161834对冲IF1906实盘记录

161834 2395713份 对应 IF1906空单一手
建仓成本 (11-26至11-28)
161834=0.713
IF1906=3129(11-28)
共占用资金1707745+200000(含期指备用金)=1907745
预计持仓至期指到期时,折价收敛,预计收益年化8%-12%(取决于持仓相对期指的表现)
1金币8金币18金币58金币88金币188金币
其它金额

余额不足,立即充值
我的金币余额:个
支付即为同意 集思录答谢协议
2018-11-28 10:25 0 条评论

赞同来自: 小小明

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贼刻薄 - JACOB_20140116

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第一周收盘,折价9.3%,距开放243天
161834 收益=-8318
IF1906 收益=-8940
2018-11-30 15:45 0 条评论
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v5r10 - test

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关注一下
2018-11-30 16:36 0 条评论
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ufd - 越山

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应该用ic对冲
2018-11-30 16:39 3 条评论
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ufd - 越山

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if1906不是还赚的吗,怎么写成负收益
2018-11-30 16:41 1 条评论
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小卡 - 不求高收益,只求慢增长

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161834的仓位只有半仓。大盘上涨会跑不赢。。下调防守好
2018-11-30 17:31 1 条评论
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小卡 - 不求高收益,只求慢增长

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我是计划加仓161834的。。。感觉折价还是不错的
2018-11-30 17:35 0 条评论
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ufd - 越山

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后半程基金会减仓应对赎回,这组合立马变成偏空
2018-11-30 17:35 1 条评论
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小卡 - 不求高收益,只求慢增长

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本来就是半仓的基金应该不会赎回吧
2018-11-30 17:36 0 条评论
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今天指数涨,为什么161834还是跌的?
2018-11-30 17:42 1 条评论
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zhaojinze778 - baodao

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必然跑偏,并且可能跑偏很大
2018-11-30 18:51 0 条评论
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ufd - 越山

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大兄弟还在坚持 ? 股指期货松绑,升水都够喝一壶
2018-12-04 17:40 1 条评论
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贼刻薄 - JACOB_20140116

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第二周收盘,折价9.82%,距开放236天
161834 收益=1300
IF1906 收益=-21300
合计=-20000

本周净值对冲结果
净值收益:(0.783-0.775)*份数=24724
期指收益:-(3200-3168.6)*300=-9420

本周在净值对冲正收益的情况下浮亏扩大的原因主要有两方面
1、期指放开,贴水转升水
2、折价扩大
2018-12-08 10:01 0 条评论
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蔓越橘

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对不准,
2018-12-08 10:10 0 条评论
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蔓越橘

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还有这么长时间到期,冲它干嘛。有可能误差越来越大,大到比折价还大,当然也有盈利超过折价的可能,所以这个对冲的缺乏严谨性。
2018-12-08 10:15 2 条评论
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蔓越橘

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看错了,以为是168103,不过差不多。
2018-12-08 10:23 1 条评论
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贼刻薄 - JACOB_20140116

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第三周收盘,折价8.38%,距开放229天
161834 收益=8380
IF1906 收益=-15300
合计=-6920

本周净值对冲结果
净值收益:(0.776-0.783)*2395700=-16770
期指收益:-(3180-3200)*300=6000
对冲偏差:-10770

全周期对冲结果
净值收益:(0.776-0.781)*2395700=-11980
期指收益:-(3180-3129)*300=-15300
对冲偏差:-27280

本周在净值对冲负收益的情况下浮亏缩小的原因主要折价缩小。
尽管折价回归,由于对冲偏差负收益较大,总收益仍为负。
2018-12-15 12:13 0 条评论
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lookwd - 70后无业游民

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好!非常好!喜欢这样的实战贴,会一直关注支持你的!
2018-12-15 22:23 0 条评论
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hailstone - 打工是不可能打工的,这辈子不可能打工的,做生意又不会做,就是投资这种东西,才能维持得了生活这样子。。。。韭菜割完了,进入肉搏期。。

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其实直接多ic空if,效果估计比楼主的配置还要好。
2018-12-17 13:36 0 条评论
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贼刻薄 - JACOB_20140116

