请教贴!股指期现套利!ETF50 510050

今天看到盘中期货IH1506合约升水50ETF80个基点,进行了期现套利,买入了50ETF现货,做空了IH1506期货合约,现货多单买入数量和期货空单的放空合约价值对等!求教?当期货合约到交割日的时候是和上证50指数一致还是和510050ETF指数一致?发现上证50指数比50ETF也是升水的!请大神们指点一下!这三个指数到期货交割日能不能一致!
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2015-05-22 14:10 0 条评论

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穷人

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基本一致。
2015-05-22 14:21 0 条评论
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余非鱼 - 70后铁三男玩套利

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交割日当月IH合约会向上证指数收敛
50ETF并不是和上证指数相同的。
你买入时ETF和期指的价差以及卖出时ETF和期指的价差才是你的利润。
你看到的80个基点并没有那么多,大约升水三四十个吧。
2015-05-22 14:33 0 条评论
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huadu99ok - 花都

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当期货合约到交割日的时候是和上证50指数
2015-05-22 17:50 0 条评论
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huadu99ok - 花都

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一致
2015-05-22 17:50 0 条评论
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科斯托拉尼 - 成熟稳重的投资男!!!

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同意楼上的观点!50ETF的标的股票和上证50指数也是有差别的,所以到交割日后可能预期的升水没有那么多
2015-05-23 17:45 0 条评论
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huadu99ok - 花都

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因为50ETF分红了0.43元,所以比上证50指数少了近50点
2015-05-23 17:58 0 条评论
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huadu99ok - 花都

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上证 50 股指期货合约交易细则
第四条本合约的合约标的为上海证券交易所编制和发布的上证 50 指数。
 第十七条本合约的交割结算价为最后交易日标的指数最后 2 小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。
2015-05-23 18:03 0 条评论
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清香溢远

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对于低风险投资者,这个需要很强大的心脏,去年底300股指经常交割日前两天升贴水还会继续扩大几十点!50股指期现波动小些
2015-05-23 18:26 0 条评论
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chen122502 - 胆小如鼠

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保留好足够的保证金,这个是没有风险的,IH-上证50指数最终肯定会《=0的。
2015-05-23 18:38 1 条评论

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