写了一个基金投资管理分析的 python 工具箱

熊市无所事事,就写了个基金管理的瑞士军刀,一个小小的 python 项目。欢迎大家尝鲜 xalpha,地址见文末。从信息获取到投资管理,从量化分析到技术指标,从可视化展示到组合投资一览,从复杂策略的制定到严格回测,所有事情都在三行代码之内。

xalpha 还会开发下去,不过还是暂时总结一下现阶段其提供的模块和功能。

A. 全部场外基金(包括货币基金)的信息获取:指定一个代码,你就能了解的基金名称,历史单位净值,历史分红送转情况,基金的折扣申购费,基金的不同持仓时长的赎回费等多样的信息。

B. 全部 A 股指数的信息获取:同样是一个代码,获取指数名称和每日净值。

C. 可以对多只基金和指数同时进行量化分析,给出走势分布和相关性分析。对于基金和投资组合可以进行各种收益,量化指标和技术指标的计算。

D. 虚拟可调的货币基金类型:除了前述的真实货币基金类外,还可以建立虚拟的货币基金类,来模拟理财等的行为,或单纯作为量化的基准,可以实现更灵活的仓位管理。

E. 只需最简的账单外加一个代码就可以精确模拟一只基金你的全部交易行为,并可以输出各种量化数据和可视化。

F. 只需一个最简的账单,就可实现多基金投资系统的投资精确模拟,同时提供总金额固定和总金额变动两个选项,可以显示全部基金投资的总结表和多样的持仓与交易量化,包括折线图,河流图,饼图,柱形图等。所有可视化均为可交互的 web 级可视化方案。

G. 可以非常简便的制定各种基于日期和点数以及技术指标的定投策略,包括变额定投和复杂的网格策略,各种技术指标的交叉策略均可以一行完成,并进行详细的回测分析与可视化展示。

H. 可以根据置顶的策略,建立邮件按时提醒脚本,从此实现按计划买入和对市场的实时监控,尤其适合复杂网格策略的执行,不许自己再去看盘和计算执行条件和金额。

最后,
项目地址: https://github.com/refraction-ray/xalpha
文档: https://xalpha.readthedocs.io/
具体示例: http://nbviewer.jupyter.org/github/refraction-ray/xalpha/tree/master/doc/samples/
更多介绍:https://refraction-ray.github.io/xalpha-%E8%AF%9E%E7%94%9F%E8%AE%B0/

欢迎各位提意见,学习成本远远低于折腾 excel,而且非常省心。不会 python 的我相信,也可以半天就用得飞起。有什么问题也欢迎提出,大家一起交流。要是有大佬愿意合作开发就更好了。

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更新:好久前的帖子被放出来了== 现在的版本场内 ETF 也是有数据的(其实现在几乎可以获取各种金融产品的日线数据,只要你能在 investing.com 或 xq 找到对应页面),但是场内交易分析还不行。场外基金的好处是,你只需要记录交易日期和金额就可以了,因为每天就一个净值。场内则还是得一笔一笔的老老实实记录交易金额和价格,等记录完了这空当,在 excel 里直接算也知道成本,利润啥的了。当然如果大家有好的想法,也可以加入对场内记账单的处理模块。

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2020.05.22 更新: 既然又被顶上来了,就顺路介绍下 xalpha 最新 0.9 版本的新功能,现在的 xalpha 更加强大了。
工具箱方面
1)QDII 基金T-1 日净值预测与实时净值预测 2) 可转债债底和期权价格预估和定价 3)指数,基金,个股和行业的历史估值情况分析 4)基金历史折溢价分析 5) 跨市场多标的的同起点可视化和关联系数计算 6) 持仓的透视分析,基金组合对应的底层等效股票持仓,以及股票债券现金的等效仓位占比 7)标的K线图,持仓成分和分类的扇形图,净值曲线标记买卖点的折线图等多样可视化 8)场内外标的投资买卖的双账单统一处理和持仓分析,让你算清楚从来都理不清的年化收益率 9) 指数历史总利润,总资产,ROE 等变动情况追踪
以上这些功能,基本都可以做到一行代码完成。
数据源方面,除了传统的基金数据元信息和A股,港股美股数据之外
1)支持人民币中间价 2) 支持各种类型中债历史利率 3) 支持 ft bloomberg ycharts yahoo 标普网站可以找到的任意标的的历史日线 4) 支持中证,华证,国证和易盛商品系列指数
以上这些数据,也基本上都是一行代码,不仅直接使用,还透明缓存到了本地
发表时间 2018-08-17 11:50     最后修改时间 2020-05-22 23:02

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