融资北车,同时融券南车怎么样?

==================2015年3月3日原帖====================

刚看了我的券商南车有券,按1.1:1计算目前价位北车有4个多点的套利空间,应该足以覆盖融资融券成本了吧?这样打新就可以不留沪市门票了,如果两车合并进展快的话还能有点小盈利。
准备动手操作了,不知这个思路有没有什么问题?

==================2015年7月9日更新====================

今天终于把这单漫长的畸形"套利"结束了,虽然其实时间只有4个月左右但市场价格和心理的波动可谓是天翻地覆啊,简单总结一下:

3月初发帖后不久,在13元左右买入了北车,并在12元左右融券了等量的南车,本意是作门票+套利+轻仓看多(因换股后会多出10%的南车)。

此后,南北车进入暴涨模式,中途试图作T小亏后不敢再玩一直持股不动,到4月下旬已翻到了3倍多,北车爆赚,可惜南车爆亏,算上融券利息基本等于没赚。

4月20号南北车开板后在30-40元震荡,实在不相信南北车能长期维持如此高位,忍不住在35左右分批卖出了全部北车,裸空南车。

卖出了北车后天天寝食难安,万一疯牛持续合并后的中车被炒到上百我就得破产。思前想后决定在南车停牌前买入等量的同类概念股中国铁建对冲风险。

此时南车约30元,铁建约23元差价有7元,而港股铁建还比南车略高,考虑到港股投资者比较理性,估计两者差价应回归而不应扩大。此后虽然南车停牌期间铁建赔钱但至少睡得好多了。

6月8日中车复牌涨停铁建却下跌差价继续扩大但心情基本平静。此后两股股价震荡下跌但中车明显跌幅更大,直到这两天两股股价基本一致在16元左右了,于是亏损25%卖出了铁建,同时买券还券中车。

最后算账,如果按当初买入北车的金额计算盈利应在80%以上,副产品上海门票打新也有少量收获,基本令人满意。如果开始不融券南车,后来不买铁建对冲的话确实会赚得更多,但在整个过程中会多承受多少煎熬?估计早就会放弃了吧。

现在好像已经不能融券了,所有资金已经回到普通账户,下半年以稳定收益为主吧。

最后总结经验,主要是以下8个字:

绝不做空,除非对冲。

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发表时间 2015-03-03 10:47

赞同来自: zenglm 泛舟Rain Mapleyyy

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oldleaf

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问一下,楼主进展得怎么样了。不过这个价差一直在扩大啊,昨天 已经到 6.7个点了。 不清楚这个价是否会最后抹平
2015-04-30 09:17 0 条评论
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chester890222

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我想用港股这么操作。。。不知道有没有什么风险
2015-04-30 09:30 0 条评论
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shuijing - slow is fast

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南北车不是被券商调出两融标的了吗
2015-04-30 09:50 0 条评论
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天猫

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只要有券可融,可以跨过停牌期,中车开盘后平仓,没有风险的。
2015-04-30 09:52 0 条评论
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黄山飞狐

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如果胆子够大的话尽管试
2015-04-30 09:52 0 条评论
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chester890222

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说错了好像,是买1手北车,卖1.1手南车?
2015-04-30 10:32 0 条评论
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孔曼子 - 四十不惑,中年失业男重新出发!

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今天终于把这单漫长的畸形"套利"结束了,虽然其实时间只有4个月左右但市场价格和心理的波动可谓是天翻地覆啊,简单总结一下:

3月初发帖后不久,在13元左右买入了北车,并在12元左右融券了等量的南车,本意是作门票 套利 轻仓看多(因换股后会多出10%的南车)。

此后,南北车进入暴涨模式,中途试图作T小亏后不敢再玩一直持股不动,到4月下旬已翻到了3倍多,北车爆赚,可惜南车爆亏,算上融券利息基本等于没赚。

4月20号南北车开板后在30-40元震荡,实在不相信南北车能长期维持如此高位,忍不住在35左右分批卖出了全部北车,裸空南车。

卖出了北车后天天寝食难安,万一疯牛持续合并后的中车被炒到上百我就得破产。思前想后决定在南车停牌前买入等量的同类概念股中国铁建对冲风险。

此时南车约30元,铁建约23元差价有7元,而港股铁建还比南车略高,考虑到港股投资者比较理性,估计两者差价应回归而不应扩大。此后虽然南车停牌期间铁建赔钱但至少睡得好多了。

6月8日中车复牌涨停铁建却下跌差价继续扩大但心情基本平静。此后两股股价震荡下跌但中车明显跌幅更大,直到这两天两股股价基本一致在16元左右了,于是亏损25%卖出了铁建,同时买券还券中车。

最后算账,如果按当初买入北车的金额计算盈利应在80%以上,副产品上海门票打新也有少量收获,基本令人满意。如果开始不融券南车,后来不买铁建对冲的话确实会赚得更多,但在整个过程中会多承受多少煎熬?估计早就会放弃了吧。

现在好像已经不能融券了,所有资金已经回到普通账户,下半年以稳定收益为主吧。

最后总结经验,主要是以下8个字:

绝不做空,除非对冲。

2015-07-09 14:12 0 条评论
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黄JIM

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实操不算套利,因为中途了解了多头大盈利,而空头没有爆仓,熬到了空头小亏损,大盈利战胜小亏损。还是有单边交易运气成分。不知理解的对不对?不过还是挺牛逼的
2019-10-12 13:24 1 条评论
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尤兰达的同学

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..:?I..。|
2019-10-13 20:03 0 条评论
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kyowuen - 80后IT民工

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厉害
2020-01-07 16:09 0 条评论
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Mapleyyy

赞同来自: opttrader

厉害
2020-12-31 10:04 0 条评论

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