(2018-11-20)深100、沪深300ETF期权和股指期权等有望破冰

这次应该不是狼来了,大势,时机都合适,同好们,开始做功课吧

50ETF期权发展迅猛 深100、沪深300ETF期权和股指期权等有望破冰
来源: 证券时报
2018-11-20 06:11
证券时报援引知情人士透露,包括深100ETF期权和沪深300ETF期权在内的多个金融期权新品种都在积极筹备之中,有望很快破冰。“新品种一直在传,近期能感觉到交易所在推出新品种方面正在提速,最快今年底或明年初就会有新品种推出。”“深交所确定是深100ETF期权,上交所可能是推沪深300ETF期权,中金所是股指期权。”
2018年A股市场低迷,作为目前国内唯一的金融期权品种——上证50ETF期权市场却发展迅猛。刚刚过去的10月,上证50ETF期权成交、持仓量再创新高。业内预计,更多的金融期权新品种有望破冰。

金融期权市场发展迅速

“今年上证50ETF期权市场发展这么快,超出很多人预期,可以说是国内资本市场一大亮点。”一位券商自营部门人士向证券时报记者表示。

上交所数据显示,10月份上证ETF期权成交和持仓量创出上市以来新高。10月期权市场累计成交量3959.51万张,环比增长33.62%;日均成交量219.97万张,环比增长41.03%;日均成交名义价值 555.60亿元,与上月相比增长40.36%;日均权利金成交额12.32亿元,与上月相比增长50.80%。

自2018年以来,50ETF期权累计成交量为2.6亿张,其中认购期权1.4亿张,认沽期权1.18亿张,日均成交量128.24万张;成交名义价值6.91万亿元,日均343.88亿元;权利金成交额1486.97亿元,日均7.40亿元;日均未平仓合约数169.17万张。

另据上交所数据,截至10月底,上交所期权投资者账户总数为29.29万户(经纪业务客户账户总数为29.28万户)。10月新增了经纪业务客户账户数4664户。目前,已有86家证券公司、23家期货公司开通股票期权经纪业务交易权限,61家证券公司开通股票期权自营业务交易权限,10家证券公司为50ETF期权主做市商。

“上证50ETF期权发展这么快,背后根本原因是大家对风险管理的需求。国内股指期货受限以后,其市场容量已经满足不了市场的风险管理需求。”上述券商自营部门人士介绍,该公司参与50ETF期权时主要有三类策略:一类是风险管理,也就是套保,这部分需求量很大,用来给所持蓝筹股做对冲;第二类是套利,套利成交量比较大,但持仓量较小;第三类是波动率交易,波动率高时做卖出波动率,低了买入。

多新品种呼之欲出

上证50ETF期权的成功推出和迅速发展,给国内金融期权市场进一步壮大开了好头。知情人士向证券时报记者透露,包括深100ETF期权和沪深300ETF期权在内的多个金融期权新品种都在积极筹备之中,有望很快破冰。

“新品种一直在传,近期能感觉到交易所在推出新品种方面正在提速,最快今年底或明年初就会有新品种推出。”知情人士向记者表示,“深交所确定是深100ETF期权,上交所可能是推沪深300ETF期权,中金所是股指期权。

11月16日,证监会主席刘士余主持召开部分证券公司负责人专题座谈会,此次专题座谈会上听取了关于上证50ETF期权运作及相关对冲工具发展的建议。据此,不少业内人士相信,包括期权在内的金融衍生品即将迎来新突破。

华东一家期货公司高管向记者表示,深交所的深100ETF期权目前筹备进度最快,已经准备了较长时间,“去年我们就参与了深100ETF期权仿真交易,并且通过了交易所的现场检查。”

深交所首席风控官张兆义9月18日在相关会议上曾表示,深交所将贯彻落实三年发展战略规划,立足深市市场优势和特色,打造深100ETF、创业板ETF、中小板ETF等一批特色鲜明、规模较大、流动性高、影响力大的优势产品。

在上述期货公司高管看来,金融衍生品市场发展空间巨大,国内资本市场对衍生品有强烈需求,非常需要合适的对冲工具。“从50ETF期权发展情况看,可以看出来对冲需求非常大。50ETF有持仓和限仓,今年年初起又不接受程序化报备,就是这样市场还是屡屡爆量。目前股票市场缺乏对冲工具,50ETF是相对合适的选择。如果深交所的新品种能上,相信一定也能获得很大成功。”他说。

本文来源于证券时报,作者沈宁。原标题《50ETF期权发展迅猛 多个金融期权新品种有望破冰》。
发表时间 2018-11-20 09:08

赞同来自: 蔓越橘 XFD

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waterboy813

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值得开心的好消息!
2018-11-20 09:09 0 条评论
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看看我就 - 投机,寻找一丝确定性机会

