骆驼1978 - 股脂期货实盘 【20190101】

当前帐户权益状况(20190101):



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根据历史回测,策略触发频率大概一周一次,持仓时间为一天,所以绝大部分时间空仓。

往后只要有开平仓,我会贴图报告。

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【为什么我是定时开仓、定时平仓、中途不加仓、不减仓、不止损?】

我们决定在某个方向上开仓,肯定是认为当前的某个(或多个)因素会影响标的未来走势,不然就没有理由开仓。

那么任何一个因素肯定有以下三个属性:

1、方向。这个因素对标的的影响是利空,还是利多? 这个因素决定了开仓的方向。

2、力度。这个因素有对标的的影响有多大?这决定了开仓的数量。影响比较大就多开点仓位,影响比较小仓位就少一些。因此,开仓时仓位已经知道了,中途不能加减仓。

3、时延。这个因素将在多长时间内影响标的?这决定了持仓时间。所以说,当你开仓的时候,就应该知道持有多长时间。对于我的短线策略来说,只考虑那种影响时延在一两天之内因素,长期因素不在我的考虑范围内,毕竟夜长梦多。

为了不受标的瞬时价格的影响,我的策略采用区间统计的方式来触发,平滑掉毛刺,因而开仓时间也是确定的。

在遵守上述原则的情况下,在保证不重仓的前提下,持仓期内用不着止损。稍加研究你就会发现,止损并不能降低你的最大回撤,反而会增加最大回撤。

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下面是前些年的实盘记录,现在策略做了一些简化,操作复杂度降低了一些。

https://www.jisilu.cn/question/61084
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喜欢大海 - 稳健投资

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看看
2019-01-02 09:38 0 条评论
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微波

赞同来自: wangwei0623

希望楼主能坚持
2019-01-02 09:51 1 条评论
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凯恩司机 - 多读书,读好书

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关注,学习。
2019-01-02 09:52 0 条评论
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mamayanyan

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加油!骆驼兄
2019-01-02 09:58 0 条评论
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victory2009 - 低风险投机

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支持实盘
2019-01-02 10:06 0 条评论
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我要发发

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不是说期权比期货好做吗?大师怎么不玩期权而玩期货呢?
2019-01-02 10:17 1 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: hydk 小散阿明 非凡猪 戴维德朱 pq_jisilu 寒江蓑笠 TripleSeven更多 »

@我要发发

期权那玩意定价太复杂,我不喜欢复杂的东西。

把金融搞那么复杂,本来就值得怀疑,发明期权定价公式的两位诺奖获得者,也因为自己的公式破产了两次!

哪怕你用了量子力学,神经网络,如果判断不了涨跌、预测不了波动率的变化,都是白搭。

做期权我是没信心的,帐户都没有开。
2019-01-02 10:25 1 条评论
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唐僧骑马东

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学学
2019-01-02 10:45 0 条评论
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文明守望

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做日内期货需要预测价格波动,也是很复杂的。
期权的波动率一般是有一定范围的。
2019-01-02 10:46 0 条评论
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小散阿明 - 熊市利好也是利空,牛市利空也是利好。

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关注,学习。
2019-01-02 11:26 0 条评论
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nice2018

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关注 学习
2019-01-02 12:06 0 条评论
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tiaoyang - 70后

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楼主是老量化了,能大概说下开平仓的触发条件么?
2019-01-02 12:16 0 条评论
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李季峰 - 基于事实与逻辑交易

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希望楼主持续更新
2019-01-02 12:24 0 条评论
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阿尔法工匠

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围观高手是一种幸运
2019-01-02 12:34 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: 阿尔法工匠 pq_jisilu piginthetree yc850k docn skyblue777更多 »

国内股指期货,我接触得挺早的。

2006年, 高层就吹风要上线股指期货,当时我在证券公司做交易系统软件开发,领导让我负责股指期货仿真系统的建设。系统是很快上线了,但因为2008金融危机的缘故,这个品种一直拖了三年多也没正式上线。

2009年下半年,国内股市缓过劲来, 又说要上线股指期货,证券公司上线股指期货的条件是拿到期货牌照。
为了照顾很多濒临破产的期货公司,高层有意引导证券公司收购期货公司获得期货经营牌照,我又被派去内地一家期货公司总部参与收购接管工作。
我参观了一下他们的机房,我的妈呀,插线板和网线满地都是,服务器上的灰尘应该有几年没打扫了,空调是没有的,用几台破电风扇吹着降温。整个公司的帐只剩下三多万元,不够下个月发工资。

2010年期货公司收下来了,沪深300股指期货终于上市了,我第一天就参与了一把,记得是做空,结果亏得找不到北。

从此每年做空都亏钱,靠做多把做空亏的赚回来,还有点剩余,所以我决定放弃做空了。
2019-01-02 13:20 2 条评论
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iwatch

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关注骆驼再战股指!期待精彩表演。。。
2019-01-02 13:21 0 条评论
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鸭蛋

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。。。。
2019-01-02 15:25 1 条评论
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捏小猪

赞同来自: yc850k

请教一个问题:
用中金所的股指期货做底仓,比如中证500,长期持有,换月时,可以价差配对交易吗?
其他交易所的,比如豆油1909-1905这种价差合约都有的,可以很方便的换月。
期货软件里没有中金所的价差合约显示,集思路上有几位朋友发言说中金所不支持。
2019-01-02 15:48 3 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

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【NO.1】

20190103做多IC、IF,明天上午10:00前平仓。

2019-01-03 11:14 8 条评论
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恋上分级 - 友谊万岁

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厉害,我虽然不懂期货,但也要关注一下。
2019-01-03 12:25 0 条评论
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必得大底

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10年做单边吃了一记闷棍,以后再没做过单边。
2019-01-03 13:21 2 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: 赚他2000块 曹曹 吴迅杰

为什么我是定时开仓、定时平仓、中途不加仓、不减仓、不止损?

