关于波动率交易探讨

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做空策略一:买近月，卖远月
策略二:卖远月+ETF对冲
策略三:卖远月沽+卖远月购
大家一般选择哪一种?其次要不要冲销gamma。感觉冲销gamma后，利润空间会十分有限

发表时间 2017-12-25 16:02

赞同来自: timerose

4 个回复

520jack - 好股好价，适当分散，长期持有

赞同来自: 寒小寒

1.卖跨，远近月都行。
2.对不对冲gamma，这个没有答案。因为得到点什么，总会失去点什么

2017-12-25 16:11 0 条评论

寒小寒 - 专注期权、ETF、可转债、国债、量化、大宗商品

卖跨即策略三，短线波动率收益会被部分抵消哇。比如认沽隐波下降的时候，认购隐波一般会上升

2017-12-25 16:25 0 条评论

寒小寒 - 专注期权、ETF、可转债、国债、量化、大宗商品

顺便公布一个短期实盘。
卖6月沽2650三张，买1月沽2900一张，delta中性，gamma随意。
明天一早清盘

2017-12-25 16:34 2 条评论

赞同来自: 寒小寒

我喜欢卖远月深虚购，配卖1-3倍（倍数上依据盘面判断调整）深虚沽。
有时会短期配买近月跨，在行情运行到形态上的关键点，面临方向选择，或在趋势线轨道附近，如果分时图上恰好波动率短线震荡到不算高的位置，才会操作，打一枪就跑。

2017-12-25 17:01 2 条评论

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