2天后能不能套502048溢价套利者的利?

502048分级今天溢价将近11%,非常有吸引力。但是上证50B成交量只有1000多万,而上证50A成交量只有300多万。后天对套利大军的承接力明显不足,尤其是上证50A这么小的日成交量,会不会被砸出个小坑,借机套些利?
发表时间 2018-01-24 20:49

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blacklevi0823

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上海分级可以实时拆分、合并,你没机会的
2018-01-24 20:58 0 条评论
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温酒斩华佗 - AAA

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有人无脑砸可以接,毕竟会有盟军卖了其他+3a过来支援的,只要价格够低!
2018-01-24 21:12 0 条评论
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雨轩1995 - 关注低风险投资,分级套利

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两天后502048都是套利者拿刀互砍
2018-01-24 21:25 0 条评论
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liu11liu11

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我申购了,a现在就很低了.不合算就不卖了。大不了赎回或者场内卖。
2018-01-24 21:38 0 条评论
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zhshen - 80后 初学者

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不拆分了,直接卖母鸡
2018-01-24 21:44 0 条评论
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chad556 - Castle Chen--2016年专心做港股 2017专心做白银

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不是明天就获利了结了嘛?为啥要等到明天?
2018-01-24 21:51 0 条评论
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bushenqiujie - 80后技术人员

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没看懂啊
2018-01-24 22:37 0 条评论
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caifu - 没事少赶集,闲了多拾粪

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@blacklevi0823,上交所的分级是实时合并,拆分,但是这次的溢价是相对于母基净值溢价,而不是相对于502048的价格溢价。无论2天后转场内的母基是直接卖出,还是拆分后卖出,效果几乎没差别。所以对于这种溢价,深市和沪市操作起来没差别。即使加上502048今天500多万的交易量,整体承载力还是薄弱。
2018-01-24 23:04 0 条评论
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blacklevi0823

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@caifu
502048当天可以卖,可以拆,可以赎
不像深圳的,拆了不能当天合,也不能赎回
就算踩踏了,上证50现在那么好,赎回就是了,何况现在申购不要手续费了,就一个赎回费
上海的分级捡漏机会比深圳的分级小多了
2018-01-24 23:08 1 条评论
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blacklevi0823

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而且机器人会马上磨平502048和子基金的差价
2018-01-24 23:10 0 条评论
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分级a有一丁点机会
2018-01-24 23:10 0 条评论
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blacklevi0823

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深圳分级原路返回会有一天风险敞口,所以人家会愿意小亏出局,上海分级不会
@caifu
2018-01-24 23:12 5 条评论
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caifu - 没事少赶集,闲了多拾粪

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机器人可以磨平502048和子基金的差价,没毛病。所以说,如果502048如果被砸等同于子基金被砸。这个事儿的关键在于有多少场外的母基会砸进来,至于是拆分砸,还是直接砸,再至于是沪市还是深市分级,都是不重要的,没影响。
2018-01-24 23:15 0 条评论
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blacklevi0823

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楼主看看以前割总的帖子吧,先把上海分级了解清楚,再想套溢价套利者的利,现在玩分级的可不是以前那帮人了
https://www.jisilu.cn/question/37830
上海分级没有一天的风险敞口,买入就能赎回
2018-01-24 23:25 0 条评论
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caifu - 没事少赶集,闲了多拾粪

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提问:上海分级的申购赎回与深交所分级有区别吗?
回答:与深圳分级不同,上海分级T日申购后,不需要在T+ 1日盲拆,要是想分拆的话,在T+ 2日交易时间段内可以实时分拆后实时卖出,当然,申购上海分级也可以不拆分,直接卖出母基。
就赎回而言,上海分级可以T日买入母基并在当日申请赎回,也可以当天买入A和B份额后实时合并后当日申请赎回。

对呀,看清楚了是买入不是申购,这次溢价套利,是要从场外申购的,不是在市场买入。
2018-01-24 23:36 0 条评论
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blacklevi0823

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我服了你了,我不说话了,原来你真不懂@caifu
你想想:
1、上海当天买入的母基金都能赎回,场内申购到账的难道就不能当天赎回吗?
2、深圳申购的母基金,不拆分,到账以后不能当天赎回吗?
2018-01-24 23:42 0 条评论
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caifu - 没事少赶集,闲了多拾粪

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@blacklevi0823老大别着急,在沪市您申购的基金是不能当天赎回的,因为当天根本就到不了你的账户,T+1你可以赎回,T+2你可以买卖和拆分。好好看看葛总帖子。
2018-01-24 23:55 2 条评论
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caifu - 没事少赶集,闲了多拾粪

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就溢价套利来说,沪市和深市没有差别(当然我指的是相对于母基金净值的溢价,不是沪市场内母基金的价格的溢价,这个可以瞬间抹平)。对于折价套利,沪市可以当天买入后直接赎回,是比深市效率高,但同样也机会少。
如果@blacklevi0823不同意,可以请@割总 来评。
2018-01-25 00:02 0 条评论
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caifu - 没事少赶集,闲了多拾粪

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上海分级的折溢价套利主要就是围绕这个3个溢价数据展开:
1、合并溢价
这个与深圳分级的折溢价概念相同,具体计算公式如下:合并溢价=(A价格+ B价格)/2/母基估算净值,也就是说场内交易的A和B价格较母基净值的折溢价,出现折价时,可以买入A和B份额实时合并赎回母基,出现溢价时,申购母基T+ 2日分拆卖出;
2、母基溢价
具体计算公式是:母基溢价=母基交易价格/母基估算净值,因为上海的分级母基是可交易的,盘中受市场情绪影响,母基的交易价格会较估算净值出现折溢价,出现溢价时,申购母基T+ 2日在二级市场卖出,这个周期较长,不确定性大,当出现折价时,可直接在二级市场买入母基并在当日申请赎回,相比于深圳分级赎回要承担T +1日母基净值波动的风险,上海分级当日买入母基当日赎回的风险较低。

3、母子溢价
具体计算公式是:母子溢价=母基价格/(A价格+ B价格)/2,上海分级母基、A和B份额均可上市交易,因此3者的交易价格也会出现折溢价现象,这就是母子溢价,当出现溢价时,可将母基实时分拆为A和B份额卖出获得溢价收益,当出现折价时,可买入A和B份额实时合并后当日卖出母基,获得折价收益。
2018-01-25 00:07 0 条评论
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caifu - 没事少赶集,闲了多拾粪

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50A已经成折价最高的
2018-01-25 09:37 0 条评论
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caifu - 没事少赶集,闲了多拾粪

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溢4的今天到场就砸成这个熊样,明天溢10的来到,会是个什么情况?
2018-01-25 09:50 0 条评论
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温酒斩华佗 - AAA

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溢价10的都要原路返回了。
2018-01-25 10:06 0 条评论
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温酒斩华佗 - AAA

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502050出不了就不会砸502049的。
2018-01-25 10:06 0 条评论
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caifu - 没事少赶集,闲了多拾粪

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是呀,只有半死不活的时候才有机会。
2018-01-25 10:26 0 条评论

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