见的,怕是要被滑点搞死
2019-01-04 10:51 0 条评论
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tyck1978 - 实事求是,做起来真难。

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谢谢,存在这个问题,正在考虑好的方法解决,也希望能指点一下
2019-01-04 10:56 0 条评论
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tyck1978 - 实事求是,做起来真难。

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不频繁换仓就无法使轮动收益最大,曾想过末位调仓法,但回测收益很不好
2019-01-04 11:05 0 条评论
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tyck1978 - 实事求是,做起来真难。

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2019-01-04 2038685.43

当日盈亏 32343.1967719 盈亏比例1.6%

2 国贸转债 440.830639 45947.777503
3 九州转债 167.606535 17095.866591
6 蒙电转债 716.934403 71557.222782
7 无锡转债 320.235387 31437.507957
11 山鹰转债 262.570114 26317.402515
12 福能转债 294.859685 31187.308867
15 光大转债 1016.218997 108278.134113
27 杭电转债 1124.057201 104098.937343
30 新凤转债 13.035959 1268.789930
31 新泉转债 1413.604054 138674.557745
36 高能转债 302.882858 29322.089455
37 吴银转债 594.858028 61484.525823
40 长久转债 766.577915 76182.513145
41 百合转债 381.842883 40574.624756
44 伟明转债 124.043617 12482.509172
53 万顺转债 241.623467 23077.698968
56 蓝盾转债 703.845546 66337.442757
58 寒锐转债 681.079964 65936.713450
59 海印转债 350.266939 32049.424916
71 久立转2 621.031980 59681.173313
76 宁行转债 989.299325 105704.654315
85 江银转债 1114.623747 111242.793803
90 三力转债 4.504697 438.261961
92 盛路转债 931.578634 99306.282428
95 岭南转债 685.018466 65350.761656
97 张行转债 1083.437514 109884.399526
98 华源转债 133.397265 12379.532943
99 钧达转债 610.017327 57951.646037
101 航电转债 626.388880 68245.068481
102 电气转债 491.249621 52809.334210
103 常熟转债 1067.738739 118337.484479
107 特发转债 1727.898449 194042.995830
2019-01-05 16:33 0 条评论
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daxian100 - 在正确的方向上坚守

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有些转债一天成交量就几百万,交易成本太高了。
2019-01-05 16:42 0 条评论
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pppppp

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纸上谈兵,模拟盘吧;
有时候一个转债一天的交易量就30万,你想买没人卖,想卖没人接。差个3毛都不算多;
2019-01-05 16:44 0 条评论
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tyck1978 - 实事求是,做起来真难。

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是模拟盘,成交肯定会有偏差,下周实盘,1月4日就参数进行了调整,所以收盘股份和最初的进行了调整,以收盘为准。
2019-01-05 16:50 0 条评论
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tyck1978 - 实事求是,做起来真难。

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转债交易成本真不高,可以忽略不计
2019-01-05 16:50 0 条评论
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tyck1978 - 实事求是,做起来真难。

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调整了部分参数,但总体变化不大
2019-01-05 17:30 0 条评论
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tyck1978 - 实事求是,做起来真难。

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买入
secShortNameBond gfbh
2 国贸转债 441.720895
6 蒙电转债 176.624874
7 无锡转债 868.126734
25 泰晶转债 391.222512
35 威帝转债 705.976027
37 吴银转债 53.636174
40 长久转债 107.847046
41 百合转债 551.578218
46 国祯转债 179.520653
49 道氏转债 240.829865
51 博世转债 638.359503
58 寒锐转债 454.955167
63 湖广转债 627.764034
71 久立转2 778.437561
89 利欧转债 193.186896
97 张行转债 1265.101462
98 华源转债 210.526978
99 钧达转债 469.698515
107 特发转债 176.135803
卖出
secShortNameBond gfbh
3 九州转债 -167.606535
11 山鹰转债 -262.570114
12 福能转债 -294.859685
15 光大转债 -767.625602
27 杭电转债 -463.523108
30 新凤转债 -13.035959
31 新泉转债 -85.123794
36 高能转债 -250.868669
44 伟明转债 -124.043617
53 万顺转债 -241.623467
56 蓝盾转债 -466.196312
59 海印转债 -235.086797
76 宁行转债 -989.299326
85 江银转债 -76.514404
90 三力转债 -4.504697
92 盛路转债 -931.578635
95 岭南转债 -685.018466
101 航电转债 -572.315456
102 电气转债 -384.239222
103 常熟转债 -1067.738740
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tyck1978 - 实事求是,做起来真难。

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收盘目标:
2 110033 国贸转债 882.551534
6 110041 蒙电转债 893.559277
7 110043 无锡转债 1188.362122
15 113011 光大转债 248.593395
25 113503 泰晶转债 391.222512
27 113505 杭电转债 660.534093
31 113509 新泉转债 1328.480262
35 113514 威帝转债 705.976027
36 113515 高能转债 52.014189
37 113516 吴银转债 648.494203
40 113519 长久转债 874.424961
41 113520 百合转债 933.421101
46 123002 国祯转债 179.520653
49 123007 道氏转债 240.829865
51 123010 博世转债 638.359503
56 123015 蓝盾转债 237.649235
58 123017 寒锐转债 1136.035131
59 127003 海印转债 115.180142
63 127007 湖广转债 627.764034
71 128019 久立转2 1399.469542
85 128034 江银转债 1038.109343
89 128038 利欧转债 193.186896
97 128048 张行转债 2348.538976
98 128049 华源转债 343.924243
99 128050 钧达转债 1079.715842
101 110042 航电转债 54.073424
102 113008 电气转债 107.010399
107 127008 特发转债 1904.034253
2019-01-07 08:52 0 条评论
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tyck1978 - 实事求是,做起来真难。

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收盘资金:2084711.67 当日盈利:46026.24 盈利比率: 2.2576
2019-01-07 16:54 0 条评论
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tyck1978 - 实事求是,做起来真难。

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明日最后一个模拟盘日,今日又进行了部分参数调整。
2019-01-07 17:28 0 条评论
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tyck1978 - 实事求是,做起来真难。

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实盘第一日,1月9日收盘:1.0063。
2019-01-10 09:25 0 条评论
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tyck1978 - 实事求是,做起来真难。

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实盘第一日,1月9日,指数:1.0063,当日盈利0.63%。
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tyck1978 - 实事求是,做起来真难。

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实盘第二日,1月10日,投资指数:1.0083,当日盈利0.203%。
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atkatk

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特发太TM NB了
2019-01-10 15:11 0 条评论
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tyck1978 - 实事求是,做起来真难。

赞同来自: hydk

实盘第三日,1月11日,投资指数:1.0136,当日盈利0.526%。
2019-01-11 15:42 0 条评论

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