工银100,国防A,网金A收益率算法改进探讨

一直是懒的算,工银100总想着过了7.1号就好了,国防A误差也不大,将就用好了

但是没想到又出了一个网金A(上海,大成基金)和上面的情况一样,怕以后再出来一大堆,

花了几天时间搞了一下
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2015-06-13 15:17 0 条评论

赞同来自: kmshj

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德隆专家

赞同来自: kmshj luckzpz 学习低风险投资

先说一下结论和对集思录的建议吧,希望管理员参考一下

1.增加一列“下下期利率”,就是关于利率的有三列,本期,下期,下下期

2.工银100,国防A,网金A使用新的算法,我用的是XIRR

3.其他的仍然使用老算法,不要使用新的算法,因为新的算法计算量很大很大,服务器受不了,网页的反应也会慢很多很多

4.一个正常的A类,我选的是“电子A”,采用XIRR算法和老算法误差小于1个基点,所以新老算法同时使用不影响大家轮动和对比修正收益率
2015-06-13 15:25 0 条评论
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德隆专家

赞同来自: luckzpz

XIRR算法之各期利率

1.第一期现金流可能要手动计算一次,不一定等于本期利率,注意!!!因为高低折或新发行的原因,本次派息周期可能不是正好365天

2.第二期现金流=下期利率

3.第三期现金流到第N年都=下下期利率
2015-06-13 15:32 0 条评论
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德隆专家

赞同来自: luckzpz

XIRR算法之派息次数

我试了多个方案,最后发现取500年比较合适,再多了白白增加计算量

500年和1000年的误差就只有0.02基点
2015-06-13 15:37 0 条评论
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德隆专家

赞同来自: luckzpz

XIRR算法之每年派息日

第一年比如是2015-7-1,第二年不要+365天,要加365.2422天

加365天500年后的派息日误差超过了几个月,不是7.1日了,变成3月或者4月了
2015-06-13 15:40 0 条评论
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德隆专家

赞同来自: luckzpz WebGL

150231-电子A,2015-6-12,收盘0.798元

老算法, 6.6150%

XIRR算法,6.6076%,少了0.74基点
2015-06-13 15:43 0 条评论
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德隆专家

赞同来自: luckzpz

150112-工银100A,2015-6-12收盘0.934元

集思录老算法,这个算的肯定是不对了,6.872%

新XIRR算法,6.6261%,集思录多算了24.59个基点
2015-06-13 15:45 0 条评论
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文明守望

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专家态度认真,值得学习。
2015-06-13 15:49 0 条评论
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不转不立

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专家,算法方面改进的态度精益求精,值得敬佩,但对于计算量方面过虑了,在计算性能和存储容量过剩的今天,完全不需要因为担心计算量而做任何算法方面的迁就... 如果觉得会影响网页效率,用空间换时间的方案就可以,这个留给集思路程序员去解决了。
2015-06-13 15:58 0 条评论
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德隆专家

赞同来自: luckzpz

国防A有点奇怪了,差的有点多

2015-6-12收盘0.807元

集思录算的是6.574%,这个肯定是不对,算少了

但我想XIRR可能会多一点点吧,但算出来是6.6074%,差了3.34基点,让我大吃一惊
2015-06-13 16:05 0 条评论
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德隆专家

赞同来自: luckzpz

新算法不只是计算量很大(比原来的大了上万倍,XIRR是用迭代算法)

而且表格要增加好几列,基金成立日,上次高折或低折日,本期未支付利息,

其中前两个还需要程序员“手动修改”,我怕程序员忙不过来,大家天天发帖子呼叫管理员

普通A类新老算法误差很小,小于1个基点
2015-06-13 16:13 0 条评论
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不转不立

赞同来自: jack_frq

专家,你能想到的再复杂一万倍的算法,都不是事儿,都可以实时显示出来,方法很简单,预计算+查表
2015-06-13 16:28 1 条评论
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dapaopao - 来吧,给我个赞先。

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黑死人的数学。。。。。。
2015-06-13 16:38 0 条评论
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水与火 - 标准70后

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同意德隆专家的意见
本人不专业
但 感觉目前算法不大准确
2015-06-13 17:16 0 条评论
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水与火 - 标准70后

