新版定投工具来了。解决了定投的几个大坑:卖出时机、成本钝化。。。

上一个版本得到了很多热烈的建议,于是有了2.0版。2.0版重点优化了指数定投中最可能影响收益的一些坑,例如卖出时机、买入时机、成本钝化、资金分配算法。

下面直接贴软件使用说明。请感兴趣的集友体验。软件对集友是长期免费的,访问公众号“泥巴量化投资”,从菜单进入。邀请口令为“集思录”

一。买入和卖出时机的选择



传统定投不太讲究时机细节,傻傻买,拍脑袋卖。

指数低估定投,在根本上解决了买入和卖出的时机控制(再次感谢ETF拯救世界的启发和分享)。

但还可以更进一步:在低估的区间,找到近期波动的低点来买进;在高估的区间,找到近期波动的高点来分批卖出。

目前只能对A股做出买入卖出时机的评估。评估是通过量化策略来完成的,买入时机分10档,卖出时机分两档。

二。指数比重配置



低相关资产的低估分散定投,通过资产的分散降低风险和捕捉机会。系统提供了一个默认的比重模板,但我们建议大家自己设置模板。只有自己设置的模板,才能在“高级设置”那里选择各种强大的选项。

在设置资产比重时,最常见的问题是这个比重是长期的还是短期的?要不要加入对当前市场的判断?例如当前美股高位,我并不想马上买入,但长期定投结构里希望有一定的美股,是现在就设置比重,还是以后设置比重?

回答是可以现在就设置长期比重。因为系统会对高估指数排除在买入之外,设置比重给它毫无影响。如下图,只有当前被评定为低估的指数会被买入。



一般来说,可以根据长期比重愿望来设置策略里的比重。但如果某个时期你对某个指数有特别明确的想法,也可以暂时调节他的比重,来影响系统在计算时分配给它更多或更少。但这样做的时候,在高级设置里要有适当的匹配,例如选择"按低于目标比例的程度分配“。

注意上面的界面红圈部分的系数,这是指仓位系数,这是一个后台通过量化策略自动控制的参数。当A股中证流通指数到达高估区域时,就会自动降低仓位系数,使得相关指数的比重被动降低。



三。如何根据计算结果购买基金



输入本期买入金额,系统就会按照事先的设置,计算资金分配。如上图。

注意主界面上有一个”指数起购金额“,对分配结果影响很大。天天基金网、蛋卷基金这种通道的起购金额很低,银行的起购金额很高(1000元)。如果本期买入金额比较低,起购金额会影响到资金是分配给更多的指数还是很少的指数。

四。高级设置



高级设置是泥巴计算器的核心开关。每一种选择都可能极大影响定投的结果。

1. 每期买入金额计算方法



跌幅比例法只适合A股为主的策略。会根据购买时机的星级,自动调节购买金额。

固定金额法比较适合收入较低的工薪,是最传统的定投方法。

比例抽取法比较适合原有一定资金,分摊在一个长时间内定投。采取先快后慢的方式提高资金使用效率。比例抽取法也适合经常有不确定的现金流的情况。固定周期的工薪也可以采用这个方式。

目标市值法号称是最强大的定投方法,每期固定增长一定的市值,如果股票增长较多,则买入量减少,甚至卖出;如果股票跌较多,则买入量增加。这个方法最大的问题是市场大跌时,买入量要求很高,需要有资金接应得上。当然,也可以灵活控制投入量,不完全机械地固定金额。

2. 卖出时机控制方式



3. 每期卖出限额计算方法



一般来说,高估会持续一个较长的周期。不建议高估就很快卖出,而是建议分批卖出,避免过早离场踏空。

比例抽取法是一个先快后慢的方式,先快速卖出部分锁定主体利润,然后用较长周期慢慢卖出,后面每期的金额比较小。

4. 每期买入金额的内部分配方法



5. 每次卖出金额的内部分配方法



6. 参与卖出指数的入选原则



7. 成本钝化处理方式



定投的成本钝化,指定投累积金额比较大之后,新增买入对平均成本的影响小到可以忽略。

单一基金的定投,一般不会考虑成本钝化问题。而低相关资产的分散定投,则可以在一个资产进入钝化后,不再继续投放,将资金分配给尚未钝化的指数。这使得分散定投可以取得比单一定投更好的成本降低效果。

