大饼实盘交流


目前持仓低价转债为主。
下一步计划:择机减仓辉丰转债到100张。以十年国债收益率为界线,建仓所有税后到期收益率高于界线的可转债。
原则上所有可转债建仓后会持有到摘牌之前再清仓(强赎,到期,余额不足等)
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2018-11-14 22:19 0 条评论

赞同来自: lyjslid 那些杜鹃花

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东方龙2014

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转债等权大饼
2018-11-15 10:41 1 条评论
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逆熵

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这两天涨的有点猛,吃了模塑和蓝盾,其他的都涨过建仓线了。静观事态发展
2018-11-17 11:41 0 条评论
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逆熵

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转债指数回调,建仓天马 蓝思 永东 威帝
上周建仓蓝盾这周就公布下调,运气不错
2018-11-23 22:32 0 条评论
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量化自由之路 - 隐形的翅膀

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看着收益不错,请问收益点到多少就卖出? 是等到转股日吗
2018-11-24 00:16 2 条评论
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yunzhou008

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楼主这些转债是怎么选出来的?
2018-11-24 06:15 1 条评论
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逆熵

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分享一下思路:
市盈率 市净率 股息率 到期收益率 溢价率等等这些可以起个名字叫左侧指标,左侧指标特点就是价格是分母,价格下跌这些指标都会变好。如果单独使用这些指标,用于判断指数的估值还是有参考意义的,用于搞个券则掉坑的概率会大大升高。。。
以靠到期收益率建仓转债为例,假设4%的到期收益率比较满意,然后建仓了券a。之后券a下跌导致到期收益率上升为5%,此时大概率会同时有券b到期收益率上升为4%。相对于加仓券a,用建仓券b的方式进行分散投资风险更低。
2018-11-24 10:15 0 条评论
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逆熵

赞同来自: 王五777

关于加权方式,使用价格作为权重可以最小化为了满足权重而进行的调仓操作,适合懒人。
2018-11-24 10:22 0 条评论
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逆熵

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本周转债指数横盘,无操作。累积了一点空闲资金,下周会使用部分空闲资金建仓+4A类
2018-11-30 18:44 0 条评论
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wyzzhuyue

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和转债基金业绩比较过么?
2018-11-30 19:37 1 条评论
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时间的味道

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放弃打新了
2018-12-01 11:01 0 条评论
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本周没有好的建仓转债的机会。按照计划建仓了钢铁a,一个不好的兆头是+4正在向溢价走阿
2018-12-08 11:19 0 条评论
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鸡汤雪雪

赞同来自: wadesai

这个饼好大 曾经我也摊了个20只的大饼
2018-12-08 11:23 0 条评论
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发现国金证券PC客户端给的好多市价都是错的,是周末的原因吗
2018-12-08 11:26 0 条评论
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神奇的是虽然很多市价是错的,总市值却是对的,人工智能自动凑数?以后在交易日收市后截图
2018-12-08 11:38 0 条评论
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高山流水gf

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十万本金吗?
2018-12-08 11:40 1 条评论
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本周十年国债收益率一度跌至3.3%以下,泰晶和水晶得以建仓。
下周方针不变,以十年国债收益率为界线,建仓所有税后到期收益率高于界线的可转债。空闲资金建仓+4A类
远期方针,如大盘大幅下跌考虑提升风险偏好。
2018-12-14 21:43 0 条评论
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jslhd - 努力脱贫,越脱越贫

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+4A类都没交易量了。分级给玩死了。
2018-12-15 09:43 0 条评论
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选择+4a的原因是比较中庸,下折或者2020不清盘都不会有太大影响
2018-12-15 14:48 0 条评论
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乌镇的梧桐树

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为什么骆驼和海印洪涛,亏损这么多?银行类和高弹性的不配一点?比如,我们吃饭,总不能全是素的?
2018-12-16 21:50 0 条评论
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乌镇的梧桐树