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第四周收盘,折价7.48%,距开放222天
161834 收益=-10780
IF1906 收益=26820
合计=16040

本周净值对冲结果
净值收益:(0.761-0.776)*2395700=-35935
期指收益:-(3039.6-3180)*300=42120
对冲偏差:6185

全周期对冲结果
净值收益:(0.776-0.761)*2395700=-35935
期指收益:-(3039.6-3129)*300=26820
对冲偏差:-9115

真实指数变化量(11.23收盘-最新收盘):(3143-3029)*300=34200
在一个月的周期内,沪深300较好的对冲了净值的变化(34200≈35935)

期指的对冲偏差主要来源于贴水变升水,其中贴水在交易前已经计入交易成本,而升水随时间必然消失,按长持忽略。目前的收益来源于折价缩小,符合交易预期。但由于流动性较差,个人感觉部分收益来源于下跌过程中交易价格的变化迟滞于期指变化,而迟滞表现本身也应该是折价惜售的体现。
2018-12-22 14:51 0 条评论
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贼刻薄 - JACOB_20140116

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第五周收盘,折价6.66%,距开放215天
161834 收益=-15570
IF1906 收益=39780
合计=24210

本周净值对冲结果
净值收益:(0.753-0.761)*2395700=-19165
期指收益:-(2996.4-3039.6)*300=12960
对冲偏差:-6185

全周期对冲结果
净值收益:(0.753-0.776)*2395700=-55100
期指收益:-(2996.4-3129)*300=39780
对冲偏差:-15320

真实指数变化量(11.23收盘-最新收盘):(3143-3010)*300=39900

本周折价继续缩小,同时升水转贴水。
2018-12-29 12:20 0 条评论
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贼刻薄 - JACOB_20140116

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第六周收盘,折价6.88%,距开放208天
161834 收益=-1200
IF1906 收益=27840
合计=26640

本周净值对冲结果
净值收益:(0.761-0.753)*2395700=19165
期指收益:-(3036.2-2996.4)*300=-11940
对冲偏差:7225

全周期对冲结果
净值收益:(0.761-0.776)*2395700=-35935
期指收益:-(3036.2-3129)*300=27840
对冲偏差:8095

真实指数变化量(11.23收盘-最新收盘):(3143-3035)*300=32400
2019-01-05 11:29 0 条评论
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贼刻薄 - JACOB_20140116

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第七周收盘,折价6.49%,距开放201天
161834 收益=27600
IF1906 收益=9540
合计=37140

本周净值对冲结果
净值收益:(0.771-0.761)*2395700=23950
期指收益:-(3097.2-3036.2)*300=-18300
对冲偏差:5650

全周期对冲结果
净值收益:(0.771-0.776)*2395700=-11980
期指收益:-(3097.2-3129)*300=9540
对冲偏差:2440

真实指数变化量(11.23收盘-最新收盘):(3143-3095)*300=14400
2019-01-12 10:51 0 条评论
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mony - 魔利,希望得到更好的提高。

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161834管理费太高了2%,托管费0.25%
2019-01-13 23:49 0 条评论
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贼刻薄 - JACOB_20140116

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第八周收盘,折价5.6%,距开放194天
161834 收益=49170
IF1906 收益=-11160
合计=38010

本周净值对冲结果
净值收益:(0.774-0.771)*2395700=7180
期指收益:-(3166.2-3097.2)*300=-20700
对冲偏差:-13520

全周期对冲结果
净值收益:(0.774-0.776)*2395700=-4790
期指收益:-(3166.2-3129)*300=-11160
对冲偏差:-15950

真实指数变化量(11.23收盘-最新收盘):(3143-3168)*300=-7500
2019-01-19 11:35 0 条评论
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wxy466

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银华鑫锐历史业绩大多是沪深300涨的时候涨幅小于沪深300,跌的时候跌幅大于沪深300,对冲个啥?
2019-01-19 16:01 2 条评论
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贼刻薄 - JACOB_20140116

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第九周收盘,折价5.5%,距开放187天
161834 收益=34800
IF1906 收益=-17640
合计=17160

