我的期权永动机

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市场不易,机会永存,投资者且行且珍惜。

组合模型: 买入最远月最深度实值认购期权+华宝添益+卖出N倍近月认购期权

解读:买入深度认购+华宝货币基金相当于正股替代。
N的数值在0-3区间根据自我判断随机调整。
N=0,组合类似杠杆比率做多。杠杆率自我设定。
N=1,组合相当于备兑
N=2及以上,组合演变成比率价差组合

实战中只需要动态操作义务仓倍率(N)即可,直到权利仓归0或到期重构组合。

风险提示:买入深度实值认购+货币理财相当于股债平衡,存在有限亏损风险,如果替代比例过高,在
行情不利(熊市)情况 下则有本金完全损失可能。
卖出认购理论上收入有限风险无限,如果比率过高在行情不利(牛市)情况下需要将N调整
到小于等于1,这等于部分止损。

思路形成来源:请参考去年我的实战帖子《续貂:购权比率跨期组合的实践》

链接:https://www.jisilu.cn/question/86967

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  • 最新活动: 2019-11-20 08:08
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