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水晶和蓝思,大家都说,不好,也要吗?
2018-12-16 21:52 0 条评论
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亏损特别多的3个属于割肉减仓造成的,1000张亏了3%的时候割肉到100张会显示爆亏30%
2018-12-16 22:48 0 条评论
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选择单一建仓标准摊大饼可以认为基本放弃了对个券的深入研究。大家都说不好的券,价格大体也如实反应,进来也无妨。如果市场再惨一些,3a的转债也会有建仓的机会。
2018-12-16 22:56 0 条评论
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逆熵

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本周转债指数下挫,建仓双环 铁汉 华源。空闲资金建仓+4a类
下周关注年末短期利率高涨可能对转债和a类的压制,寻求好的建仓机会
远期方针,如大盘大幅下跌考虑提升风险偏好。
2018-12-21 21:29 0 条评论
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逆熵

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虽然转债指数跌了不少,真正被指数带下来的只有双环,铁汉和华源是误打误撞进来的
银行转债贡献了更多的指数跌幅,将来会不会有银行转债掉到碗里来呢
2018-12-21 22:29 0 条评论
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逆熵

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年末逆回购不给力,没把转债和a类砸出大坑来。没有大举建仓的机会。
钧达转债是真敞亮,一上市就砸进了建仓线。空闲资金继续建仓+4a类。
下周方针不变:以十年国债收益率为界线,建仓所有税后到期收益率高于界线的可转债。空闲资金建仓+4A类
2018-12-28 20:55 0 条评论
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逆熵

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简单做个2018总结,平平无奇就不单独开贴子了
2018年开始,转债扩容,估值明显下移,具备了摊大饼的基础,采取了用饼的大小来实现仓位大小的配置策略,避免在个券上掉坑,也放弃了精研个券取得超额收益
全年收益率统计-0.01%,数据来源佣金宝

作为对比
中证转债指数 -1.15% 数据来源集思录
超越指数1个点,基本是派息贡献的。说明个人通过等权转债大饼来获取转债指数收益是可行的。

转债指数基金如何呢
东吴转债 -5.1% 数据来源天天基金
银华中证转债指数增强分级 -5.49% 数据来源天天基金
跟踪效果有点惨啊,本来看银华中证转债指数增强分级仓位可以超100%,有些配置欲望,现在看这跟踪误差,还是自己摊大饼吧。或者大家有好的转债指数基金可以推荐一下。

2019年展望,就是一个字,熬
自认没有什么择股和短线能力,收益只能靠分散配置然后熬出来
一起熬过这个冬天,与集思录诸韭菜共勉
2018-12-30 12:37 0 条评论
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逆熵

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本周埋买单有点小贪,未能成交。
下周主方针不变:以十年国债收益率为界线,建仓所有税后到期收益率高于界线的可转债。
局部方针:辉丰转债到期收益率不再最高时,减仓到100张
远期方针:沪深300破净时会正式建立10支左右的股票底仓
2019-01-04 20:40 0 条评论
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唐僧骑马东

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这才是真正的大饼实盘
2019-01-04 22:44 0 条评论
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本周转债持续上涨,无力追高,没有交易。
下周主方针:以十年国债收益率为界线,建仓所有税后到期收益率高于界线的可转债。当十年国债收益率跌破3%时,建仓线固定在3%不再跟随。
局部方针:辉丰转债到期收益率不再最高时,减仓到100张。
远期方针:沪深300破净时会正式建立10支左右的股票底仓
2019-01-11 17:25 0 条评论
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小山 - ?、、

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泸深300破净是啥意思
2019-01-14 11:39 1 条评论
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逆熵

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本周减仓部分辉丰转债。无其他交易。
下周主方针:以十年国债收益率为界线,建仓所有税后到期收益率高于界线的可转债。当十年国债收益率跌破3%时,建仓线固定在3%不再跟随。
局部方针:继续择机减仓辉丰转债。
远期方针:沪深300 PB<1时会正式建立10支左右的股票底仓。如果有某些标志性事件发生,可能会建立右侧仓位。
2019-01-19 12:21 0 条评论
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逆熵

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至于什么是标志性事件。根据低姿态老师所说,大底需要空头来确认。A股最大的空头就是大小非了,以大小非停止减持作为标志性事件是合理的。问题是这事历史上发生过吗?也许需要定一个比例?
2019-01-19 16:13 0 条评论
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逆熵

