IH股指期货全部升水,是不是可以做期现套利了?

如题
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发表时间 2017-10-09 10:13

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cxm1127

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进出4个点手续费,再算算还有意思吗?还不如204001
2017-10-09 10:15 0 条评论
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jsljrr - 70后全职低风险投资

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资金成本、佣金成本、滑点成本,跟踪误差,仅仅升水10个点样子是难覆盖掉的。
2017-10-09 10:17 0 条评论
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lgc12342013 - 70后无业男

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手续费没有那么高吧,买etf拿住不动,这部分可以只算买入手续费,卖年化升水最高的IH期货,一般是近月的,一个月换一次,也没有多少手续费,年化升水有时候10个点以上了。
2017-10-09 10:18 0 条评论
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xiguapi119

赞同来自: lgc12342013

把etf换成一篮子股票不就可以兼得打新收益了?
2017-10-09 10:20 0 条评论
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lgc12342013 - 70后无业男

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IH1711年化升水6.74%,假如资金成本4%,加上手续费什么的0.5%,完全有利可图啊。
2017-10-09 10:21 1 条评论
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jsljrr - 70后全职低风险投资

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楼主如果长期跟踪期指的话就会发现,近几年贴水状态持续时间远高于升水,所以你移仓换月是没用的,还有手续费之类是固定的,吃掉你最大利润的可能是滑点成本和净值的误差,你实战很多次后就会发现的。
2017-10-09 10:26 0 条评论
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cxm1127

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上个月和楼主一样想法,做过就知道我楼上说的对了。
2017-10-09 10:28 0 条评论
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vittata - 透过本质看现象

赞同来自: kwok

要做应该是做当月
收益还是可以的。
2017-10-09 10:30 0 条评论
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jsljrr - 70后全职低风险投资

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ETF换一篮子股票会涉及到以下问题:1、是完全复制还是抽样复制,2、市值会超出打新上限浪费掉很多。不知道用何思路解决,我也一直在困惑此问题。
2017-10-09 10:33 0 条评论
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shuijing - I want a Hololens

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1抽样复制
2 一手IH价值80多万,4个账户就分完了

另外也可以用50ETF期权,构建小资金的组合
2017-10-09 10:39 1 条评论
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haydengao - 指数增强 轮动党一切均可轮起来

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有没有实战过的出来说说呗,到期期现价差是否必然会归零?
2017-10-09 10:59 0 条评论
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vittata - 透过本质看现象

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当月IH冲ETF或分级或股票池
10天收10个指数点
简洁明了
2017-10-09 10:59 0 条评论
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econometrics

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1、股指期货到期时候未必完全收敛于现货,但应当接近,特别是考虑到股指期货流动性在逐渐改善,如果十九大之后继续放松股指期货,那么期现套利一定是可行的,理论上期现套利年化收益应当等于市场无风险利率+交易成本再加一定幅度溢价;
2、如果从打新角度看,一定有利可图,毕竟配置得当的话网上打新年化收益率轻松超过10%;
3、需要考虑目前50中停牌股复牌影响,目前看信威集团出来肯定补跌,因此是占便宜的。
2017-10-09 11:07 0 条评论
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jsljrr - 70后全职低风险投资

赞同来自: shuijing pop_ufa 新星新星76

从实战来看,IH交割日仍然升水10个点,或者相反贴水10个点都是有可能的,因为我长期跟踪期指。还有不能只盯着期指,套利力量会使ETF相应地也折溢价(而且肯定是向不利方向运动),所以10个点的利润空间在诸多因素的影响下,可操作空间其实很小。
2017-10-09 11:14 3 条评论
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卖空调翁 - 投资

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冲击成本啥的基本抵消,没啥油水,所以乐意练手就做点。
2017-10-09 11:21 0 条评论
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vittata - 透过本质看现象

赞同来自: da3j

@jsljrr ,您要补一下IH的交割规定
2017-10-09 11:27 0 条评论

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