本周净值对冲结果
净值收益:(0.767-0.774)*2395700=-16770
期指收益:-(3187.8-3166.2)*300=-6480
对冲偏差:-23250

全周期对冲结果
净值收益:(0.767-0.776)*2395700=-21560
期指收益:-(3187.8-3129)*300=-17640
对冲偏差:-39200

真实指数变化量(11.23收盘-最新收盘):(3143-3187)*300=-13200

目前为止,对冲负偏差最大的一周
2019-01-26 12:32 0 条评论
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贼刻薄 - JACOB_20140116

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第十二周收盘,折价5.65%,距开放166天
161834 收益=75500
IF1906 收益=-66360
合计=9140

本周(春节三周)净值对冲结果
净值收益:(0.786-0.774)*2395700=28750
期指收益:-(3350.2-3166.2)*300=-55200
对冲偏差:-26450

全周期对冲结果
净值收益:(0.786-0.776)*2395700=23960
期指收益:-(3350.2-3129)*300=-66360
对冲偏差:-42400

真实指数变化量(11.23收盘-最新收盘):(3143-3338.7)*300=-58710

指数上涨净值相对表现是比较差,全靠折价回归还能有些正收益。
2019-02-16 11:16 0 条评论
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打新交朋友 - 投资是攻守平衡的游戏

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坚持
2019-02-16 11:26 0 条评论
0

贼刻薄 - JACOB_20140116

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第十三周收盘,折价5.37%,距开放159天
161834 收益=121000
IF1906 收益=-123300
合计=-2300

本周净值对冲结果
净值收益:(0.804-0.786)*2395700=43120
期指收益:-(3540-3350.2)*300=-56940
对冲偏差:-13820

全周期对冲结果
净值收益:(0.804-0.776)*2395700=67080
期指收益:-(3540-3129)*300=-123300
对冲偏差:-56220

真实指数变化量(11.23收盘-最新收盘):(3143-3520)*300=-113100

涨得好惨,溢价20个点了,应该去比惨贴露个头。
2019-02-23 10:51 0 条评论
0

打新交朋友 - 投资是攻守平衡的游戏

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溢价20个点了,是基金和指数之间跑输了吗?
if升水贡献了多少?
目前截止到现在整体收益是多少?
我有意3月接力棒,
2019-02-23 11:02 2 条评论
2

张小泡泡 - 79年的老人

赞同来自: wxy466 xineric



净值增长太差了。所以过去三个月 这个策略肯定不好。
2019-02-23 18:56 0 条评论
0

低风险策略

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这只基金有什么本事管理费要收2%,这么高。
2019-02-23 19:05 0 条评论
0

纵横基海 - 可怜之人必有可恨之处

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300指数行业占比和这个基金的持仓差距很大。
2019-02-23 19:43 0 条评论
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yunzhou008

赞同来自:

161834 这个在牛市长得太慢了,即便吃到折价都跑不赢指数!我也被这货坑了一下
2019-02-23 19:52 0 条评论
1

贼刻薄 - JACOB_20140116

赞同来自: 打新交朋友

第十四周收盘,折价5.33%,距开放152天
161834 收益=180900
IF1906 收益=-190140
合计=-9240

本周净值对冲结果
净值收益:(0.83-0.804)*2395700=62290
期指收益:-(3762.8-3540)*300=-66840
对冲偏差:-4550

全周期对冲结果
净值收益:(0.83-0.776)*2395700=129370
期指收益:-(3762.8-3129)*300=-190140
对冲偏差:-60770

真实指数变化量(11.23收盘-最新收盘):(3143-3749.7)*300=-182010

对冲偏差接近回测的前值极限。
2019-03-02 10:04 0 条评论
0

贼刻薄 - JACOB_20140116

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第十五周收盘,折价5.02%,距开放145
161834 收益=200100
IF1906 收益=-167100
合计=33000

本周净值对冲结果
净值收益:(0.836-0.83)*2395700=14370
期指收益:-(3686-3762.8)*300=23040
对冲偏差:37410