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我们决定在某个方向上开仓,肯定是认为当前的某个(或多个)因素会影响标的未来走势,不然就没有理由开仓。

那么任何一个因素肯定有以下三个属性:

1、方向。这个因素对标的的影响是利空,还是利多? 这个因素决定了开仓的方向。

2、力度。这个因素有对标的的影响有多大?这决定了开仓的数量。影响比较大就多开点仓位,影响比较小仓位就少一些。因此,开仓时仓位已经知道了,中途不能加减仓。

3、时延。这个因素将在多长时间内影响标的?这决定了持仓时间。所以说,当你开仓的时候,就应该知道持有多长时间。对于我的短线策略来说,只考虑那种影响时延在一两天之内因素,长期因素不在我的考虑范围内,毕竟夜长梦多。

为了不受标的瞬时价格的影响,我的策略采用区间统计的方式来触发,平滑掉毛刺,因而开仓时间也是确定的。

在遵守上述原则的情况下,在保证不重仓的前提下,持仓期内用不着止损。稍加研究你就会发现,止损并不能降低你的最大回撤,反而会增加最大回撤。
2019-01-03 13:48 0 条评论
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修身明德

赞同来自: 骆驼1978

骆驼兄,我们资金量差不多,一起加油,把期指变成提款机,哈哈!
2019-01-03 14:51 0 条评论
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三皮

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现在集思录的期现套利的IC,IF,IH怎么看不到了?期限套利的空间现在也很小吧。
2019-01-03 17:00 0 条评论
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dsny2006 - 股票男

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跟踪下,不过不做空等于少了一条腿。
2019-01-03 18:52 0 条评论
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多乐投资 - 80后野鸡私募

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关注一下,骆驼兄加油
2019-01-03 21:38 0 条评论
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tiaoyang - 70后

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骆驼兄 第一单估计出师不利了
2019-01-04 06:24 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: 湖塘 guying1986

20190104:

IC、IF开盘平仓,亏损14000元。美国跌3%,我只亏损不到1%,非常满意!



(平仓盈亏显示不正确,直接根据权益算出来最准)
2019-01-04 09:36 5 条评论
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赚他2000块 - 切勿以任何形式说服自己割肉!

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低开高走,后不后悔?
2019-01-04 10:00 2 条评论
2

可怜的韭菜

赞同来自: jslfs

楼主,建个群,我教你指数择时,
我只有30万,不够开金融,所以做etf,

指数是最好做的东西,没有之一,
没有退市,光伏政策之类的利空,
还有中兴通讯那种利空,一搞就8个跌停板,
2019-01-04 10:54 5 条评论
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dwxlh

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倒在了黎明前
2019-01-04 14:03 0 条评论
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Cuiyang - 无风险套利是后卫,分级A是中场,指数增强是前锋,

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1000万下一手多单我都得考虑好几个月
2019-01-07 00:21 0 条评论
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打新交朋友 - 投资是攻守平衡的游戏

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做板凳,围观
2019-01-07 08:55 0 条评论
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topgear

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期待更新,不过楼主说得太高大上了,完全看不懂操作逻辑,但印象很多做日内的期货(通过锁仓来避免平今的巨大手续费问题)的人都喜欢做空

因为在波动上,30度上涨的场景太小了,但涨一点回调就真的太多了(美股稳定的时候就是开盘价一步到位后续就是窄幅波动),只做日内是避免次日任何政策新闻的干扰(比如减免印花税,想平都平不出来)

简单点说就是日内都是卖的多,跨N天持有当然建议做多。

就是搞不懂楼主开仓的逻辑跟判断标准。
2019-01-08 03:58 0 条评论
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赚他2000块 - 切勿以任何形式说服自己割肉!

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楼主今天开个300空单吧,胜率应该挺高
2019-01-08 07:08 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

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如果策略有触发,我决定还是轻仓做空试试看看,不然机会实在是太少了。
2019-01-11 08:27 0 条评论
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势不可挡任我行 - 奀,柘絘丗芎奭恴戤氀瓿頔。二级市场价格统计分析过滤市场波动风险

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这个好久没更新,一直空仓?
2019-01-25 14:44 0 条评论
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yubingem - 80后IT男

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如果不设止损,可以尝试一直在市的策略, 非多就空。
这个的好处是不会错过行情, 欢迎私聊。
2019-02-24 18:05 0 条评论
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危言危行

赞同来自: yuanhu

做股指期货,我把它当做ETF。只换仓,长期持有。
2019-02-24 23:02 2 条评论

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