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主要最近雪球卖的太火,分析一下雪球的价值。

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波动率曲面建模是估值的关键,不同的波动率曲面,得到的结果相差很大。

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这个公众号的文章是我从事衍生品工作十多年看到的最专业最实用的关于复杂衍生品定价方面的内容,代表了国际投行先进估值方法,所以每一篇都值得大力推荐。

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文章用高中数学就解释了复杂的SVI波动率模型。

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文章作者是10几年国外投行复杂衍生品定价和风控方面的资深人士,深入浅出的介绍了复杂利率衍生品的结构和定价方法,对国内复杂衍生品的发展很有启发。

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