全周期对冲结果
净值收益:(0.836-0.776)*2395700=143740
期指收益:-(3686-3129)*300=-167100
对冲偏差:-23360

真实指数变化量(11.23收盘-最新收盘):(3143-3657.5)*300=-154350
2019-03-09 09:49 0 条评论
0

贼刻薄 - JACOB_20140116

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第十六周收盘,折价5.62%,距开放138
161834 收益=212000
IF1906 收益=-187200
合计=24800

本周净值对冲结果
净值收益:(0.846-0.836)*2395700=23950
期指收益:-(3753-3686)*300=-20100
对冲偏差:3850

全周期对冲结果
净值收益:(0.846-0.776)*2395700=167700
期指收益:-(3753-3129)*300=-187200
对冲偏差:-19500

真实指数变化量(11.23收盘-最新收盘):(3143-3745)*300=-180600
2019-03-16 11:32 0 条评论
0

张小泡泡 - 79年的老人

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距离161834封转开138天,且161834半仓,已经持有该组合110天,目前是负的收益率,如果要达到预期的收益率,唯一情况就是 IF大幅下跌,跌破2018年的新低。
2019-03-16 13:18 0 条评论
0

贼刻薄 - JACOB_20140116

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第十七周收盘,折价6.15%,距开放131
161834 收益=252800
IF1906 收益=-214740
合计=38060

本周净值对冲结果
净值收益:(0.863-0.846)*2395700=40725
期指收益:-(3844.8-3753)*300=-27540
对冲偏差:13185

全周期对冲结果
净值收益:(0.863-0.776)*2395700=208425
期指收益:-(3844.8-3129)*300=-214740
对冲偏差:-6315

真实指数变化量(11.23收盘-最新收盘):(3143-3833.8)*300=-207240
全周期对冲又回到中值。
2019-03-23 16:08 0 条评论
0

贼刻薄 - JACOB_20140116

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第十八周收盘,折价4.83%,距开放124
161834 收益=226400
IF1906 收益=-222000
合计=4400

本周净值对冲结果
净值收益:(0.846-0.863)*2395700=-40720
期指收益:-(3869-3844.8)*300=-7260
对冲偏差:-47980

全周期对冲结果
净值收益:(0.846-0.776)*2395700=167700
期指收益:-(3869-3129)*300=--222000
对冲偏差:-54301

真实指数变化量(11.23收盘-最新收盘):(3143-3872)*300=-218700
收敛的折价全部用来抵消跑输的净值。
2019-03-30 09:29 2 条评论
1

贼刻薄 - JACOB_20140116

赞同来自: 打新交朋友

第十九周收盘,折价4.45%,距开放124
161834 收益=286300
IF1906 收益=-290200
合计=-3900

本周净值对冲结果
净值收益:(0.869-0.846)*2395700=55100
期指收益:-(4096.4-3869)*300=-68200
对冲偏差:-13100

全周期对冲结果
净值收益:(0.869-0.776)*2395700=222800
期指收益:-(4096.4-3129)*300=--290200
对冲偏差:-67420

真实指数变化量(11.23收盘-最新收盘):(3143-4062)*300=-275700
2019-04-06 09:38 1 条评论
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贼刻薄 - JACOB_20140116

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第二十周收盘,折价5.5%,距开放110
161834 收益=255200
IF1906 收益=-261800
合计=-6640

本周净值对冲结果
净值收益:(0.864-0.869)*2395700=-11980
期指收益:-(4001.8-4096.4)*300=-28380
对冲偏差:16400

全周期对冲结果
净值收益:(0.864-0.776)*2395700=210800
期指收益:-(4001.8-3129)*300=--261800
对冲偏差:-51000

真实指数变化量(11.23收盘-最新收盘):(3143-3988.6)*300=-253680
2019-04-13 14:27 0 条评论
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yyttcc705

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这个对冲,选择时点,反复短线操作,会不会效果好一些。还有就是,可不可以考虑超配买盘:比如按1.25倍。再,可不可以考虑,这个倍数依据行情判断主观调整,毕竟这只是模糊对冲。
2019-04-13 14:37 1 条评论
0

