利用大盘转债的对冲套利

看空大盘,有不想承受太大的风险,
现在大盘转债的溢价率很低,我想做一个对冲低风险套利
融券中国银行,同时买入相同的中转,赌溢价会扩大。
目标一个月3%,大家探讨一下,这样的思路可行吗?

601988 2.79 113001 99.2 一个月后再来讨论得失
发表时间 2013-12-12 16:38

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shuijing - slow is fast

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谁做谁知道,难得很.
首先融不到券,等你能融到券了也没什么利润了.
2013-12-12 18:54 1 条评论
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xwy203333 - 退休老夫

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有具体经验的来说说吧
2013-12-12 19:24 0 条评论
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JavaCrab - 80后农二代,靠写程序和证券投资谋生!

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不知道你的券商融券利率是多少,我的券商融券利率10.6%,一个月的利息成本则约为0.9%,算上买进卖出手续费至少1%,要达到3%的收益,溢价率则要增加4%,最近大盘转债,特备是中转,工转,一直在0附近打转,一个月能不能有机会达到4%,难说。不过如果在溢价率为负的情况下对冲,应该风险不大,大不了转股后还券,你可以用少量资金试验下。
2013-12-12 21:34 0 条评论
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shuijing - slow is fast

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10.6太高了,赶紧换券商
2013-12-12 23:01 0 条评论
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JerryMarx - 人生就是一场赌局,我们要做的就是不停的下注

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我的思路是,溢价高的时候持有正股,溢价低的时候持有转债,我长期持有石化和石转,目前配比2:1,前一段从0:3到1:2
2013-12-13 06:41 2 条评论
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强力突破

赞同来自: 选择大于努力V

感觉是为了套利而套利。
2013-12-13 07:08 0 条评论
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天书 - 学习A股、可转债、美港股、债券、现金

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都不用持有这么长时间,你不如占中国银行的券,然后伺机套转债折价的利就好了。。。。关键是,你能融到或者占到中行、工行的券么?
2013-12-13 07:53 1 条评论
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laopoxqq - 80后工人

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这个是不可能的,有两个原因:
1 融券的费率和交易费用,像上面的说的,一个月差不多会到1
2 溢价扩大了,不用太多,到了1%的话,就会有人做当日的冲销,溢价率肯定到不了那么大。当日的或者是隔日的冲销比你这样做的成本低得多。
2013-12-13 08:33 0 条评论
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ljjicgx

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溢价扩大了,不用太多,到了1%的话,就会有人做当日的冲销,溢价率肯定到不了那么大。当日的或者是隔日的冲销比你这样做的成本低得多。
请问是什么意思,能否解释一下
2013-12-13 08:43 2 条评论
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强力突破

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“暴利哥”出场的时候才有机会。
2013-12-13 09:12 0 条评论
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JavaCrab - 80后农二代,靠写程序和证券投资谋生!

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个人认为,对于溢价徘徊在0左右,到期收益又为正的大盘转债,如果大盘不断下跌,转债的跌幅应该会小于大盘,溢价率应该会扩大,这时候可以靠这种对冲获利,但是如果大盘横盘,或者不断上涨,则溢价率可能一直在0附近折腾,这时候就很难获利。
2013-12-13 09:34 0 条评论
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ljjicgx

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2.68 了结了融券
对冲的中转SB了,55555555,没想到这么狠!
2013-12-19 17:07 0 条评论
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帅牛 - Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor

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你对冲的应该是赚了吧?
2013-12-19 18:34 0 条评论
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天书 - 学习A股、可转债、美港股、债券、现金

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溢价反正是扩大了,应该是赚了啊~~
2013-12-19 20:42 0 条评论
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ljjicgx

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下一个我觉得很好的标的应该徐工和徐工转,
可惜融不到券.
2013-12-19 21:32 0 条评论
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天书 - 学习A股、可转债、美港股、债券、现金

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是,这个是很不爽,每次想融什么都融不到。。。。
2013-12-19 21:38 0 条评论
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anmytmq

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盈利多少啊,通报一下吧。
2013-12-19 23:27 0 条评论

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