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哈哈 我不会算
但我多找 本期利息与下期利息相差0.5%的下手
相差为0的不看
无论如何 净增速度不同
2015-06-13 17:21 0 条评论
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水与火 - 标准70后

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有时也参考
http://moneyext.com/stockfunda
的数据
2015-06-13 17:23 0 条评论
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水与火 - 标准70后

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印象最深的150200
目前到12月15日 利息是6%
12月16日以后才是5.25%
今天到12月15日
150200的净值增长是按6%算的
2015-06-13 17:29 0 条评论
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水与火 - 标准70后

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本人岁数大了 学问低 说话土 请见谅
2015-06-13 17:30 0 条评论
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smao

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像我这种等着吃现成的必须要向德隆专家表示敬意和感谢!
2015-06-13 17:32 0 条评论
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水与火 - 标准70后

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德隆专家
你看这个
http://moneyext.com/stockfunda
网站算的有道理吗?
2015-06-13 17:34 2 条评论
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文明守望

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2、鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的基金份额净值计算
设 T 日为鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的基金份额净值计算日,则鹏华国防 A
份额和鹏华国防 B 份额的基金份额净值为:
??? 鹏华国防 A 份额 = 1 + R ×
?
?
??? 鹏华国防 B 份额 = 2 × ??? 鹏华国防份额 − ??? 鹏华国防 A 份额
其中, N 为 T 日当年实际天数; t=min{自年初至 T 日,自基金合同生效日至 T 日,
自最近一次会计年度内份额折算日至 T 日} ;NAV 鹏华国防份额 为 T 日鹏华国防份额净值;
??? 鹏华国防 A 份额 为 T 日鹏华国防 A 份额净值;

上面这一段没看懂。(不好意思,不能正确显示)
应该是 A净值=1+R*t/N.
t=min{自年初至 T 日,自基金合同生效日至 T 日,自最近一次会计年度内份额折算日至 T 日}
假设今年没有高折,那么去年12月1日到31日的利息到哪去了?文中“年初”是指哪天?
德隆能否给解释一下?谢谢。
2015-06-13 17:44 0 条评论
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帅牛 - Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor

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专家好,我们考虑过把所有算法都统一为irr方式,这样的好处是不管怎么折算,只要加个现金流就解决,省的老修改算法
性能没问题的话这样是不是最佳?
2015-06-13 17:46 0 条评论
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德隆专家

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文明守望你好:

国防A招募说明书中的“年初”指的是运作周年的“年初”,12月1日,不是自然年1月1日
2015-06-13 18:07 0 条评论
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德隆专家

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帅牛同学:

用IRR还是XIRR的问题容我点时间再想想,我不用IRR,这个IRR是不是要求现金流的产生在时间上是均匀分布的?
2015-06-13 18:10 0 条评论
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帅牛 - Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor

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就是excel里xirr那样
2015-06-13 18:32 0 条评论
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帅牛 - Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor

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我甚至觉得本期,下期利率都不在表里显示了,都放在详细页里
2015-06-13 18:33 0 条评论
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德隆专家

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IRR是比较省事,但是有问题吧????

IRR只有一行参数可以输入,就是每次的现金流,每次的数值倒是不用相等。

可是IRR不输入现金流的发生时间,默认是按年均匀发生的。

看实际的例子:

2015.7.1日成立的基金,年利率6%,每年1.1日派息

实际的现金流如下:2016.1.1-3%,2017.1.1-6%,2018.1.1-6%。。。。。。。。。

用IRR这么写,=IRR(-交易价格,3%,6%,6%,6%。。。。。无数个6%)

这不成了2016.7.1-3%,2017.7.1-6%,2018.7.1-6%,和实际发生的现金流不负
2015-06-13 18:34 0 条评论
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德隆专家

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我是老觉得IRR有问题

XIRR有两行参数要输入,一个是现金流,一个是现金流的发生时间,上面的例子写成

=XIRR(-交易价格,今天日期,3%,2017.1.1,6%,2018.1.1,6%,2019.1.1…………)

每个现金流都要有对应的发生日期,这个才是真实的现金流
2015-06-13 18:37 0 条评论
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帅牛 - Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor

赞同来自: dapaopao

我意思就是用xirr算法,每个现金流对应个日期
降息就把下期以后现金流都减0.25假设
折算就增加一个现金流
这样一劳永逸,应该所有问题都解决了
2015-06-13 18:45 0 条评论
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smellybear - 宅男求稳定

