关于波动率交易探讨

做空策略一:买近月,卖远月
策略二:卖远月+ETF对冲
策略三:卖远月沽+卖远月购
大家一般选择哪一种?其次要不要冲销gamma。感觉冲销gamma后,利润空间会十分有限
发表时间 2017-12-25 16:02

赞同来自: timerose

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520jack - 好股好价,适当分散,长期持有

赞同来自: 寒小寒

1.卖跨,远近月都行。
2.对不对冲gamma,这个没有答案。因为得到点什么,总会失去点什么
2017-12-25 16:11 0 条评论
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寒小寒 - 专注期权、ETF、可转债、国债、量化、大宗商品

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卖跨即策略三,短线波动率收益会被部分抵消哇。比如认沽隐波下降的时候,认购隐波一般会上升
2017-12-25 16:25 0 条评论
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寒小寒 - 专注期权、ETF、可转债、国债、量化、大宗商品

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顺便公布一个短期实盘。
卖6月沽2650三张,买1月沽2900一张,delta中性,gamma随意。
明天一早清盘
2017-12-25 16:34 2 条评论
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yyttcc705

赞同来自: 寒小寒

我喜欢卖远月深虚购,配卖1-3倍(倍数上依据盘面判断调整)深虚沽。
有时会短期配买近月跨,在行情运行到形态上的关键点,面临方向选择,或在趋势线轨道附近,如果分时图上恰好波动率短线震荡到不算高的位置,才会操作,打一枪就跑。
2017-12-25 17:01 2 条评论

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