161834对冲IF1906实盘记录

161834 2395713份 对应 IF1906空单一手
建仓成本 (11-26至11-28)
161834=0.713
IF1906=3129(11-28)
共占用资金1707745+200000(含期指备用金)=1907745
预计持仓至期指到期时,折价收敛,预计收益年化8%-12%(取决于持仓相对期指的表现)
1金币8金币18金币58金币88金币188金币
其它金额

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2018-11-28 10:25 0 条评论

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贼刻薄 - JACOB_20140116

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第一周收盘,折价9.3%,距开放243天
161834 收益=-8318
IF1906 收益=-8940
2018-11-30 15:45 0 条评论
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v5r10 - test

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关注一下
2018-11-30 16:36 0 条评论
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懒猫 - 抓鸡

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最好做个相关性分析,不过不要求精准对冲这样也行。
2018-11-30 16:39 1 条评论
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ufd - 越山

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应该用ic对冲
2018-11-30 16:39 3 条评论
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ufd - 越山

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if1906不是还赚的吗,怎么写成负收益
2018-11-30 16:41 1 条评论
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小卡

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161834的仓位只有半仓。大盘上涨会跑不赢。。下调防守好
2018-11-30 17:31 1 条评论
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小卡

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我是计划加仓161834的。。。感觉折价还是不错的
2018-11-30 17:35 0 条评论
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ufd - 越山

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后半程基金会减仓应对赎回,这组合立马变成偏空
2018-11-30 17:35 1 条评论
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小卡

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本来就是半仓的基金应该不会赎回吧
2018-11-30 17:36 0 条评论
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今天指数涨,为什么161834还是跌的?
2018-11-30 17:42 1 条评论
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zhaojinze778 - baodao

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必然跑偏,并且可能跑偏很大
2018-11-30 18:51 0 条评论
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ufd - 越山

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大兄弟还在坚持 ? 股指期货松绑,升水都够喝一壶
2018-12-04 17:40 1 条评论
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贼刻薄 - JACOB_20140116

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第二周收盘,折价9.82%,距开放236天
161834 收益=1300
IF1906 收益=-21300
合计=-20000

本周净值对冲结果
净值收益:(0.783-0.775)*份数=24724
期指收益:-(3200-3168.6)*300=-9420

本周在净值对冲正收益的情况下浮亏扩大的原因主要有两方面
1、期指放开,贴水转升水
2、折价扩大
2018-12-08 10:01 0 条评论
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蔓越橘

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对不准,
2018-12-08 10:10 0 条评论
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蔓越橘

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还有这么长时间到期,冲它干嘛。有可能误差越来越大,大到比折价还大,当然也有盈利超过折价的可能,所以这个对冲的缺乏严谨性。
2018-12-08 10:15 2 条评论
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蔓越橘

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看错了,以为是168103,不过差不多。
2018-12-08 10:23 1 条评论
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贼刻薄 - JACOB_20140116

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第三周收盘,折价8.38%,距开放229天
161834 收益=8380
IF1906 收益=-15300
合计=-6920

本周净值对冲结果
净值收益:(0.776-0.783)*2395700=-16770
期指收益:-(3180-3200)*300=6000
对冲偏差:-10770

全周期对冲结果
净值收益:(0.776-0.781)*2395700=-11980
期指收益:-(3180-3129)*300=-15300
对冲偏差:-27280

本周在净值对冲负收益的情况下浮亏缩小的原因主要折价缩小。
尽管折价回归,由于对冲偏差负收益较大,总收益仍为负。
2018-12-15 12:13 0 条评论
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lookwd - 70后无业游民

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好!非常好!喜欢这样的实战贴,会一直关注支持你的!
2018-12-15 22:23 0 条评论
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hailstone - 打工是不可能打工的,这辈子不可能打工的,做生意又不会做,就是投资这种东西,才能维持得了生活这样子。。。。韭菜割完了,进入肉搏期。。

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其实直接多ic空if,效果估计比楼主的配置还要好。
2018-12-17 13:36 0 条评论

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