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不懂,但是要敬仰和?赞一个
2015-06-13 19:42 0 条评论
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renewer

赞同来自: wangbogb

@德隆专家 在这个例子中,如果要用IRR,可不可以将交易价格按3%向前折现半年作为新的参数,这样省去了XIRR中的现金流时间输入项。XIRR应该是通用的,不限制现金流均匀时间间隔。如果未来派息日固定,那IRR应该是XIRR的简化版。
2015-06-13 21:07 0 条评论
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德隆专家

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renewer你好

你这个方法也不省事,而且不直观,时间一长肯定就乱了
2015-06-13 22:53 0 条评论
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德隆专家

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XIRR我认为是最标准,最准确的算法

XIRR的好处是直观,如果集思录在详细页里列出具体算法,也就是写明每次的现金流和现金流的发生时间,将会非常一目了然

XIRR的缺点是

1.计算量大。当然我不懂网站的硬件问题,能承受住就行

2.第一次写算法的时候比较繁琐,公式拖的很长,我觉得算500年比较好

3.平时维护较多,定折,高折,低折,基准利率变动时要马上更新现金流和现金流的发生时间

折中的方法是普通A类还是用现在的简易版算法,和XIRR算法误差小于1个基点,

工银100A,国防A,网金A(发行中)必须使用XIRR算法了,要不然差太多了
2015-06-13 23:04 0 条评论
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var

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支持,我也提过两次了。
2015-06-13 23:37 0 条评论
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lailai2000 - 知所不知,知所不能,我的水晶球永远是模糊的。

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感谢德隆专家,XIRR五百年或一千年算法的确是最标准的,要么集思录就不改算法但注明这几个特殊的有误差大家选择性无视之
2015-06-14 00:32 0 条评论
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akgocn - 云舒云卷

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这个必须顶,这就是钻研精神。
2015-06-15 02:18 0 条评论
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fifthgnat -

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非常感谢 @德隆专家 的悉心讲解,现在工银100A和国防A已经采用上述3期利率生成现金流方式进行计算了。
2015-06-15 23:29 0 条评论
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格式不正确

赞同来自: machinegang

先马
2015-06-16 00:03 0 条评论
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德隆专家

赞同来自: 天使在抽风

就暂时先这么算吧,目前的利率水平和价格误差很小,我看了一下,工银100A和国防A都不到1个基点,属于可以接受的范围

你们最后是按100年算的吗?

第一百年的现金流没有按还本处理吧,只是一个下下期C3的现金流?
2015-06-16 23:48 0 条评论
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fifthgnat -

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是的,现在是按100年到期不还本,末期只是C2的现金流计算的。如果未来利率和价格导致误差偏大时会再增加计算精度。
2015-06-17 00:00 0 条评论
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XFH2

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感谢集思录和德隆专家!
2015-07-13 20:52 0 条评论
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caseyxiang

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看了一遍,没太明白XIRR的算法具体是怎么做的?另外,双禧A的收益率也有问题。反倒是工银100A和网金A没问题 ...

@德隆专家
2015-07-14 12:17 0 条评论
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metrobank

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敬佩!
2015-07-14 16:20 0 条评论
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XFD - 时间就是金钱

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专家有空看看?昨天新上市的502057医疗A好像也是这种情况。12月15日定期折算,利率调整按一月一日的来。当然时间隔得比较短,不像1月到7月那么长,发生加减息的可能高些。

@德隆专家
2015-08-01 11:11 0 条评论
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hej009 - 平和

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感谢专家!
2015-08-23 12:21 0 条评论
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s52510447

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本来排除国防a,但是最近流动性太小,
国防a成交量大,想交易,
请问目前及思路的国防a交易公式是什么?
2015-09-19 17:17 0 条评论
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jh29102655

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存理论讨论,标记下
2015-11-23 09:20 0 条评论
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euyuil - 牛跃 - 软件工程师 - 集思录为什么不能改昵称啊

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@不转不立 的优化思路是可以的,集思录的开发团队可以考虑下。价位不多,预计算缓存一下也耗不了多少空间。每天净值、折算日、约定收益率等输入参数变更后,缓存一下每个价位的收益率就行了。
2015-11-25 01:40 0 条评论

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