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唉~,50期权还没搞明白呢.......
2018-11-20 09:41 0 条评论
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xyzhero - 天行健

赞同来自: BaoZha008 w_tt

好。就是别老让客户跑柜台就行。比如开通了50期权,其它签个协议就给开通就好了。
2018-11-20 09:42 1 条评论
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rx0 - 创造现金流

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国泰君安在向下面的营业部发通知, 让跟投资者开户深圳期权仿真系统. 看来是要有动作了
2018-11-20 09:43 0 条评论
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hylch

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先玩好etf50期权再说。
2018-11-20 09:49 0 条评论
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jackyzmq

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还想金融创新?啥时候把股指期货的限制打开再说吧,现在整个一高位截瘫嘛。
2018-11-20 10:46 0 条评论
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建淞 - 微信公众号:建淞说期权

赞同来自: unrealww

这个话题最大的热点其实是新的期权标的到底和50比,是波动性更高好还是低好。

论坛里比比皆是的是双卖策略者,在没有国家队护盘的背景下,波动率高企的话,对于这些交易者而言其实新品种是毒药!

只有做多波动率策略偏好者才可能喜欢新品种。
2018-11-20 10:56 3 条评论
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水漫金山 - 初心不易,真我如一

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好,有有的玩了!
2018-11-20 11:48 0 条评论
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烙饼姐姐 - 本人除了杂谈,经常大放技术和宏观的厥词,不喜取关,欢迎交流,喷子就免了,本人塑料小体格,遇喷子直接大写的“服”

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品种多肯定是有好处的,不同指数节奏不同,特别是在熊市里面,跷跷板的行情是大概率
对我这种喜欢离心力特别高的阶段的人,是好事儿,最近等均线纠结完毕,等的手痒
2018-11-20 12:03 3 条评论
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lf123888 - 南无释迦牟尼佛,礼敬彼世尊阿罗汉正等正觉者 sadhu!sadhu!sadhu!

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我想知道哪里开户佣金比较便宜!
2018-11-20 12:20 0 条评论
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lingenjian

赞同来自: 六河九溪

每张期权对应多少份etf,还是10000份吗?最好少一点,这样交易会更活跃一点。
2018-11-20 12:33 0 条评论
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bill1234567890 - 升华职业投资生活,关注口琴学习乐园

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期权手续费太贵,每张2,3块都太贵,没法做。
2018-11-20 13:07 0 条评论
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文明守望

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比较期待上交所的沪深300ETF期权。
2018-11-20 13:45 0 条评论
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赞同来自: 知非

2018-12-1更新
10:34
中金所总经理戎志平:如方星海副主席所说,中金所正在为股指期货市场常态化交易做准备。同时,对于境外机构投资者关系的一些话题问题,比如合格中央对手方、担保金上限等,中金所已经做了评估。交易机制方面,中金所将尽快推出大宗交易、期转现。(新浪)
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10:38
【上交所副总经理:希望扩大ETF期权品种】上交所副总经理刘绍统:下一步我们希望扩大ETF期权品种,推出沪深300ETF期权和中证500ETF期权。同时,完善组合策略保证金、行权指令的合并申报、做市商双边报价等与国际惯例相符合的机制。在这一过程中推进对外开放,与国际市场相结合。(新浪)
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2018-12-01 10:55 0 条评论
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赞同来自: 索罗狮

天哪,比我预期的还要快,亲爱的IF IC 期权,乖乖的快跑吧
2018-12-2更新
16:11
中金所:自2018年12月3日(星期一)起,沪深300、上证50、中证500股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之四点六。
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16:12
中金所:自2018年12月3日(星期一)结算时起,沪深300和上证50股指期货各合约的交易保证金标准统一调整为10%;中证500股指期货各合约的交易保证金标准统一调整为15%。
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16:16
中金所:自2018年12月3日(星期一)起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约50手,套期保值交易开仓数量不受此限。
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2018-12-02 16:18 0 条评论
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蔓越橘

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哈哈哈,我要把018折价全部吃净。
2018-12-02 16:47 0 条评论
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jackyzmq

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然并卵啊!这两天成交量还是上不来,没流动性,日内没法做。
2018-12-04 15:40 0 条评论
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股票期权?难道不是股指期权和etf期权?
12月14日
14:59
深交所下发多份股票期权试点规则文件,新产品有望近期推出。(中证报)
(华尔街见闻7x24直播 不止是快) https://wallstreetcn.com/live/global
2018-12-14 15:03 1 条评论
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yugong1994

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希望多来几个!
2018-12-14 15:06 0 条评论

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