贼刻薄 - JACOB_20140116

赞同来自:

第二十一周收盘,折价 5.2%,距开放103
161834 收益=271800
IF1906 收益=-298560
合计=-26760

本周净值对冲结果
净值收益:(0.869-0.864)*2395700=11980
期指收益:-(4124.2-4001.8)*300=-36720
对冲偏差:-24740

全周期对冲结果
净值收益:(0.869-0.776)*2395700=222800
期指收益:-(4124.2-3129)*300=-298560
对冲偏差:-75760

真实指数变化量(11.23收盘-最新收盘):(3143-4120.6)*300=-293280
按当前仓位,对冲偏差(空仓-多仓),净空10%
2019-04-20 14:22 0 条评论
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贼刻薄 - JACOB_20140116

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第二十二周收盘,折价 5.13%,距开放96
161834 收益=207300
IF1906 收益=-225360
合计=-18060

本周净值对冲结果
净值收益:(0.84-0.869)*2395700=-69480
期指收益:-(3880.2-4124.2)*300=73200
对冲偏差:3720

全周期对冲结果
净值收益:(0.84-0.776)*2395700=153325
期指收益:-(3880.2-3129)*300=-225360
对冲偏差:-72035

真实指数变化量(11.23收盘-最新收盘):(3143-3889.3)*300=-223890
2019-04-27 11:21 0 条评论
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joy2015 - 理想主义者

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对冲要选对标的。当然选IC做对冲结果可能更惨。
2019-04-27 11:57 0 条评论
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贼刻薄 - JACOB_20140116

赞同来自: nickshaw 打新交朋友

第二十四周收盘,折价 4.77%,距开放82
161834 收益=152100
IF1906 收益=-169980
合计=-17880

本周期净值对冲结果
净值收益:(0.813-0.84)*2395700=-64680
期指收益:-(3695.6-3880.2)*300=55380
对冲偏差:-9300

全周期对冲结果
净值收益:(0.813-0.776)*2395700=88640
期指收益:-(3695.6-3129)*300=-169980
对冲偏差:-81340

真实指数变化量(11.23收盘-最新收盘):(3143-3730)*300=-176100
2019-05-12 09:13 0 条评论
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贼刻薄 - JACOB_20140116

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第二十五周收盘,折价 4.3%,距开放75
161834 收益=140215
IF1906 收益=-146520
合计=-6305

本周期净值对冲结果
净值收益:(0.804-0.813)*2395700=-21560
期指收益:-(3617.4-3695.6)*300=23460
对冲偏差:1900

全周期对冲结果
净值收益:(0.804-0.776)*2395700=67080
期指收益:-(3617.4-3129)*300=-146520
对冲偏差:-79440

真实指数变化量(11.23收盘-最新收盘):(3143-3649)*300=-152100
2019-05-18 17:16 0 条评论
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suoyanlin

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折腾半天,居然亏得?what?
2019-05-18 19:27 0 条评论
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yklaugh - 技术活好

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161834跟300的相关系数有多少?是不是跟50走势更接近?
2019-05-18 19:30 0 条评论
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鱼小草8 - 我是我

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主要是这个组合偏空。现在指数大涨
2019-05-19 08:32 0 条评论
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贼刻薄 - JACOB_20140116

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第二十六周收盘,折价 4.16%,距开放68
161834 收益=135400
IF1906 收益=-132100
合计=3300

本周期净值对冲结果
净值收益:(0.801-0.804)*2395700=-7187
期指收益:-(3569.4-3617.4)*300=14400
对冲偏差:7213

全周期对冲结果
净值收益:(0.801-0.776)*2395700=59890
期指收益:-(3569.4-3129)*300=-132100
对冲偏差:-72210

真实指数变化量(11.23收盘-最新收盘):(3143-3594)*300=-135300
2019-05-26 11:54 0 条评论
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贼刻薄 - JACOB_20140116

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2019-06-21
平 3129 IF1906 @ 3828.6 收益-209880
空 IF1907 @ 3817
交易损益 -3600
2019-06-21 14:49 0 条评论

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