502048分级溢价套+买平值看跌策略讨论

分享个交易策略,感兴趣的朋友可以交流一下:今天收盘前场内申购母基502048,T+2日分拆卖出,同时买入平值的看跌期权对冲。目前母基估算净值1.0382,上证50a价格0.873,50b1.426,合并溢价10.77%。最大损失:交易费用(分拆后卖出费和期权费)+溢价变折价(遇到这种情况,赎回费为0.5%),预期盈利主要看溢价的变化,套利时间:两个工作日。期权选择上远月合约时间价值损失小,近月合约流动性好,如果资金量大可以用IH对冲,更加精确,但是占用资金较多。
发表时间 2018-01-24 14:05

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nybbyj - 70后投机男

赞同来自: xineric 小牛在渊 天书 风筝321 felix_hsiang wngtd更多 »

根本不用对冲,直接裸套利
不过溢价套利,多半镜花水月
2018-01-24 14:34 0 条评论
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lmx88

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成交量不大 不好套
2018-01-24 14:56 0 条评论
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albertgu - 安静前行

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小玩玩还可以,B 成交量才1500W,随便来过大户,估计就把下水口堵住了。
2018-01-24 15:46 1 条评论
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RiverToSea - 追求稳稳的幸福

赞同来自: violet3000

不知道明天会不会就被打下来了
2018-01-24 15:48 0 条评论
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淘金者

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请教我今天在平安证券场内申购502048没有成功,申购不了,不知为何?后耒在场外申购了,不知可否拆分?
2018-01-24 16:05 6 条评论
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glimmer427

赞同来自: 慕容吹雪

请问场内申购代码还是输502048吗?有下限要求吗?今天试了下,提示超上限或者下限,没有成功
2018-01-24 16:47 1 条评论
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albertgu - 安静前行

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下限应该是5W吧
2018-01-24 16:50 0 条评论
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ccc

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502048本身可以交易吧,不用拆分就可以套利吧
2018-01-24 16:50 0 条评论
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活在香草山

赞同来自: 鱼鹰

一看成交量就知道 谁去套谁sb
2018-01-24 16:53 0 条评论
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shuijing - slow is fast

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现在iv挺高的,不如用实值put对冲?
2018-01-24 17:18 1 条评论
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温酒斩华佗 - AAA

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今天用期权已套,做好亏0.5路费的准备
2018-01-24 17:52 0 条评论
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winsweet

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今天申购了五万,开通权限第一次玩分拆功能,跌了就当是交学费了
2018-01-24 18:09 0 条评论
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天书 - 学习A股、可转债、美港股、债券、现金

赞同来自: nybbyj

本来不对冲的话,可能还能赚个50上涨的钱,这一对冲,感觉可能啥都没了。。。不过还是鼓励楼主的探讨精神。。。
2018-01-24 18:28 0 条评论
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adamshi - 关注可转债、分级A、套利

赞同来自: zeh08

我今天也申购了,不到10%仓位,犹豫了一下没有对冲。今天波动率新高,感觉如果对冲用卖平值购或略虚值的购比较合算,如果溢价没有了,可以拿着类似一个备兑组合,吃一些时间价值,找合适机会平仓就好,风险不大。
2018-01-24 18:51 1 条评论
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nicaia - A的价格太高

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今天已经申购了,坐等周五踩踏
2018-01-24 18:51 0 条评论
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chineseumi - 中国海· 全栈基金经理

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昨天申购了的话,明天还有汤喝么?还是挂跌停板出…
2018-01-24 18:53 0 条评论
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chineseumi - 中国海· 全栈基金经理

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楼上一堆说裸套利的,万一50真的暴跌了怎么搞?我觉得还是买点实值认沽好
2018-01-24 18:55 0 条评论
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温酒斩华佗 - AAA

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我就是买了实值认沽,希望暴跌,这样才能让裸套的人下不去手砸哈哈,自己没所谓了,盘中波动也不怕,等有溢价再出。
2018-01-24 19:24 0 条评论
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xyzhero - 天行健

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这种不限额的溢价套,实在不太敢,大户太多了,承接力量不知道怎么样,今天申购后又撤销了,我看着你们吃肉。
2018-01-24 20:19 0 条评论
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风筝321

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看涨50可以持有
2018-01-24 20:26 0 条评论
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lmx88

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申购了5万 试试
2018-01-24 20:37 0 条评论
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yyttcc705

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基金公司希望扩大份额,应该会持续几天。大家上吧,别搞太大,自己砸了盘!
2018-01-24 20:38 0 条评论
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hiall_001

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小试一把,坐等周五踩踏。
2018-01-24 21:27 0 条评论
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hkbj

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星期三收市前,通过平安证券,场内申购了7万元。试试
2018-01-25 02:44 1 条评论
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小牛在渊 - 80后小韭菜

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坐等周五踩踏,话说回来,大资金应当看不上吧?
2018-01-25 09:12 0 条评论
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温酒斩华佗 - AAA

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今天就踩踏了,还好用认沽期权对冲了。。。
2018-01-25 09:33 0 条评论
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温酒斩华佗 - AAA

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不过估计502048实际涨跌幅比要上证50小,因为申购的人太多,估计今天才开始买入上证50,估计是一只半仓鸡。。
2018-01-25 09:51 0 条评论
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investorSean

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幸亏对冲了啊
2018-01-25 10:29 0 条评论
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jcfjd2017

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我靠,昨天申购五万,要亏了
2018-01-25 11:36 0 条评论
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haydengao - 指数增强 轮动党一切均可轮起来

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也就一直持有底仓的人,有机会昨天就卖出赚钱,裸套的T+2,目前这样的流动性,不太有机会,指数还开始回调了已经。
2018-01-25 12:41 0 条评论
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温酒斩华佗 - AAA

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明天踩踏了呀,踩呀踩呀,大概率是要赎回的。。。
2018-01-25 15:08 0 条评论
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温酒斩华佗 - AAA

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不过希望份额越大越好,上证50今天跌幅0.72%,估计 502048跌幅不超过0.5%
2018-01-25 15:09 0 条评论
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miaochao2008 - 80后设计狗

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有溢价卖出,折价超过0.5赎回,或者持仓等待溢价再次出现
2018-01-25 15:15 0 条评论
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温酒斩华佗 - AAA

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开盘 买入那会儿是有点折价,估计整体折价是0.7%, 我也砸了母鸡再抢了点,
但是楼上赚钱的是叫炒股吧。
2018-01-26 15:13 2 条评论
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温酒斩华佗 - AAA

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指数拉了有1个点了
2018-01-26 15:14 0 条评论
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ST_ID

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申购了两批的单子,成本价安全退出,TMD太难了,
2018-01-26 15:48 0 条评论
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幸福好人生

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2018-01-26 18:51 0 条评论
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zxjdtc

赞同来自: 老男人智能家居

不玩了!根本没有韭菜接盘,一堆老油条互相捅刀子……亏2%走了。
2018-01-26 19:10 0 条评论
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Baoman1971

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韭菜都去撸xx基金的红包券,这种不玩了!
2018-01-26 19:38 0 条评论

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