新人求助,关于场内可交易分级基金套利的问题

我不知道我的计算方式是否正确,希望各位大大能帮我看看我的计算方式是否正确?

假设
母基金 交易价格 0.881 净值 0.857
A基 交易价格 0.981 净值 1.0491
B基 交易价格 1.039 净值 0.664
A与B 5:5

假设:连续几个交易日,母基金,a基,b基的净值不变(连续几天没有波动)
同时不考虑各种手续费

套利方式是不是这样:

买入母基金10000份,成本为10000X0.881=8810

然后第二天按照5比5拆成5000份的A与5000份的B。

再过了一天,在市场上:卖出5000份A 5000X0.981=4905
卖出5000份B 5000X1.039=5195

卖出后总计 4905+5195=10100。
利润为 10100-8810=1290

请问这个计算方式正确吗?
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发表时间 2018-12-11 14:39

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stcico

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算法没问题,只是这知识基本过时无用了,因为假设和考虑不成立
2018-12-11 14:53 0 条评论
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ff4668

赞同来自: selon

计算没有问题,但无法实战,因为价格波动厉害,没有套利空间。现在连定折的时候分到的母基拆分卖出都可能会大幅亏损。
2018-12-11 15:06 0 条评论
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tintin - 70后IT男

赞同来自: hjzj_1900

这个 “B基 交易价格 1.039 净值 0.664”

虚高,要看成交量吧?
2018-12-21 13:50 1 条评论
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tintin - 70后IT男

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简单算法
溢价百分比: [(A+B)/2-M]/M

M: 母基金净值
2018-12-21 14:02 1 条评论
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zhongjun699 - 80后淘金者

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新人来了,欢迎欢迎,算的是对的
2019-01-18 20:03 1 条评论
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Leslie41 - 后知后觉

赞同来自: 黑山小妖 黑板

玩这个水很深,实战性很重要你很好学,这个必须赞,建议你先玩A,我之前就是用表格函数来套利,还要考虑时机是否能顺利卖出或者买入呢,时机是瞬间的
2019-02-04 21:54 0 条评论

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