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本周中了一签平银转债,无其他操作。
下周主方针:以十年国债收益率为界线,建仓所有税后到期收益率高于界线的可转债。当十年国债收益率跌破3%时,建仓线固定在3%不再跟随。
局部方针:继续择机减仓辉丰转债。
远期方针:沪深300 PB<1时会正式建立10支左右的股票底仓。
2019-01-26 16:38 0 条评论
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lixinfeng02 - 70后中年大叔

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关注
2019-01-31 18:31 0 条评论
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本周辉丰转债减仓到100张,建仓凯中转债和科森转债。闲置资金继续由+4a吸纳。
下周主方针:以十年国债收益率为界线,建仓所有税后到期收益率高于界线的可转债。当十年国债收益率跌破3%时,建仓线固定在3%不再跟随。
局部方针:回售蓝标转债。
远期方针:沪深300 PB<1时会正式建立10支左右的股票底仓。

祝各位集友春节快乐
2019-02-02 22:29 0 条评论
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三皮

赞同来自: 飘过

请教一下,十年期国债收益率您是在哪里取得数据?
2019-02-13 09:22 1 条评论
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逆熵

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本周无建仓机会。原计划回售蓝标转债,交易价高于回售价故直接卖出。闲置资金继续由+4a吸纳。
下周主方针:以十年国债收益率为界线,建仓所有税后到期收益率高于界线的可转债。当十年国债收益率跌破3%时,建仓线固定在3%不再跟随。
远期方针:当下列任一条件满足时,正式建立10支左右的股票底仓。
沪深300 PB<1
AH溢价指数小于100
2019-02-15 20:33 0 条评论
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ydasan

赞同来自: jsl20190118 生命是场误会

还以为楼主叫大饼
2019-02-15 20:40 0 条评论
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youyong - 低风险投资

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楼主的收益率有统计么
2019-02-15 21:09 1 条评论
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本周转债大涨,无建仓机会。卖出了中签的平银转债,无其他操作。
下周主方针:以十年国债收益率为界线,建仓所有税后到期收益率高于界线的可转债。当十年国债收益率跌破3%时,建仓线固定在3%不再跟随。
远期方针:当下列任一条件满足时,正式建立10支左右的股票底仓。
沪深300 PB<1
AH溢价指数小于100
2019-02-22 21:28 0 条评论
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逆熵

赞同来自: 2007年的我


本周大盘暴涨,要陷入没什么可买的境地了。不敢追高,只好搞了点恒指压压惊。
下周主方针:以十年国债收益率为界线,建仓品种扩充到可转债和指数基金,考察税后到期收益率和税后股息率。暂时规避基本面加权的指数,防止过度优化。
远期方针:当下列任一条件满足时,正式建立10支左右的股票底仓。
沪深300 PB<1
AH溢价指数小于100
2019-03-01 22:36 0 条评论
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2007年的我 - 薇信交流USROUTE66 2007年9月21日入市. 学习险资风格.超长线配置金融资产,打造家庭养老常青基金.

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大佬, 我也是大饼,给你发热私信, 看到?
2019-03-06 13:42 0 条评论
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逆熵

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本周坐了一个小过山车,a股这边没有操作。随手搞了点美国reit,reits这东西强制分红,看着股息率还行,相对估值可不算便宜,杀起估值来分分钟腰斩。而且美国和中国不同的一点是股房之间相关性还是蛮高的,要真杀腰斩了更倾向于买标普500了。走一步看一步吧。
下周主方针:a股这边预计没啥建仓机会。对于qdii基金的处理和个券不同,个券从不加仓,基金遇到估值下降的情况会择机加仓
局部方针:盛路强赎就清
远期方针:不变
2019-03-08 21:05 1 条评论
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逆熵

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本周无操作,中了一签浙商。大盘上下震荡,持仓不动,以不变应万变
2019-03-15 20:43 0 条评论
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逆熵

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本周无操作,中了2签苏银。大盘上下震荡,持仓不动,以不变应万变
2019-03-22 16:35 0 条评论
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hxw1052

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不错啊,恭喜了,建仓+4a类是什么意思?是价格低于0.96的a类吗?
2019-03-22 20:17 2 条评论

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