五。持仓管理



每次买入卖出之前,应根据基金当前净值手动修改持仓数据。

这一点比较麻烦,不过目前没有更好的办法。

。。。。

更多内容,请直接看软件帮助。
1金币8金币18金币58金币88金币188金币
其它金额

余额不足,立即充值
我的金币余额:个
支付即为同意 集思录答谢协议
1

zkguest

赞同来自: complexly

沙发,好东西!
2017-11-02 21:29 0 条评论
1

剑水

赞同来自: 我的青春我做主

支持楼主
2017-11-02 21:58 0 条评论
0

大梦方醒

赞同来自:

好东西,学习
2017-11-02 22:26 0 条评论
0

suliang

赞同来自:

已经试用,非常好!
强烈推荐!
2017-11-02 22:27 0 条评论
0

wugreat

赞同来自:

关注!
2017-11-02 22:53 0 条评论
0

山林野士

赞同来自:

感谢楼主,这个工具功能越来越多了
2017-11-02 23:05 0 条评论
0

goodexp - test

赞同来自:

哈哈 太牛逼了 我就看看 不过功能全 喜欢简单无脑的
2017-11-02 23:31 0 条评论
0

hyyyyyyyy

赞同来自:

谢谢
2017-11-03 08:39 0 条评论
0

chenlei200332

赞同来自:

这个基本等于fof了,就是买A股。。。
2017-11-03 12:36 1 条评论
0

untruefly

赞同来自:

会提供回测么?
2017-11-03 12:48 0 条评论
0

txcwzy - 投资是一场修行,有快有慢。

赞同来自:

这个牛逼啊 希望越做越好
2017-11-03 13:02 0 条评论
1

ck_polo - 80后工科男

赞同来自: fchyed

顶一下
2017-11-03 13:17 0 条评论
0

春天的雪人 - 80后 屌丝青年一枚

赞同来自:

迅猛关注试用一下下
2017-11-03 13:46 0 条评论
0

hello123

赞同来自:

感觉做的还不错哈
2017-11-03 14:24 0 条评论
0

泥巴量化

赞同来自:

根据集友意见,今天修改了两个地方:

1.自选指数池。可以屏蔽某些自己不想要的指数。



2.在调仓分配的地方提醒确认“起购金额”。因为如果购买金额比较小,而起购金额设置大,会导致某些指数要很久之后才会有机会买入。

2017-11-03 19:33 0 条评论
0

爱在十字路口 - 70后农民

赞同来自:

膜拜
2017-11-10 08:26 0 条评论
0

誉珂

赞同来自:

APP叫什么名字?
2017-11-10 08:30 0 条评论
2

泥巴量化

赞同来自: liweidong4 qinqin

还没有app
直接到公众号“泥巴量化投资”的菜单里进入
口令:集思录
2017-11-10 14:31 0 条评论
0

汤姆 - PDCA

赞同来自:

真是用心做的啊!
2017-11-10 16:41 0 条评论
0

tfa1983

赞同来自:

感觉非常复杂啊,有傻瓜式的吗?我觉得定投不适合太复杂。
2017-11-10 17:10 0 条评论
0

泥巴量化

赞同来自:

设置比较复杂,设置一次后以后使用很简单。

设置这里可以看作一个教程:
通过理解设置的项目(为什么有这个项目,怎么选合适),可以对定投的先天缺陷或者潜在的坑,有一个相对全面的认知。
2017-11-10 17:24 0 条评论
0

爱财青年

赞同来自:

666,关注
2017-11-10 17:39 0 条评论
0

scott - 哪里有什么蠢材,我只是把别人学习的时间拿去喝咖啡了而已!

赞同来自:

这个软件由于设置不同,收益差别会不会比较大啊?
2017-11-10 17:44 0 条评论
0

泥巴量化

赞同来自:

会的,不同设置方法对收益的影响很大
但不存在最优解,因为每个人的条件和需求都不一样
2017-11-10 17:55 0 条评论
0

长线投机者

赞同来自:

请问如何注册啊
2017-12-17 20:12 0 条评论
0

泥巴量化

赞同来自:

直接从公众号进入菜单,不需要注册的

最近改版了。这是改版说明:https://www.jisilu.cn/question/258105
2017-12-17 20:19 0 条评论
0

typ09137560523

赞同来自:

如何联系
2018-06-08 11:33 0 条评论
0

typ09137560523

赞同来自:

长线投机者

请问如何注册啊
2018-06-08 11:46 0 条评论
1

建极绥猷

赞同来自: qinqin

有用过的讲讲怎么用,感觉好复杂
2018-06-08 14:47 0 条评论

要回复问题请先登录注册